john_doe, это неверный ПнЛ профиль, тк:

1. в данном случае теор цена отличается от цены в стакане на 80...90 руб

по теор цене купить не  удастся, профиль опустится ниже на 80 * 2 опциона = 160 руб.

2. плюс, в купленных квартальных опционах нужно учитывать вегу = 142 для 79 000

если вола упадет с 16 до 12) — профиль опустится на 142 * 2 опциона * 4 веги = еще на 992 рубля

это ваш риск

И запомните, нет никаких «теоретических» цен, есть ваши или чужие цены в стакане. 

это разновидность проданного стреддла/проданных краев со всеми коровинскими последствиями. хеджирование тремя способами, том числе  и покупкой ближней серии, ему не помогло


при 16 воле опасно продавать квартальники, она легко можеть стать 25...30. 

еще не забывайте про Ванна (Vanna) и Вомма (Vomma), они порвут ваш депозит

есть такие, но для Америки. а может и в рашке есть, но точно не моськин