комментарии Михаил Шардин на форуме

Хотите торгануть биткоином на Московской бирже - вас ждёт сюрприз

Хочу написать небольшую заметку про биткоин на Московской бирже и экономику контракта. Надо понимать что на Московской бирже торгуется не сам биткоин, а фьючерсный контракт на индекс Московской биржи биткоина. То есть вы не покупаете BTC, у вас не появляется криптокошелёк, вы не можете вывести монеты и вы не попадаете под регулирование криптовалют.

Это обычный расчетный фьючерс Московской биржи, такой же как и на другие активы: газ, какао,… То есть биржа начисляет или списывает рубли в зависимости от движения цены индекса.

Сайт Мосбиржи / Инвесторам / Срочный рынок

Как устроен расчетный фьючерс:

• у него есть цена контракта;

• прибыль и убыток ежедневно переоцениваются через вариационную маржу в рублях;

• при экспирации никто не поставляет биткоины — происходит только денежный перерасчёт.

По сути вы торгуете не BTC, а производным инструментом на изменение его цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еду на 38-ю конференцию Смартлаба. Пытаюсь собрать себе маршрут скорее не про то куда пойдет рынок, а про практику трейдинга, стратегии, алгоритмы

Еду на 38-ю конференцию Смартлаба. Пытаюсь собрать себе маршрут скорее не про то куда пойдет рынок, а про практику трейдинга, стратегии, алгоритмы.

Пока план такой:

12:30-13:00 — Зал Чаплин
Как увидеть инсайд, не имея инсайда: объемы, цена и новости, которых еще нет
Мурад Агаев
Интересно посмотреть на работу с объемами, ценой и новостными эффектами.

13:00-13:30 — Зал Чаплин
Как отправить кривую капитала в «космос» без плечей, хайпа и запредельных рисков
Игорь Вагизов
Любопытно, будет ли разговор про построение систем?

(скорее всего не попаду, но хотел)
13:15-14:00 — Концертный зал 
Успешные трейдеры: кто как зарабатывает?
Сергей Урускин
Обычно полезно послушать людей с реальным опытом.

14:00-14:30 — Зал Чаплин
Как зарабатывать, не имея взгляда на рынок?
Михаил Шардин
Мой доклад

15:00—15:30 — Зал Чаплин
Как искусственный интеллект помогает мне делать прибыль
Анатолий Радченко
Интересно, где сейчас реально применим ИИ в трейдинге, а где больше маркетинга.

15:45-16:15 — Концертный зал 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фильм про ИИ, который зашёл слишком далеко

Посмотрел недавно фильм «Удачи, веселья, не сдохни»  — мне понравился. 

Это фильм о попытке спасти мир от сошедшего с ума искусственного интеллекта, но это не мрачная фантастика, а скорее смесь сатиры, комедии и экшена. 

Местами правда абсурд и поэтому смотрится легко, с очень прозрачными и понятными намёками типа зависимости людей от коротких видео. У вас нет такой?

То есть сначала люди создают ИИ, а потом пытаются с ним договорится.

В целом лёгкий фильм с хорошей идеей. Подойдёт на вечер, если не знаете, что посмотреть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока физики гадают на ставке ЦБ, банки считают капитал. Главный инсайт с конфы по облигациям

Когда я пишу репортажи с мероприятий, то иногда сталкиваюсь с мнением что мои вставки про то, как я долетел из в Перми в Москву чтобы в них поучаствовать не особо интересны.

Так что в этот раз в моём тексте с конференции Smart‑Lab & Cbonds PRO облигации 2026 вы этого не увидите.


Обычно частный инвестор смотрит на рынок и пытается угадать направление: вырастут ставки или снизятся, укрепится рубль или ослабнет, пора покупать или ещё рано.

Конференции вроде Smart‑Lab & Cbonds PRO интересны другим. Здесь становится видно не прогнозы, а логику людей, управляющих крупным капиталом — банков, управляющих компаний и институциональных инвесторов.

И эта логика заметно отличается от привычной розничному рынку.

