Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.

Интересно. Хотелось бы статьи с пояснением на сколько возможно как работают модули верификатор, селектор, комбинатор.