Комментарии пользователя kolinkor

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
в основе простая идея, условно смещение цены больше чем на какую-то величину. А далее в работу включаются фильтры, для каждого алгоритма свои (типа корреляция смещения с другими инструментами, время смещения и прочее-прочее), которые определяют входить/невходить/выходить/объем?
все так, только объем всегда фиксированный. 155 разных страт у каждой фиксирован сайз. 1 страта — одна отдельная позиция, так легче мониторить что все идет по плану.
параметры видимо подбираются под каждый набор по историческому тестированию. Как они верифицируются во времени (условно: еще рабочие или пора поправить)?

да, бектест та еще подгонка, но без нее никак. проверяю все кросс валидацией
avatar

kolinkor

kachanov, ну есть 2-3 разные идеи. разбитые на множество отдельных стратегий, которые отличаются друг от друга:
-временем захода в позу, как пример утро — открытие америки- закрытие
-фильтром «межрыночности», часть стратегий смотрит на нефть, часть на акции и тд
-другими параметрами типа силы движения инструмента и тд
в итоге сейчас 155 отдельных исполняемых алгоритмов, которые в задумке должны работать как рой пчел. В таком виде и удобнее прописывать каждой специфичное значение отступа лимитного ордера от последней сделки и время закрытия, чтобы они не толпились, например на одном уровне цены в стакане.  Можно конечно и сгруппировать  что-то но это усложнит код, и сложнее для мониторинга в торговле.

avatar

kolinkor

Извиняюсь за задержку с ответом. Только сейчас добрался до компа. 
По опроснику кратко-
32, СПБГЭУ информатика в экономике, сейчас основная деятельность алго-трейдинг, на рынке 2007-11 пассивные инвестиции(убытки),  2011-13 ручной колбасинг(убытки), 2014-19 алготрейдинг стабильный +

Сейчас вся прибыль от алго, что не проедается, идет на формирование долгосрочного диверсифицированного инвест портфеля с ребалансировкой.

В компаниях связанных с финансами не работал, в 2009 уволился из ИТ компании, думал что разгадал рынок, оказалось что нет) в 2013 в итоге через сарафанное радио позвали сотрудничать в группу алго трейдеров, где уже была вся готовая инфраструктура, в том числе самописный софт для торговли и тестирования идей.

80% прибыли идет от трендовой внутридневной торговли фьючерсами Si и Ri. Тут сенсации нет. Для примера 12 и 13 февраля были самым убыточным и прибыльным днями в году соответственно.



Торговля внутри дня идет с увеличением размера позиции в сторону тренда. Т.е. максимальное плечо(5-7) может быть набрано только под конец дня в такие дни как 13 февраля.

На момент входа определяется либо уже сформировавшееся хорошее движение с начала дня, либо сильный локальный импульс. Одновременно проверяется, что движение было и на смежных рынках: акции, Br, Spy и пр..

Выходы разные, в основном по стопам, либо по обратным сигналам. И почти все закрывается в конце вечерней сессии.

В планах давно надо было алгоритмизировать длинную свинговую торговлю на акциях. В этом году акции очень хорошо бы сгладили общую эквити и просадку май-октябрь.

avatar

kolinkor

Ура! едем со Славой в пулково прямо сейчас)
avatar

kolinkor

спасибо за представление, отвечу на все вопросы подробно, но чуть позже, тк скоро вылет на конференцию Смарт лаба в Казани.
avatar

kolinkor

хорош! продолжай писать. Вот на позапрошлой конфе смарт лаба один господин тоже утверждал, что xgboost — вещь. Михаил Шумихин фамилия его — confa.smart-lab.ru/20190427

А мне все лень до этого добраться, уже лет 5 назад как про RF читал. Может статьи твои и замотивируют, спасибо.

avatar

kolinkor

заметный рывок участника kolinkor  почти на 6%
Спасибо, да основная прибыль была заработана в пятницу 01.11 и в следующий за ним торговый вторник.





