Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.
Тони Старк, Был интересный случай с каким то плеером аудио, модель не помню. При настоящем рандомном выборе пользователи начали жаловаться на частые повторения песен, производителю пришлось искусственно подкручивать ГСЧ чтобы избежать такого.
Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.
Интересно. Хотелось бы статьи с пояснением на сколько возможно как работают модули верификатор, селектор, комбинатор.