В моей системе каждая сделка имеет определенную прогнозную оценку успеха. Есть слабые оценки, и по ним открыты небольшие позиции, средние оценки и высокие. Как не сложно догадаться, если оценка высока, то и позиция максимальна.

В следующем списке мои главные ставки в настоящий момент (горизонт 1-3 месяца) в порядке убывания силы прогноза. Привожу только позиции с силой прогноза выше среднего.

1. SR лонг 
2. CR шорт 
3. Eu шорт 
4. Si шорт 
5. HK шорт 
6. MN лонг 
7. VB шорт 
8. RM лонг 
9. UC лонг 
10. ED лонг 
11. GZ шорт 
12. PD шорт 
13. SV лонг 

Укрупняя картину, сейчас основная ставка на рубль против всех валют; на укрепление доллара против евро и юаня. В российских акциях и драгметаллах ситуация неопределенная и разнонаправленная. На энергоносители вообще нет крупных ставок (рост NG моя система пропустила, так как только выходила из многомесячного шорта).

Всем хорошей торговли!

Речь идет про портфель фьючерсов, по которому плечо достигло максимального уровня, так что сегодня начал немного подрезать позиции.

Причины те же, что и раньше. Очень низкая текущая волатильность по всем группам активов (кроме драгметаллов) и сильные тренды в валютах (а валюты — это низкая системная волатильность и необходимость больших плеч).

Тройка самых «плечистых» (ожидаемо, все валюты):
UC: x22
ED: x15
Si: x11

Всем хорошей торговли!

Слежу за этим уже некоторое время с настороженностью, но до сегодняшнего дня ничего не делал. Система не велит принимать самостоятельные решения.

Одна из причин больших плеч — одновременное наличие трендов в нескольких инструментах с базовой низкой волатильностью. Это, прежде всего, валюты. Вторая причина — в низкой волатильности на рынке в целом. Многие инструменты сейчас близки к историческим минимумам. Это позволяет набирать позиции больше среднего. 

Сейчас максимальные плечи:
📈 UC (лонг) — х21 (все мы слышали историю про швейцарский франк в 2015 году, так ведь? 😁)
📈 ED (лонг) — x10
📈 SR (лонг)  — x8
📉 CR (шорт) — x7

Хорошо, что валютные позиции не слишком коррелированы, что (в том числе) позволяет набирать такие плечи. Лонг UC это ставка за доллар, лонг ED — против доллара. В безумной позиции по UC также немного успокаивает соображение, что шоковая девальвация юаня (в сторону позиции) более вероятна, чем шоковое укрепление. Но все это рассуждения, а действовать нужно по правилам.

( Читать дальше )