TheBlackLord, я думаю, что многие начали в ковид на карантине

Михаил Шардин, тогда было бы логично тестировать не один случайный прогон, а, например, 100 и усреднять результаты. Иначе сложно будет сравнивать результаты разных вариаций стратегии между собой.

выход не важнее, не не важнее, чем вход, а точно так же важен как и вход, потому что по сути они полностью симметричны по своей природе.

Мне кажется этот вывод математически может быть и верный, но как раз не учитывает природу рынка. Ведь при торговле нас интересуют некоторые события, которые вызывают поведение цены, отличное от случайного блуждания. Вход — это, когда мы выявили факторы, которые говорят о вероятности того, что произошло неслучайное воздействие на цену. А выход — это, когда мы предполагаем, что неслучайное воздействие окончено.

Исходя из этого понимания вход и вход не могут быть «симметричными». 

Михаил Шардин, переделайте, пожалуйста, тест с входом в 10:00 по закрытию первой минутной свечи, или в 10:01 по открытию. Исключим невозможность исполнить сделку по цене открытия торговой сессии.

Александра Резвякова — обязательно. Он лучший в секции трейдеров.

У страховой компании есть большая «серия сделок», на которой может проявиться положительное матожидание. У отдельного человека такой серии нет. Случайное негативное событие может случится в любой момент. 

Вроде бы писал, что ничего не продавал и не покупал в январе? Откуда «прибыльные сделки»? )))

Зато люди скромные, умные, трудолюбивые выезжают вперед

Хочется процитировать Черчилля в немного другой редакции: «Инвестор в российские акции — очень скромный человек. И у него есть все основания быть скромным».

Ludaemal, я бы тоже порассуждал на эту тему )) но меня больше интересует как на этом можно заработать мелкому спекулянту…

old schooler, ничего волшебного. Просто исторически именно этот период выбирают для оценки долгосрочного тренда. Могу предположить, что когда много лет назад среднюю считали вручную, то на 200 было проще делить, чем на 250.

old schooler, 200 отслеживает более долгосрочные тенденции, чем 150 и менее долгосрочные, чем 250

Виталий Ликвидный, есть такое мнение… вопрос какие полномочия и задачи будут у нового…

Bazilius, не факт…

Dangerous Assumption, все уже поменялось… Головной офис теперь в Лахте.

alexros (Александр), Александр Силаев — известный трейдер и писатель. У него есть, в том числе, блог и Смартлабе.

Николай, у Силаева есть блог в телеграме, где он достаточно охотно отвечает на вопросы. Можно поинтересоваться. 

Что касается разницы в результатах. У Евгения Ни стратегия сильно усреднена. Он улавливает тренды разных периодов. Поэтому на конкретном отрезке времени его может обойти стратегия, которая подходит для конкретного тренда.

Мурен(а), да, это платина. Сейчас мой максимальный лимит — 15 контрактов. На практике максимум было открыто 14.

E L, Можно с LQDT сравнивать. Он принес за год 18,36%

Не пора ли четвертого?

Вообще-то по классике, медвежий рынок — это когда -20% от максимума. Так что у нас медвежий рынок с января-февраля 2022 с легким перерывом в апреле-мае 2024.