Блог им. kiselev

Пять лимитных заявок на продажу USDRUB_TOM по 71,9 !! Как МосБиржа борется со шпилями ?!

Открыл таблицу обезличенных сделок USDRUB_TOM и там видно, что идут сделки с 78 до 71,9 с операцией «Продажа» — значит это лимитная заявка с установленной ценой 71,9 сносит полностью весь стакан. И так пять раз:
  1. в 11:40:39 с ценой 71.885
  2. в 11:41:11 с ценой 71.9
  3. в 11:41:41 с ценой 71.9
  4. в 11:42:10 с ценой 71.9
  5. в 11:42:41 с ценой 71.885

Объемы этих продаж ~ $200 млн за две минуты.

Вряд ли такое будет творить робот. Скорее всего это сотрудник экспортёра конвертировал выручку компании по полной программе.
Сам наверное, гадина, в карман себе собрал на аффилированных счетах. Но мы уже это никогда не узнаем...

Пять лимитных заявок на продажу USDRUB_TOM по 71,9 !! Как МосБиржа борется со шпилями ?!

Функция просмотра обезличенных сделок есть только у ВТБ ?!
У открывашки и у финама в квике не нашёл, или просто не настроено или специально отрубили.

P.S. Update! Заявок со сносом всего стакана было таки пять...

★4
69 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Алексей Киселев
SergeyJu, вот кстати по Лукойлу уже было подобное дело:

«Лукойл», как выяснил регулятор, продавала валюту «по искусственно заниженным ценам» и стал участником «схемы незаконного обогащения».

Инсайдерские сделки неоднократно осуществлялись в декабре 2015 года на торгах парами доллар-рубль с расчетом «завтра» и «сегодня». Их проводил Кирилл Александрович Семешкин, который действовал в интересах своей компании Takra Management Limited, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов

Семешкин имел доступ к информации о параметрах продажи валюты «Лукойлом», включая цену, объем и время появления заявок в торговой системе.

Этими данными, как считает ЦБ, его снабжал Бессонов, который подавал поручения в обслуживающий банк и имел возможность по своему усмотрению определять цену, объем и порядок исполнения заявки.

 Покупая валюту «Лукойла» по заниженным курсам Семешкин и его офшор обогатились на 146 млн рублей, при этом оказывая «кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валютных инструментов», утверждал ЦБ РФ.

Семешкина суд также отправил под домашний арест.

Бессонову предъявлено обвинение по статье части 2 статьи 185 УК РФ (умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу), а Семешкину — по части 1 той же статьи (умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами).

www.finanz.ru/novosti/valyuty/byvshego-top-menedzhera-lukoyla-arestovali-po-delu-o-manipulyaciyakh-kursom-rublya-1030830349

avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, вот видите, ловят помаленьку. Не надо так нервничать. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, напротив. Надо указывать на эти весчи чтобы ловили. Там скорее всего жалоба была в ЦБ РФ. Если молчать — никого они ловить не будут.
Я думаю, в этой ситуации может быть и пострадавшая сторона среди проф участников — роботы которые отрабатывали по валютной паре EURRUB_TOM могли и лося словить…
avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, ну не на смартик же писать, чтобы Тимофей меры принял. 
Пишите на биржу и в ЦБ. Там работают с жалобами трудящихся. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, прикиньте как ЦБ РФ быстро работает — те сделки были в 2015 году, а арестовали их только через шесть лет. Так и здесь, арестуют только в 2028 году 
avatar
Алексей Киселев
+1
а вы знаете про рыночную заявку?
и как исполняется рыночная заявка на большой объем?
avatar
evg_gen
+4
evg_gen, рыночные заявки МосБиржа должна не так исполнять! Уже обсуждали это много раз. На бирже стоит алгоритм борьбы со шпилями — он отрабатывает именно рыночные заявки, но пропускает лимитки.
avatar
Алексей Киселев
0
Алексей Киселев, видимо для кого то имеется привилегия продажи по лимитным заявкам.
avatar
Гронинген
Антон Гр, да любой так может продавить. Вопрос в том, как это будет обрабатываться МосБиржей и ЦБ РФ. Это ведь не первый раз такие шпили на USDRUB_TOM.
avatar
Алексей Киселев
+5
Алексей Киселев, не понял, что Вы имеете против таких сделок. Сделка лимитная, в пределах установленных границ. Если она против интересов владельца денег, пусть сам меры принимает. 
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, да это же просто может быть воровство части выручки экспортера в личные карманы. Инсайдерская торговля.
avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, инсайдерская торговля — возможно. У биржи есть система отслеживания подозрительных сделок. Будут ли эти сделки подозрительными с точки зрения этой системы, не знаете Вы, не знаю я, поэтому обсуждать этот вопрос не имеет смысла. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, у ЦБ вообще целый департамент программистов отслеживания недобросовестных практик )
avatar
Андрей К
Андрей К, хотите вместо них поработать? Я — нет!
avatar
SergeyJu
SergeyJu, мало платят и еще гос структура со всем вытекающим. А так интересно, я бы инициативно поковырял всяких засранцев
avatar
Андрей К
Алексей Киселев, так а обьём там приличный прошёл? в итоге
avatar
СП
СП, примерно $200 млн на четыре заявки за три минуты.
avatar
Алексей Киселев
+1
Алексей Киселев, круто… значит кто то наварил 1.2 млрд рублей за 3 минуты..(а вы говорите(не вы конкретно, просто оборот речи)газ за рубли не приносит плодов)…
avatar
СП
СП, а еще говорят что на бирже не кто не зарабатывает, зарабатывают только на смартлабе не пишут ))
avatar
KenaevErema
Алексей Киселев, то есть по вашему вместо одной рыночной на условные 90000, кто-то закинул в стакан десяток заявок по уровням встречных цен по таким же объемам?
avatar
evg_gen
evg_gen, кинули ОДНУ заявку! Потом вторую, потом третью, потом четвертую и пятую. Всего пять лимитных заявок с небольшим временным лагом.
avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, ну как хотите. все равно правду знает только биржа
avatar
evg_gen
+1
evg_gen, правда в том, что алгоритм борьбы со шпилями на инструменте USDRUB_TOM — НЕ РАБОТАЕТ! Биржа об этом прекрасно знает. Ситуация повторяется. ЦБ РФ по этому вопросу — бездействует.
avatar
Алексей Киселев
когда ЦБ действует — торги прекращаются. 
можете дать ссылку на документ, в котором биржа описывает как она борется со шпильками?
avatar
evg_gen
+1
evg_gen, www.moex.com/n29923/?nt=0

avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, там про фондовый рынок. про валютный только спецификация и проч… так что на валютке свобода
avatar
evg_gen
evg_gen, не дает шпильке или заявке уйти выше полутора процентов.
avatar
Андрей К
Алексей Киселев, на валютной секции системы антишпиль не было и не будет, это межбанк.
avatar
KAPITAL
+2
Алексей Киселев, насколько я помню, механизм от шпиль врубили точно на фонде. А на валютке вроде нет
avatar
Андрей К
Андрей К, похоже на то…
avatar
Алексей Киселев
+2
Андрей, ну экспортёры же разные. За некоторые товары в долларах.
avatar
Алексей Киселев
+2
волшебные числа ))72-курс бюджета и 76 нормативы банков
avatar
Tуземец
+1
у ряда броков ленту надо подрубать в личном кабинете
avatar
Андрей К
+2
ну на америке такого человека бы как минимум рассматривали бы на нарушение ввиду непрофессионализма / отсутствия учета влияния таких действий на рынок.
avatar
Рыцарь ликвидности
+1
Наши победят… была выставлена заявка на покупку которая собрала весь стакан… это мы точно знаем)))
avatar
Механик Рынка
Firetrade, плешивый немецкий ухмылёныш сказал, что нельзя допустить победу. А значит у них вариант только через мирный договор. Возможно всё-таки что-то такое будет. Это как бы не будет считаться победой, а по их мнению как бы Украина согласилась так уж и быть не уничтожать всех и вся и заключить мир.)))
avatar
Alex666
+1
а что мешало держать заявку на 72? сейчас была прибыль 6 рублей с доллара
avatar
Paulmarko
+1
Да ясно дело что это инсайд, ну в нашей быдло стране такое можно «уважаемым».
Вообще по сути маркет-мейкеры, а это почти все крупные банки страны не справились со своей задачей и в принципе понятно почему, период налоговых выплат, а вы чего хотели автор? новые яхты сами на себя не заработают.

