Мои инженерные результаты

Решил, что надо подвести какой-то профессиональный итог всей этой возни с вашим глупым алготрейдингом. И вот, что получилось.

Мои инженерные результаты:
— спроектировал и реализовал с нуля платформу алготрейдинга на C#/.NET 9 — от загрузки котировок до исполнения ордеров: 67 проектов, 77 тыс. строк кода, 773 автотеста, 28 задокументированных архитектурных решений;
— поднял пропускную способность верификации стратегий с 1-5 до 2 500 вариантов в секунду на воркер (в 500 раз), в том числе за счёт покрывающего индекса, ускорившего выборку в 525 000 раз по вводу-выводу;
— снизил пиковое потребление памяти вычислительного ядра со 117 ГБ до 2,6 ГБ (в 45 раз), сохранив побитовую идентичность результата на 33,3 млн строк;
— построил генетический поиск стратегий по ~640 бинарным признакам на 383 инструментах трёх площадок, обработав ~167 млн минутных свечей;
— развернул распределённые вычисления в Kubernetes (~12 узлов, автомасштабирование KEDA до 120 подов, scale-to-zero) и хранилище S3 + Parquet с прореживанием — экономия 97% объёма;
— реализовал портфельный отбор: TOPSIS и HRP с очисткой корреляционной матрицы 383x383 методом Марченко-Пастура — из ~96 тыс. кандидатов отбирается ~420 систем;
— построил торговый движок с семиуровневой защитой капитала: обработка свечи менее 1 мс, путь от сигнала до ордера менее 10 мс (p99);
— провёл out-of-sample валидацию на 30 инструментах за 45 дней; нейросетевая модель (ONNX) даёт преимущество +8,33 п.п. на тестовой выборке;
— написал автономного торгового бота для Bybit на 75 инструментов с собственным риск-движком: 3 451 сделка за три недели на демо-счёте, доля прибыльных 83,9%, Profit Factor 2,12;
— нашёл и устранил гонку потоков в параллельном вычислительном ядре, сделав расчёты детерминированными; корректность подтвердил A/B-валидацией;
— реализовал интеграции с площадками: Binance Futures (REST и WebSocket), Bybit, MOEX через Finam (протокол Transaq), Tinkoff Invest API, Bybit V5.

Торговля: 24 918 закрытых сделок по 293 инструментам на собственном счёте, три года из четырёх положительные.

Стек: C# 13/.NET 9, Python, MS SQL Server (T-SQL, columnstore), Kubernetes и KEDA, Docker, S3 + Parquet, DuckDB, ONNX Runtime, xUnit, Serilog, Git; генетические алгоритмы, TOPSIS, HRP, Марченко-Пастур, DSR/CPCV/PBO.

Последние 10 сделок + нарастающий итог за прошлые сутки (13.08, столбцы — день.время открытия, время закрытия, тикер, прибыль на сделку и нарастающий итог с начала суток с учётом комиссии, валюта — USDT):

08.06:39  18:39  TUT      +326  +3 958
12.12:54  19:49  VIRTUAL   +74  +4 120
13.10:17  19:00  XMR        +8  +3 966
13.15:58  20:51  CAP      +163  +4 284
13.16:40  18:19  LINK       −3  +3 633
13.17:03  18:22  OP         −3  +3 630
13.17:22  19:14  ONDO      +17  +3 983
13.17:34  18:33  TAO        +2  +3 632
13.18:31  19:27  BNB        +2  +3 985
13.18:47  19:31  TUT       +61  +4 046

Статистика с начала торгов (27.05) по конец вчерашнего дня:
Процесс: ALIVE pid 3800, лог 23:41:08, ошибок 0, диск 62.5GB
— Сегодня закрыто: 151, ✅124 / ❌27 (82%)
— PnL за сутки: gross 4 824 − комиссия 573 = net 4 251 USDT
Счёт (USDT):
114 188 старт
+ 157 731 реализовано по вчера
+ 4 251 реализовано сегодня
— (4 823) funding
= 157 159 сейчас
в т.ч. комиссия за всё время: (63 414) — уже в «реализовано»
— Свободно: 36 669 USDT
— Задействованная маржа: 79 080 (пик дня 90 764) USDT
— Плечо: 5
— Экспозиция: 394 127 USDT
— Открыто: 45 (33L / 12S)