У нас же маржируемые опционы на Мосбирже американского типа и у трейдера есть право запросить исполнение длинной позиции по опциону в любой момент для поставки соответсвующего фьючерса (если «опцион в деньгах») ?

• Как это сделать ?
• Какой биржевой механизм исполнения ?
• Какая биржевая комиссия ?
• Делают ли это наши брокеры ?
• какую документацию биржи читать по этому вопросу ?

подскажите пожалуйста опытные люди )

Бессрочные фьючерсы на валюту вторую неделю подряд торгуются дороже на несколько процентов, чем базовый актив.
Ситуация контанго.

• USDRUBF дороже USDRUB_TOM на 1,5 руб
• EURRUBF дороже EURRUB_TOM на 2,5 руб
• CNYRUBF дороже CNYRUB_TOM на 0,6 руб

Я полагаю, что здесь дело в низкой ликвидности.

Чтобы доказать, что крупных игроков здесь нет, надо посмотреть на открытый интерес по каждому контракту:

• USDRUBF — 30432 шт
• EURRUBF — 2390 шт
• CNYRUBF — 4972 шт

Общий открытый интерес менее 33 млн долларов.

Подробнее в блоге на Я.Дзен :

Можно ли заработать на арбитраже по вечным фьючерсам на валюту?

Помните, товарищи! Партия постоянно думает о вас!
И дает вам специальный валютный курс на бирже, чтобы вы смогли купить больше товаров и услуг.
Теперь уж точно ваши зарплаты и пенсии вырастут в покупательской способности!

P.S. Почитал лозунги Патрушева «привязка рубля к золоту», поизучал вопрос про ППС (паритет покупательской способности).

по сообщению МосБиржи:

«26 апреля 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым типом инструментов – бессрочным фьючерсом. Это расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией.»

www.moex.com/n47096/?nt=106

А брокеры чего то молчат… Какой тикер и кто начнет торговать первым ??

 

Открыл таблицу обезличенных сделок USDRUB_TOM и там видно, что идут сделки с 78 до 71,9 с операцией «Продажа» — значит это лимитная заявка с установленной ценой 71,9 сносит полностью весь стакан. И так пять раз:

1. в 11:40:39 с ценой 71.885
2. в 11:41:11 с ценой 71.9
3. в 11:41:41 с ценой 71.9
4. в 11:42:10 с ценой 71.9
5. в 11:42:41 с ценой 71.885

Объемы этих продаж ~ $200 млн за две минуты.

Вряд ли такое будет творить робот. Скорее всего это сотрудник экспортёра конвертировал выручку компании по полной программе.
Сам наверное, гадина, в карман себе собрал на аффилированных счетах. Но мы уже это никогда не узнаем...

Функция просмотра обезличенных сделок есть только у ВТБ ?!
У открывашки и у финама в квике не нашёл, или просто не настроено или специально отрубили.

P.S. Update! Заявок со сносом всего стакана было таки пять...

График на сегодня :


Подробнее про три разных курса рубля в моей статье на Я.Дзен.

Сделал сегодня небольшое открытие.
В квартальных CALL-опционах на сентябрьский фьюч SiU1 есть относительно ликвидный крайний страйк: 97,250



Мосбиржа открыла торги по просьбе Степана Демуры ?
Опционщики объясните в чём смысл расторговки одного крайнего страйка?

Торговля идёт. Пока открыли 1000 шт.



( Читать дальше )

 

 

Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю :

Продано 4900 контрактов. Как я понимаю 1 контракт ~ 100 тыс долларов.
Таким образом, короткая позиция во фьючерсных контрактах на рубль сейчас эквивалентна сумме -490 млн долларов — это экстремальный уровень.
Предыдущие максимальные шорты по рублю были в ноябре 2014, июле-августе 2017 и сентябре 2018 — по графикам это где-то близко к исходу тренда ослабления национальной валюты.
Как возможный сценарий: шортисты — это «топливо» для укрепления рубля к справедливым макроэкономическим значениям 72-73 руб/доллар.


( Читать дальше )