Покритикуйте стратегию на опционах, Si

21 июня 2026, 15:52
|
john_doe

Недельные контракты роллируем, только если наблюдается движение цены в соответствующем направлении, чтобы ограничить убыток. Т.е. если цена Si улетела ниже 70000, берем только путы на ЦС, коллы не покупаем. Какие подводные камни могут быть, кроме возможного временного выноса в убыток на росте волатильности?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
опционы,
доллар рубль

457

#53 по плюсам, #64 по комментариям

4 комментария

кальк Моськи врет на календарях. им можно пользоваться только для определения ГО. и то брокер до экспира его может увеличить

Options Medlеy

Сегодня в 17:53
Ответить

Идея понятна как прокси-календарь, но покупать дальние OTM-недельки против шорта сентября — это платить слишком дорогую дань рынку за иллюзию контроля рисков. Проще тогда уж в спреды уходить или месяцы брать под хедж

2TUbr

Сегодня в 18:04
Ответить

Продан календарный колл-стрэнгл в синтетике (сентябрь) плюс хвостовой хедж (июль).
Дельта вполне терпима.
Но нужно следить за точкой ТБУ, IV и вовремя роллировать недельки.
В целом нормально.