Андрей, когда вы проводите оптимизацию параметров стратегии, она делается отдельно для каждого инструмента или для групп похожих инструментов?
Например, есть фьючерсы на нефть, золото, медь — вы оптимизируете параметры независимо для каждого рынка или сначала объединяете инструменты в кластеры (commodities, индексы, облигации, низковолатильные инструменты и т.д.), а затем ищете общие рабочие диапазоны параметров внутри группы?
Если используются группы, то по каким признакам вы их формируете: класс актива, волатильность, корреляции, характер трендов или что-то другое?
Balboa, я опоздал на открытие, но когда шёл — в коридорах полно народу было. Не знаю в чём фишка прийти на конференцию и не ходить на доклады, но это так