Тк почти все торговые системы имеют внутридневной уклон, то удалось захватить весь тренд на Ri и Si в течении дня с увеличением позиции по ходу дня и зафиксировать к вечеру.




avatar

kolinkor

ch5oh, писали уже вроде несколько раз, вложили в юань и потеряли на его девальвации за год несколько десятков ярдов, но заработали на золоте
avatar

kolinkor

3way_banana_split, есть тематические группы в телеге(не буду рекламировать, и так наверное знаете) и встречи оффлайн. Участники этого рынка гораздо лучше организованы, информированы и общительны. В отличие от популистов с рынка акций играющих в угадайку с таймингом рынка
avatar

kolinkor

пишите потом про весь портфель и риски, будет интересн.
avatar

kolinkor

А. Г., ясн, мне проще не участвовать чем думать об этой ерунде.
avatar

kolinkor

если конечно брокер не берет их в ГО.
А. Г., а если берет? я вот хочу у вас, в финаме, для камона счет открыть, и на лчи его использовать. у меня на 80% депо ОФЗ, остальное кеш для вариационки. допустим, ГО максимум на 50% от депо поднимется, стартовый депо посчитают как 80+50-20?
avatar

kolinkor

SergeyJu, ИИС срисован с 401к, у нас сделали на 3 года, иначе никого бы это не заинтересовало. Рано или поздно подвинут до 5, а потом, когда откроет >50% населения до выхода на пенсию. И в 401к есть налоговая льгота, если снимешь деньги раньше срока то плати(возвращай) налог на сумму взносов. Правда звучит знакомо?
тот яндекс, что торгуется в США, не российская компания.
Но и не американская
avatar

kolinkor

SergeyJu, на 401к и IRA(косвенно?) наверное можно купить YNDX, MBT.
И в принципе не могу представить, что управляющие пенс фондами(там зашита налоговая льгота) будут ограничивать себя инвестициями в EEM и прочие EFA..
спасибо за внимание
avatar

kolinkor

Дмитрий, не, хоум хорошие ребята, хотя не знаю есть ли у них безусловный кешбек на все категории 5%. райф отстой.
avatar

kolinkor

Электромонтёр, 
Покупая настоящие активы я даю людям выйти в кэш (может им срочно деньги нужны), затем я продаю акции желающим стать инвесторами (кто им продаст, если не я?) и считаю себя полезным Системе.

то же самое делают «статарбитраж, так и Long-Short term», причем на ежедневной основе, одна нога тут(фуч индекса) другая там(пачка акций). Подставляя ордерочки в том числе и вам в акциях. И те кто торгует только индексы помогают и кормят этих арбитражеров, я например) а они потом сытые и довольные пишут снобские посты на Смарт лабе, о том какие они крутые HFT. В итоге чуткая экосистема)
avatar

kolinkor

да люди со счетами меньше  400 тыс. руб. «погоды не сделают»



А. Г., если в океане убрать планктон, океан умрет. В нашем случае рынок изменится на первый взгляд не очевидным образом, спишут как в прошлый раз (с шагом ри и комиссиями фортс) на общие рыночные условия падения волатильности. Нужно смотреть не в стакан, а шире, как на экосистему в целом. Но у нас в принципе так не принято, надо сначала отрезать а потом посмотреть как пациенту без органа)
К примеру, как показывает смарт-лаб самые бедные участники обычно самые крикливые(комис открытия), если убрать эту прослойку и сократить количество участников рынка, то кто будет держать регуляторов и остальных в форме? люди с деньгами, которые любят тишину? сомневаюсь. Можно будет еще меньше запариваться над правами миноров и тд и пр. Хотя у нас с правами миноров нет проблем, как и самих этих прав)

avatar

kolinkor

Антон, идеальной нет, у каждой своя цель. тиньков почти универсальная, но не дотягивает тем что нет 5% кешбека на все, что есть в другом банке Х*, но Х сам по себе банк полное говно, хотя с ним с 2007года, потому и 8 карт.

*- название скрыто, потому что не хочу рекламы, светить, и гнева)

avatar

kolinkor

tashik, клиент с 2014, у меня карты 8 банков, тинек в топе лучших.
avatar

kolinkor

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW