Как вам роллирование контрактов сишки ?! =) Это же убой физиков!!

19 марта 2025, 12:55
|
Акын Кисельбаев

Итак, как известно физики застряли в лонгах сишки, в основном они сидели конечно в ближайшем мартовском контакте Si-3.25, который завтра экспирируют!

А юрики в основном в шортах.

Как вам роллирование контрактов сишки ?! =) Это же убой физиков!!

Надо переходить в июньские контракты, т.е. проводить роллирование: закрывать мартовский, открывать июньский. Вот сегодня

Можно это делать через стакан Календарные спреды, который доступен у продвинутых брокеров @Финам Брокер, @ALOR_broker и @БКС Мир Инвестиций. Вот сегодня кипит работа, идут объёмы! Графики КС Si-3.25-6.25

Сегодня:

За последние дни: рост на 2500 пунктов с 3900 до 6400 пунктов.

У шляпных бангстеров @ВТБ Мои Инвестиции и Сбербанк и Т-Инвестиции таких инструментов как КС — нет. Вот уже более 10-лет они думают, что клиентам это не надо… Пульсятам — точно этого не надо, а вот почему крупным трейдерам ВТБ не надо предоставлять полный инстументарий срочной секции Мосбиржи — это для меня до сих пор загадка...

Ладно, запостим для них и для истории здесь эти стаканы...

Чем больше значение КС тем выгоднее роллирование для шортистов и соответственно менее выгодно для лонгистов.

Резюмируя: лонгистов сегодня подвели под нож!

А вы что думаете про календарные фьючерсные спреды на валюту ?!

Крупные арбитражеры вернулись и держат стаканы как раньше, до СВО ?!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

4.6К | ★2

16 комментариев

В Открытии торговал КС, очень удобно и выгодно… но кто же захочет клиентам отдавать деньги? Тем более на нашей Мега-монополизированной Бирже и Мега монопольных брокерах. Если бы ФАС допустили до фондового рынка, то крупные брокера давно уже были бы разделены, а сейчас ВТБ поглотил Открытие и сразу все изгадил для клиентов Открытия… и все сошло с рук. А сейчас лоббисты биржи создали Мега казино, где МБ в сговоре с брокерами грабят и инвесторов и эмитентов.

Активный Инвестор

19 марта 2025, 13:08
Ответить

Активный Инвестор, я не очень понимаю логику биржи — почему биржа не хочет продвинуть продукт стаканы фьючерсные КС в крупные банки?

Акын Кисельбаев

19 марта 2025, 13:10
Ответить

Алексей, потому что брокера несут деньги на МБ через своих маркетосов… и биржа не может им навязывать правила торговли. Примерно так звучит договоренность «делайте со своими клиентами что хотите, но деньги несите». Ведь ГО от фучей приносит бирже баснословные прибыли, так зачем же заставлять брокеров облегчать работу с фучами… Ведь по КС будет низкое ГО

Активный Инвестор

19 марта 2025, 13:15
Ответить

Активный Инвестор, с чего бы оно ниже, когда покупаешь КС у тебя на счете появляются оба фьючерса.

MarshalTX

19 марта 2025, 14:31
Ответить

MarshalTX, так когда стоишь в стакане лимиткой, то ты торгуешь не фучи а спред. И когда получишь два фуча, то ГО будет как за один, или близко к этому.

Активный Инвестор

19 марта 2025, 16:57
Ответить

Активный Инвестор, с сайта Мосбиржи — при сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.
Спред это просто две сделки в двух стаканах.

MarshalTX

19 марта 2025, 17:32
Ответить

MarshalTX,

Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок

верно, но два КФ разной направленности имеют пониженное ГО. Оно может быть чуть больше чем для отдельных фучей, про это биржа и пишет

Активный Инвестор

19 марта 2025, 18:35
Ответить

Алексей, ну наверно логика такая же как с продажей опционов у некоторых брокеров. Опасно, мы тут за вас подумали — вам не нужно.
Так же и биржа могла бы решить за брокеров — в приказном порядке внедрить.
А вообще комиссия же больше по двум инструментам, может из за этого )

Вадим (АА)

19 марта 2025, 13:20
Ответить

Вадим (АА), «в приказном порядке внедрить.» — это как вы себе представляте?

Ig62

19 марта 2025, 14:17
Ответить

Ох, уж эти спреды, не раз было такое что спреды разъезжались и до 2500 пунктов, так что арбитражит валюту так себе удовольствие, так что 900 пунктов это не много еще)

Noname