bascomo, благодарю за развёрнутый ответ. По пятому пункту голову ломал и пришёл к похожему решению (правда, на практике ещё не делал, это всё ещё в разработке).
По горизонту сделок я тоже не просто так спросил: в своей системе я пытаюсь собрать участки цены в группы по схожести свойств (грубо говоря, по режиму), и для меня стало неожиданностью, что группы живут максимум несколько дней, хотя у меня есть параметр, который должен влиять на время жизни группы (период расчёта), — на практике оно оказалось примерно одинаковым и не зависящим от этого параметра. Ваши горизонты косвенно подтвердили эту закономерность. Если вам будет интересно, отпишусь, когда будет готова альфа-версия.
Здравствуйте, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы:
Каково среднее время жизни сделок? Интересует горизонт торговли на генерируемых системах (краткосрок, среднесрок, долгосрок).
640 бинарных признаков — это, грубо говоря, 640 кусочков стратегии? То есть отдельных условий входов/выходов? Условия для входа и выхода собираются независимо и потом комбинируются?
«Реализовал портфельный отбор: TOPSIS и HRP с очисткой» — это про то, что вообще попадёт в портфель? В портфеле есть какая-либо кластеризация по корреляции или по другому признаку?
Вы упомянули минутный ТФ. У вас все стратегии работают только на нём, или он как база, а из него уже строятся старшие ТФ?
Вероятно, у вас есть проблема, что части стратегии используют один и тот же индикатор. Если так, то как-то подготавливаются расчёты заранее или при переборе постоянно считается заново?
Если я правильно понимаю, воркер, когда получает задание, тянет историю с базы. Успевает ли база отдавать историю на множество воркеров?
Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.
Тони Старк, Был интересный случай с каким то плеером аудио, модель не помню. При настоящем рандомном выборе пользователи начали жаловаться на частые повторения песен, производителю пришлось искусственно подкручивать ГСЧ чтобы избежать такого.
По горизонту сделок я тоже не просто так спросил: в своей системе я пытаюсь собрать участки цены в группы по схожести свойств (грубо говоря, по режиму), и для меня стало неожиданностью, что группы живут максимум несколько дней, хотя у меня есть параметр, который должен влиять на время жизни группы (период расчёта), — на практике оно оказалось примерно одинаковым и не зависящим от этого параметра. Ваши горизонты косвенно подтвердили эту закономерность. Если вам будет интересно, отпишусь, когда будет готова альфа-версия.
Здравствуйте, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы:
Каково среднее время жизни сделок? Интересует горизонт торговли на генерируемых системах (краткосрок, среднесрок, долгосрок).
640 бинарных признаков — это, грубо говоря, 640 кусочков стратегии? То есть отдельных условий входов/выходов? Условия для входа и выхода собираются независимо и потом комбинируются?
«Реализовал портфельный отбор: TOPSIS и HRP с очисткой» — это про то, что вообще попадёт в портфель? В портфеле есть какая-либо кластеризация по корреляции или по другому признаку?
Вы упомянули минутный ТФ. У вас все стратегии работают только на нём, или он как база, а из него уже строятся старшие ТФ?
Вероятно, у вас есть проблема, что части стратегии используют один и тот же индикатор. Если так, то как-то подготавливаются расчёты заранее или при переборе постоянно считается заново?
Если я правильно понимаю, воркер, когда получает задание, тянет историю с базы. Успевает ли база отдавать историю на множество воркеров?
Есть похожий опыт. Правда проверял на истории. Считал автокорреляцию цен в ленте сделок на ОKX. На бумаге все выходило очень красиво, даже с учетом комсы. В реальности вся доходность была получена в высоко волатильные моменты где среднее время на круг оказалось меньше 10мс.
Интересно. Хотелось бы статьи с пояснением на сколько возможно как работают модули верификатор, селектор, комбинатор.