Главное наблюдение дня можно сформулировать просто: рынком сегодня управляют не ожидания доходности, а ограничения баланса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Технический анализ - это инфоцыганство? Книга, которая ломает священную корову трейдинга

Мне недавно порекомендовали книгу Гэри Нордена «Технический анализ и активный трейдер» (Gary Norden — Technical Analysis & The Active Trader) которая разносит в пух и прах идею теханализа. На русском эта книга никогда не издавалась, но мне попал в руки автоперевод. Мысли в книге мне показались необычными. В этой заметке хочу рассказать о них.

Индустрия иллюзий вместо науки

Одна из главных претензий книги к инфобизнесу или к инфоцыганству, построенному вокруг технического анализа. По мнению автора, популярность линий поддержки, «головы и плеч» и скользящих средних объясняется не их эффективностью, а простотой продажи такой идеи. Это визуально красиво и понятно даже новичку. Курсы продают иллюзию контроля и науки там, где в реальности — маркетинг и манипуляция ожиданиями.

Автор особенно критикует бэктесты и результаты на истории. В реальности их уничтожают комиссии, проскальзывания и изменившаяся структура рынка. То, что выглядит как стройная система, на практике превращается в путь к серии маленьких убытков и редких, но разрушительных ошибок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мастерство ВК в распознавании лиц

На фото — я и Тимофей Мартынов.
Точнее: я, он и его картонная версия.

И угадайте, кого ВК отметил как «настоящего»?
Правильно — картонного.

Настоящего распознать сложнее 😎

А началось с этого:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Репортаж с конференции Смартлаба. Часть 2: от дивидендов до секретов трейдинга

Приветствую всех снова! В первой части мы с вами долетели из Перми в Москву, разобрались с логистикой и ценами, послушали утренние и дневные доклады Smart‑Lab Conf 2025 — от макропрогнозов до психологии трейдинга — и даже успели заглянуть на «тайную встречу» в Парке Горького. Я также поделился первым и, пожалуй, главным выводом: разительным контрастом между порой токсичной онлайн‑атмосферой Смартлаба и абсолютно конструктивной, уважительной обстановкой на офлайн‑конференции.

Дискуссия под моей первой частью получилась не менее жаркой, чем сами доклады, за что вам огромное спасибо! Комментарии — это настоящий срез мнений: от благодарностей за подробный разбор и вопросов по существу до справедливой критики («суховато, давай эмоций!») и прямых обвинений в инфоцыганстве и нерациональной трате денег. Кто‑то посчитал, что спикер, который сам платит за дорогу, не уважает себя, а кто‑то — что вся поездка затеяна ради фото с Тимофеем Мартыновым. Эти мнения важны, и я обязательно вернусь к ним в конце.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я съездил на конференцию Смартлаба 2025: личный опыт, инсайты с докладов и цена вопроса

Всем привет! Я — Михаил Ша́рдин из Перми, энтузиаст автоматизации в трейдинге. Меня иногда путают с Александром Шадриным, автором блога «Разумный инвестор». Наши фамилии действительно схожи, но разные как и наши подходы: он пишет о долгосрочных инвестициях и стоимостном подходе в духе Баффетта и Грэма, а я — о технической стороне инвестиций, автоматизации и практических инструментах для частного инвестора.

На Smart‑Lab Conf 2025 я прилетел чтобы выступить с докладом про Python, Excel, API (а также чуток про машинное обучение) и одновременно окунуться в атмосферу главного события частных инвесторов России. Я хотел услышать опытных людей, посмотреть реальные кейсы и найти идеи для инструментов и статей.

Посадка на самолет до Смартлаба

А ещё важно что это не рекламная статья. Смартлаб даже не оплачивал мою дорогу и проживание — всё это только мои затраты на знания и нетворкинг. Я честно расскажу, во что обошлась поездка и какие выводы я сделал.

Также я подробно расскажу про все доклады на которых побывал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кого послушать на главной конференции для инвесторов и трейдеров?
25 октября я прилетаю в Москву на Smart-Lab Conf 2025 — главный ежегодный сбор частных инвесторов, трейдеров и всех, кто живёт рынком.
Будет один день, восемь залов и десятки спикеров — от ветеранов Смартлаба до корпоративных представителей и фондов.

В 12:00 я сам выступаю в зале №7 («Спекуляции») — расскажу про автоматизацию и новые подходы к работе с финансовыми данными. Если вам близки темы Python, Excel и трейдинговых API — буду рад личному знакомству.

Но ещё я готовлю подробный репортаж о конференции — не просто «понравилось / не понравилось», а именно что полезного можно вынести из каждого выступления.
В моей статье не будет фраз вроде «инфоцыганщина» или «всё ни о чём» — я хочу сделать срез того, что реально может быть полезно частному инвестору.


Фото с прошлого 2024 года

Мой предварительный маршрут по залам:

10:15, зал 1: открытие конференции — Тимофей Мартынов, Сергей Хотимский
11:00, зал 7: Сергей Таболин
12:00, зал 7: Михаил Шардин (мой доклад)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Меньше подписчиков - больше денег. Как и зачем чистить свой Telegram-канал от атаки ботов

Казалось бы — все бьются над увеличением количества подписчиков в своих Telegram-каналах — зачем уменьшать их число?

Я сам заинтересовался этой темой после странного всплеска трафика. Опубликовал статью про голосовых ассистентов — и из-за неудачного заголовка она внезапно стала вирусной. Обычно мои тексты собирают около 7 тысяч просмотров (медиана), но в этот раз счётчик вырос до 149 тысяч. А до этого я уже слышал истории, как на каналы без рекламы и инфоповодов «наливаются» сотни или тысячи подписчиков. Звучит как подарок судьбы, но на практике это тревожный сигнал: чаще всего — это фейковые аккаунты.

Письмо от Тимофея Мартынова

Мёртвая аудитория — это падение вовлеченности (ER — уровень вовлеченности, ERR — вовлеченность на охват), потеря интереса со стороны рекламодателей и снижение позиций канала в поиске Telegram. Особенно сейчас, когда алгоритмы всё больше ориентируются на наличие Premium-подписчиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые законы: почему я избавляюсь от Яндекс Алисы и сколько стоит цифровая независимость

Идея отказаться от использования Яндекс Алисы в системе умного дома возникла у меня после новости о принятии Госдумой законопроекта, касающегося штрафов за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Казалось бы, при чём тут голосовой помощник? Однако Яндекс входит в реестр организаторов распространения информации, что означает определённые юридические и технические обязательства по хранению и передаче данных.

Хотя я не ищу ничего, выходящего за рамки финансовых новостей, желание иметь полностью автономный, локально работающий умный дом — без зависимости от интернета и облачных сервисов — стало для меня ещё актуальнее.



Тем более что сейчас единственным слабым звеном в моём умном доме остается Яндекс Алиса — которая требует постоянного интернет-соединения даже для выполнения простейших команд управления локальными устройствами.

В этой статье я расскажу, как и на что планирую заменить Алису, чтобы сохранить привычный голосовой контроль, но без сторонних подключений и рисков для приватности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему я не пошёл на Smart-Lab Conf 2025 и что купил вместо этого
Всем привет! Вижу, что многие зарядились знаниями на Smart Lab Conf в Питере — уверен, что там было круто!

Меня же не было и причина неожиданная:



В школе и институте спорт был не моим. Но позже понял: движение это фундамент! Энергия, настроение, сон – всё растет. Так открыл плавание и триатлон в 38 лет (сейчас мне 41). Не ради рекордов, а ради драйва и своей цели: вести регулярную физическую активность.

Еще в начале года я понял что мне надо плыть на заплыве X-waters в Уфе – это мой вызов себе на реке Белая. Когда позже объявили даты Smart Lab Conf, оказалось – совпадение. 

