Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )