Портфель фьючерсов набрал максимальный сайз - как вам 21-е плечо ?

Слежу за этим уже некоторое время с настороженностью, но до сегодняшнего дня ничего не делал. Система не велит принимать самостоятельные решения.

Одна из причин больших плеч — одновременное наличие трендов в нескольких инструментах с базовой низкой волатильностью. Это, прежде всего, валюты. Вторая причина — в низкой волатильности на рынке в целом. Многие инструменты сейчас близки к историческим минимумам. Это позволяет набирать позиции больше среднего. 

Сейчас максимальные плечи:
📈 UC (лонг) — х21 (все мы слышали историю про швейцарский франк в 2015 году, так ведь? 😁)
📈 ED (лонг) — x10
📈 SR (лонг)  — x8
📉 CR (шорт) — x7

Хорошо, что валютные позиции не слишком коррелированы, что (в том числе) позволяет набирать такие плечи. Лонг UC это ставка за доллар, лонг ED — против доллара. В безумной позиции по UC также немного успокаивает соображение, что шоковая девальвация юаня (в сторону позиции) более вероятна, чем шоковое укрепление. Но все это рассуждения, а действовать нужно по правилам.

Среднее плечо всего портфеля — 6. Это максимум, который я себе позволяю, поэтому начинаю обрезать позиции, чтобы не наращивать риски дальше. Писал об этом системном «аварийном» ограничении риска вот тут.

Всем хорошей торговли!

P.S. В первом абзаце написал, что ничего не предпринимал по ограничению рисков до сегодняшнего дня. Это не совсем так. Резал отдельные позиции, которые зашкаливали. И UC в том числе. Прямо сейчас, например, по NG не добираю до целевой позиции. Но это было на уровне отдельных инструментов. Сегодня — на уровне всего портфеля.