Покритикуйте стратегию на опционах, Si

кальк Моськи врет на календарях. им можно пользоваться только для определения ГО. и то брокер до экспира его может увеличить

Идея понятна как прокси-календарь, но покупать дальние OTM-недельки против шорта сентября — это платить слишком дорогую дань рынку за иллюзию контроля рисков. Проще тогда уж в спреды уходить или месяцы брать под хедж

Продан календарный колл-стрэнгл в синтетике (сентябрь) плюс хвостовой хедж (июль).
Дельта вполне терпима.
Но нужно следить за точкой ТБУ, IV и вовремя роллировать недельки.
В целом нормально.

И если посмотреть через призму  классического Zero Hedge, то тоже почти все  отлично.
Не хватает лишь одного купленного пута на сентябрь и проданных коллов пониже.
Из-за этого кривая PnL зашла чуть ниже нуля.
Но каждый художник видит картину мира по-своему )

Местные бывалые опционщики конечно правы в своих советах, но я как любитель турист в опционах такие  конструкции  разбиваю на отдельные окна по группам дат экспирации и сравниваю куда что пошло в отдельном окне… так как калькулятор мосбиржы в календарных стратегих рисует иногда оптимистичную картинку которой может и не случится…

купленные фьючи и проданные коллы — это равно пут проданный. комиссии меньше, управлять проще. Но смотреть по ликвидности. ближайшие колы и путы я обычно покупаю при цене около 10-20. там они уже не так быстро теряют стоимость.  после экспирации неделек, может оказаться, что края открытые, и брокер может закрыть. Надо сразу докупать.