BITE4SAVE, спасибо, года 2 назад купил уже курс одних прибыльных трейдеров, но там довольно сложно с формализации их стратегии, тоже объемы участвуют, мне еще несколько месяцев код писать, чтобы такие сложные стратегии формализовывать. Пока вот совсем примитивные варианты смотрю. Просто объем ни о чем не говорит, только совместно с волотильностью и свечами. Ладно, в любом случае спасибо)

BITE4SAVE, чисто в теории винрейт может быть и 40-45%, если соотношение риск прибыль позволяет, прибыль будет. Но в данном случае я не могу выставить винрейт где-то, чтобы вычислить величину стопа и тейка. Поэтому первичны коэффициенты стопа и тейка.

Про объемы можно подробнее, можно ли использовать только volume, если да, то как или надо дополнительные данные о том, куда объем направлен на младшем таймфрейме, или может есть длполнительная инфа с моекса по объемам? Пока просто не успел еще все апи изучить

Было бы круто увидеть на графике пример вашей стратегии на объемах (как товарищ про солдат рисовал), если она не секретная разумеется

ezomm, нет, ты не так понял, это не реальные сделки. Это часть исторического графика с тестовой растановкой стопов, тейков. Следующим этапом планировал — калибровку констант для расчета стопов, тейков для определения наиболее выгодных вариантов в разрезе таймфрейма и инструмента. Буду заниматься разработкой дальше. В данный момент я пишу прогу, не торгую. Системы торговли и стратегии как таковой нет, в процессе проработки

Спасибо за пояснения к графику, если получится реализовать твою стратегию, то проведу тесты, выложу результаты, там уже дашь обратную связь, правильно ли я ее понял

ezomm, ок, будем пробовать😊

ves2010, так давай что-то одно выбери, желательно не больше 100 страниц
А я про формализацию тренда, пришел к выводу, что вопрос максимально субъективный, но с чего-то начать нужно

ves2010, идея понятна, но пока с определением тренда проблемы, на каком промежутке лучше определять тренд, понятно что на каждом таймфрейме он свой, неделя, месяц? Или тренд лучше определять по количеству свечей? 50 свечей, например?
На моем графике тренд — 3 и более свечи подряд, пока такое опредедение дал

Да, до альфы еще как до луны, пока за все хватаюсь, может что-то и будет той альфой😅

3Qu, можно подробнее, какие константы для расчета тейка и стопа нужны? Свой вариант констант, который я тестирую сейчас, указал в посте. Разработку инструмента для калибровки констант еще не начал. Поэтому для сравнения было бы неплохо уточнить +- адекватные параметры стопов и тейков. Если есть простой формализованный вариант точки входа для уменьшения количества сделок, можно было бы проверить и его ))

Jame Bonds, совершать сделки можно только через брокера, или можно напрямую через сервер мосбиржи, получив метаданные от брокера для аутентификации? Все необходимые данные я напрямую получаю с мосбиржи, тут брокер не нужен. А вот как сделки совершать еще не разбирался))

Jame Bonds, спасибо, надо будет глянуть. А так я сам пишу софт, пока из интеграций — сервер мосбиржи и интерфакс. Нравится развивать именно свое. Ставить бота на торговлю в реалтайме пока не планирую. Хотя хотел бы на будущее уточнить брокера с открытым апи, есть рекомендации?

ves2010, спасибо за ссылочку на ресурс, надо будет глянуть, какие есть фичи там, для ориентира хотя бы
Тоже думал начать со стопа, примитивный расчет стопа есть, но вот вопрос, куда его ставить остается открытым, полагаю тут только тесты и много тестов, чтобы понять какие стопы работают, какие не очень. Все же придется вернуться к вопросу формализации стратегии, пусть она и состоит пока из одного пункта — куда ставить стоп.

Валерий Калачев, есть простецкий батничек с виндовым будильником с записью джарвиса из железного человека про погоду в малибу для мотивации))
Правда полезность его для торговли так себе