Я выбрал Уфу. И не жалею ни секунды! Город покорил, а заплыв подарил невероятные эмоции.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раздельное тестирование на скриптовом языке TradingView выходов торговой системы: обычный трейлинг стоп и ATR стоп

В трейдинге акцент часто смещён в сторону поиска идеальных входов, тогда как стратегии выхода остаются в тени. Между тем именно выходы определяют соотношение прибыли и убытков. Раздельное тестирование помогает изолировать входы и оценить, как разные методы управления позицией влияют на результат. В этой статье входы будут выполняться с 50% вероятностью — это устраняет фактор предсказуемости и позволяет объективно сравнивать эффективность различных стратегий выхода.

В статье тестирую две стратегии трейлинг-стопов для Московской биржи на фьючерсном контракте USD/RUB (Si) на часовом таймфрейме, используя язык Pine Script в TradingView.

 Под капотом Pine Script: как устроен и для чего используется язык TradingView

Цель исследования и описание общего подхода

Главный вопрос исследования — какой метод трейлинг-стопа показывает лучшие результаты при одинаковых входах: фиксированный процентный или адаптивный ATR? Простой трейлинг-стоп строго ограничивает риск, но полностью игнорирует рыночную волатильность. В отличие от него, ATR-трейлинг, основанный на значении среднего истинного диапазона, автоматически подстраивается под текущие колебания рынка и способен удерживать прибыль в затяжных трендах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прокачай свой TradingView: введение в мир Pine Script

Pine Script — это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи — анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика — без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки.

Pine Script предельно прост по синтаксису, но в то же время достаточно мощный, чтобы покрыть 95% потребностей розничного трейдера. В нём предусмотрены ключевые блоки: работа с таймсериями, доступ к фундаментальным данным, рисование на графике и даже поддержка таблиц.

Базовый синтаксис: как читать и писать код

Pine Script создан с акцентом на простоту: даже если вы раньше не писали код на нём, освоить базовые конструкции можно за вечер. У каждого скрипта есть чёткая структура, и разобраться в ней — первый шаг к созданию собственного инструмента на TradingView.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А зачем сейчас каждое слово «облигации» в статье ведёт сюда к старым новостям?

Я был спикером на 35й конференции Смартлаба в Москве и вот что я понял
Весной этого года я оставил заявку на участие в конференции с докладом про парсинг котировок с любых сайтов в таблицы, в том числе и в Эксель.

Каково было моё удивление когда в середине сентября мне написал в телеграме сам Тимофей Мартынов и спросил буду ли я выступать на конференции смартлаба в Москве.
Условий по докладу не было. Но раз я живу в городе Перми, то перелет и проживание в Москве были моими собственными затратами.

Подумав один день, я согласился, на тот момент до конференции оставалось ещё больше месяца. За три недели купил авиабилеты Аэрофлотом — вышло около 45 тр на двоих + проживание на двое суток около 16 тр. Это не самые дешёвые билеты, но зато без ночных перелетов.

После покупки билетов стал готовить презентацию, чтобы любой новичок в программировании смог разобраться каким образом можно получать котировки с любых сайтов. Несколько раз докладывал дома, записывал на камеру, что-то менял потом.



«Когда ты выше облаков, но всё равно пытаешься поймать WiFi.»

Прилетел в Москву в пятницу днём, за день до конференции. Полет длился 2 часа из Перми в Москву, потом ещё полтора часа добирался на такси до гостиницы. Проживание выбрал около Omega Rooftop Цветной б-р, дом 15, строение 1, где планировалось вечернее afterparty. Посещение after-party для всех спикеров было бесплатно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нетворкинг на конференции Смартлаба в Москве
В разделе нетворкинг бота Смартлаб на конференции в Москве на текущий момент всего 4 человека.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хочу предложить добавить функционал на сайт — мне кажется на Смартлабе не хватает возможности отложенной публикации, как например есть на Хабре или Пикабу.

Мой доклад на 35-й конференции Смартлаба в Москве: «Парсинг котировок в Microsoft Excel и Google Таблицы с любого сайта»

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>