Здравствуйте, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы:

1. Каково среднее время жизни сделок? Интересует горизонт торговли на генерируемых системах (краткосрок, среднесрок, долгосрок).

2. 640 бинарных признаков — это, грубо говоря, 640 кусочков стратегии? То есть отдельных условий входов/выходов? Условия для входа и выхода собираются независимо и потом комбинируются?

3. «Реализовал портфельный отбор: TOPSIS и HRP с очисткой» — это про то, что вообще попадёт в портфель? В портфеле есть какая-либо кластеризация по корреляции или по другому признаку?

4. Вы упомянули минутный ТФ. У вас все стратегии работают только на нём, или он как база, а из него уже строятся старшие ТФ?

5. Вероятно, у вас есть проблема, что части стратегии используют один и тот же индикатор. Если так, то как-то подготавливаются расчёты заранее или при переборе постоянно считается заново?

6. Если я правильно понимаю, воркер, когда получает задание, тянет историю с базы. Успевает ли база отдавать историю на множество воркеров?

Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.

Интересно. Хотелось бы статьи с пояснением на сколько возможно как работают модули верификатор, селектор, комбинатор.