Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Eskalibur, понятно, спасибо. Жаль.

Я какое-то время назад пару статей у него на сайте хотел перечитать, а сайт загибается, похоже, — не загружается совсем (у меня, по крайней мере)...

Op_Man💰

Сегодня в 16:11

а что если? 13

Op_Man💰, добрый день. Не поддерживаю совсем. Давно он перестал отвечать на сообщения, на сколько знаю он в команде работать стал, и с этого момента он ушел из медиа.

Eskalibur

Вчера в 22:08

а что если? 13

С Виталием (uralpro) связь не поддерживаете?

Op_Man💰

08 января 2026, 18:00

а что если? 13

А вообще нужно ответить себе на вопрос.
Я хочу деньги или свободное время? Если деньги то торговать нужно руками. Если мин времени на торговлю то роботы. Но уже без денег особых. Ибо это плата за то что вы себя освободили.
Два в одном или три в одном всегда хуже чем напрямую.
Но этого алго не понять. Ибо мечта что кто-то за вас заработает неискоренима.

Виталий Зотов

07 января 2026, 01:16

а что если? 13

Систему нужно придумывать не по графику а по рыночным тенденциям. А на графике лишь проверять. Иначе это просто подгонка в любом случае. И дело не в стопах. Причина что вы хотите нарисовать новую картину со старой. Те дублировать с дубликата. А рисовать ее надо с натуры.

Виталий Зотов

07 января 2026, 01:11

а что если? 13

Eskalibur, А, ну в части важности среднего трейда тут да, 100%. Это можно считать одним из компонентов робастности — устойчивость к проскальзыванию и комиссам, чем больше отношение среднего трейда к издеркам на трейд тем робастней этот компонент. Другой компонент робастности, к слову, это, конечно, переподгонка или её отсутствие.

Replikant_mih

06 января 2026, 21:13

а что если? 13

Eskalibur, чтоб проскальзываний не было нужно ставить позиции или по рынку или нет, тут нужно вам думать еще много о чем, скоро напишу об этом пост, пока подумайте над этим шарп 0.077 сортино 3.366 фактор прибыли 3.58

AH01

06 января 2026, 19:02

а что если? 13

А «ЕСЛИ» быть не может. «Если» это сомнение.

Dimacc

06 января 2026, 17:37

а что если? 13

В этих графиках что-то не то с профит/риск фактором, похоже — прибыльные сделки дают весьма мало дохода. Их не стОит относит к прибыльным — скорее к неудавшимся, хотя и не убыточным.

tradeformation

06 января 2026, 16:52

а что если? 13

Replikant_mih, скользят стопы. Есть система, которая входит против движения, потенциально можно много в неё загрузить. Но выход по скользящему стопу. Должна была за 6 месяцев заработать неплохо, по факту чуть ниже нуля. Стал разбираться, не может по нужной цене выйти, стопы проскальзывают. Самый простой параметр оказался, который меняет положение — это доход на сделку, его надо максить люто. Тогда эти проскальзывания сильно не влияют. Ну или исполнение сделки писать, как писать исполнение сделки (по стопу скользящему, что бы не скользило, во времени разбивать или ещё как) — я не знаю. Пока решение нашёл, — убрал выход по скользящему стопу, зазеркалил сигнал. Но это тема отдельного поста.

Eskalibur

06 января 2026, 16:45

а что если? 13

Replikant_mih, да именно это и подразумевается. Коротко и быстро.

Eskalibur

06 января 2026, 16:42

а что если? 13

Тут дело не только в среднем трейде, а в загруженности капитала. Допустим ты выделяешь стратегии 100К денег. И есть две стратегии, обе дале на выходе 10% доходности. Но одна постоянно в позиции, другая вот так редко точечно входит. Если ты раздельно выделил стратегиям деньги и только стратегия деньгами оперирует — для тебя тогда эти стратегии будут «неразличимы». Но вот если механизм позволяет шарить свободный капитал стратегиям, которые в моменте в нём нуждаются, тут уже совсем другая история. Если такой механизм есть, тогда можно смотреть не доходность на капитал, а что-то типа доходности на проторгованный капитал или как-то так.

Replikant_mih

06 января 2026, 16:30

а что если? 13

Сослагательное наклонение оно успокаивает. Причем всегда.

Flexiway

06 января 2026, 15:55

ИИ проникает в жизнь 12

В каких-то сценариях использования, типах задач LLM дают космический прирост эффективности. В каких-то поменьше, в каких-то проигрывают просто человеку. То же программирование взять, написать какую-то функцию где понятно что на входе, что на выходе или понятна внутренняя логика или например, с API синтегрироваться — здесь LLM в разы повышает эффективность. А вот если делать что-то большое и сложное — тут уже не так однозначно, если делать не правильно, может получиться, что вместо времени на кодинг и продумывание архитектуры (как раньше) будешь тратить время на итерирование «ошибка — исправь» с LLM и сложность будет выходить из под контроля.

В общем, в умелых руках и правильных сценариях LLM — мощь.

Replikant_mih