Я насчитал 15-17 млрд. объема за 2 минуты (в зависимости от средней цены), много это или мало для сговора, каждый решает сам.
avatar
KAPITAL
KAPITAL, т.е. кто то на ровном месте за 1 минуту наварил около ярда рублей, на продаже самому себе по заниженному курсу?
avatar
СП
СП, ты причину никогда не узнаешь, а видишь следствие. Но если предполагать, то основной продавец, который продал $, абсолютно также мог и прокатиться уже в другом направлении, что и видно т.к. цена вернулась откуда состоялся флэш. 1 млрд это несерьезно, за 2 минуты с такими объемами, по меньшей мере 50% маржи всего оборота, остальное — роботы со счастливчиками.
avatar
KAPITAL
-1
KAPITAL, зачем ты по себе даёшь характеристику целой стране?
avatar
vyzei
0
А что никто на этом их вас не заработал? Ставьте лимитки по 72 и ждите
avatar
Мой господин
Так может дело не в баксе, а фьюче, да там и евро вроде была шпилька?
avatar
Dobermann
+1
Dobermann, да, по EURRUB_TOM тоже была, но там разношерстные сделки, мне кажется это роботы отрабатывали соотношение EUR/USD . 
По фьючерсу SiM2 такого провала не было.
avatar
Алексей Киселев
+1
Алексей Киселев, я за фьючем смотрел, там в коротких с утра было -21000 контрактов от предыдущего дня, после шпильки + 11000



avatar
Dobermann
А на фьюче такого не было, роботы могли сарбитражить теоретически :)
avatar
Профиль удален
Дожимальщик, очнулся, сейчас маркет мейкеры во фьючах по просту минимальны, про опционы я вообще молчу, срочка полудохлая после февраля.
Контракты с базовыми активами не коррелировались, здесь миллион тем поднималось с батхертом этого ******. Сам арбитражем на срочке занимался.
avatar
KAPITAL
KAPITAL, арбитражеры все-таки есть, но понятно, что полуживые.
avatar
Профиль удален
Дожимальщик, ты не понял, арбитраж не возможен без адекватного маркет-мейкера. Какой это маркет-мейкер если он не может откупить пачку крупого игрока(ов) на уровне, когда базовый актив находится уже на другом уровне, если возникают такие рассинхроны арбитраж становится максимально убыточен. Я сомневаюсь, что кто то еще торгует, в новых условиях, кроме 2-3 фьючей.
avatar
KAPITAL
KAPITAL, что тут невозможно если спот и фьюч разошлись вдруг на 5%?
avatar
Профиль удален
+2
Я купил по 72. Стояла условная заявка. 
avatar
Павел "Polis6" Пашкин
Павел Пашкин, условная переходит в лимитную при достижении цены? Время исполнения какое?
avatar
Алексей Киселев
+1
Алексей Киселев, 11.41.11
avatar
Павел "Polis6" Пашкин
+1
Павел Пашкин, наконец-то трейдер отписался в этой теме, а то одни наблюдатели
avatar
₽100
Бабиуллина, если бы я купил, я бы на смартлабе не писал 
avatar
Алексей Киселев
Так зарабатывайте на таких неэффективность — ставьте лимитки пониже елочкой на покупку, а продавайте на возврате цены к средней.
avatar
Laukar
Laukar, каждый день ставить лимитки и дежурить замучаешься и ГО надо под это держать отдельно. Другой вариант отработать условной заявкой.
avatar
Алексей Киселев
Алексей Киселев, напишите бота, который будет это делать за вас
avatar
beast
Удивительно, сколько тем было про торговлю газом за рубли с постами типа «а как же ГПБ такие объемы будет продавать?», и почти никто заявки не выставил на такой случай. 
avatar
₽100
+1
в квике не нашёл

 

по заявке нужно подключать

avatar
удалился, утомил сливлаб
Нормально так газпромбанк европейцев ошкурил по 72 рубля. А контракт посчитал по 78)))
avatar
ICEDONE
ICEDONE, если это была бы схема «газ за рубли», то рублевая выручка — меньше, бюджету — хуже. Схема «газ за рубли» должна быть в другую сторону — шпилька на 86 когда на рынке цена 78.
avatar
Алексей Киселев
А почему вы решили, что это ошибка и шпиль?
Это контракт USDRUB_TOM, который будет исполнен только завтра, а деньги на брокерский счет по этому контракту будут зачислены только на следующий день после совершения сделки.
avatar
Antonov
Antonov, на графике шпили!



avatar
Алексей Киселев
а чо суммы такие смешные-то… тю…
avatar
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, на скрине только последние сделки. На самом деле прошёл объем $200 млн., который был разбит на 5 заявок. Т.е. в среднем по $40 млн на заявку.
avatar
Алексей Киселев

полезные записи за 24 часа

★10 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★8 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★6 50 Ситуация на текущий момент
★6 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★6 0 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★5 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 39 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★3 6 Платина или палладий. Что сейчас купить инвестору
+264 50 Ситуация на текущий момент
+128 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+120 99 Индекс МБ сегодня
+117 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+114 65 Азия. Вторник.
+105 39 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+102 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+77 45 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+75 7 Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать? 
+69 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)

самые обсуждаемые сегодня

21к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
10к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
4к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
2к Как создавали капитал в посление 20 лет

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн