Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

Я заметил, что большинство трейдеров разбирают свои ошибки на примере отдельных трейдов, вместо того, чтобы проанализировать картину целиком. Это все равно что Д.Адвокат будет анализировать лишь отдельные забитые и пропущенные мячи сборной России по футболу.


Итак, я проанализировал свою статистику моего обучающего трейдинга на NYSE.
Основной вывод: весь результат сформирован двумя случайными «голами». Если бы не они, результат бы отличался существенно. И это мне не нравится. Итог торговли не носит стационарный характер.

Итак, табличка:


Сразу скажу, что основная моя проблема — множество сделок без преимущества (ударов по воротам). Это создает большое количество убыточных дней по сравнению с прибыльными. В данный момент — это самое перспективное направление саморазвития — снижение числа случайных шумовых трейдов. Но это далеко неполный взгляд на мир. Есть один существенный нюанс, который касается только меня, который сильно снижает мою результативность.

( Читать дальше )

Смотрю футбол и вижу параллели с трейдингом.
Думаю с точки зрения стратегии, команда игроков должна стремиться совершать максимально обдуманные, а не случайные действия.
Каждый игрок должен стремиться к максимальной полезности и минимуму ошибок.

Конечно, как и в трейдинге деньги, в футболе конечная цель — голы. Но играя, как мне кажется, команде надо думать не о голах, а о качественной игре. 

С этой позиции, команда не должна стремиться бить по воротам из всех положений, — это все равно что совершать беспорядочные сделки без значительного преимущества. 

Главное в трейдинге — защитить свой капитал. В футболе надо тоже думать не только о голах (профите) но и своих воротах.

В футболе я всегда болею не за случайный успех, а за класс и мастерство индивидуальных и коллективных действий. Даже если команде не повезло, хочется прежде всего увидеть красивую и надежную игру. Более того, если команда одерживает победу благодаря серии счастливых случайностей, такой успех не вызывает у меня уважения.

Даже если бы наша команда сравняла бы счет сегодня, и вышла бы в следующий тур, это была бы случайность. В последних двух матчах наши не показали надежной игры со статистическим преимуществом над соперником.

Прежде всего хотелось увидеть именно игру, качественную, надежную, где голы становятся закономерным результатом.

Сравним трейдера и фитнесс-инструктора.

Я уверен, что пусть потолок самого лучшего фитнесс-инструктора в 10 раз ниже или даже в 100 раз ниже, чем у самого лучшего трейдера, но уровень счастья будет отличаться не сильно. Более того, уверен, что если взять всех всех всех, то среди всех интрукторов % счастливых людей будет в несколько раз выше, чем % счастливых среди всех трейдеров.

Почему?

• Потому что трейдер постоянно рискует, действует в условиях неопределенности.
• Трейдер не может создавать гарантированно прибыльные дни, месяцы, годы.
• Трейдер меньше общается с людьми на работе, чем инструктор.
• Среднестатистический трейдер практически не созидает на работе.
• Трейдер постоянно насилует свое здоровье через психосоматическую обратную связь
• Результаты влиют на потенцию

Инструктор по фитнессу, бодибилдингу:

• не рискует 
• результат дня гарантирован. Инструктор делает людей более здоровыми
• инструктор более социален, чем трейдер = общается с людьми, получает обратную связь, которая несет положительную энергетику. 
• инструктор не нервничает, занимается спортом сам, здороьве лучше = проживет дольше, чем среднестатистический трейдер.
• потенция всегда в норме.

Вывод?
Может лучше передумать, пока не поздно и найти себе созидательное занятие по душе? 

Вопрос: стоит ли ставить перед собой в трейдинге конкретные денежные цели? Например, заработать мильен к такой-то дате?

С одной стороны, если ставишь такую цель, твой мозг начинает работать пределельно конкретно и искать точные числовые решения денежно-математической задачи при помощи функции рынка.

С другой стороны, если ставишь перед собой такие цели, то торговля словно превращается в обязанность. Из дня в день приходится напряженно искать возможности для входа в сделку, даже если таких возможностей нет. А выбивание из графика и жесткая зависимость от точной цели червата напряжением и нервными срывами.

Вроде бы как правильнее в этом смысле думать о максимальной точности сделки. Правильно искать удобные случаи, и пытаться ими воспользоваться, чем пытаться создавать удобные случаи, там где их нет... 

Золото — позиция закрыта с убытком.
Причина: золото очень зависимо от перспектив QE — Бернанке не дал сигнал.

Повторилась ситуация 29.02.2012. 

Сегодня у меня 5-й неотрицательный день на американской бирже.
И первый второй неотрицательный день подряд.
В целом, не скажу, что рынок сегодня был хороший.
Наверное мне просто повезло.

Стейтмент выглядит так:


плавающая прибыль в SODA была $100, но я не фиксанул, пожадничал. В итоге закрыл в ноль.
XL хотел несколько раз взять вторую сотню акций, так и не взял:( недозаработал 
M меня бесила тем, что крепкая. Вфшортил ее к концу сессии со злоасти без оснований на шорт — потерял 15 баков.
ABT — тупотрейд дня. Открыл стак, без подготовки без прицела сразу вшортил и тутже отстопился. Главная ошибка дня пожалуй. 

В общем профет трудовой сегодня. Еле отбился. 
TAP был оч хороший лонг, к-й закрыл по безубытку:( 

В целом, начинаю потихоньку осваиваться.

Итоги моего дня:



Допущенные ошибки:

• плохо отфильтровал акции. Посмотрел потом как отходили бумаги из моего вочлиста — 85% ничего путного не показали по итогам дня. Некоторые из них надо было убрать сразу на этапе отбора.
• слишком поспешил торговать. Все трейды зафигачил в первые 30 минут торгов. Спешка  и входы в сомнительных ситуациях — все таки была главная ошибка.
• Кстати все три торгуемые бумаги — их вчерашнего листа, это не есть хорошо. 
• Больше всего сожалею что не фшортал BHI. Там было все более менее красиво.

Первая часть списка — бумаги, которые оставил со вчера.

Вторая часть — новостные акции.

 

Чо, какие есть идеи? Что будет сегодня ходить в США?
И самое главное куда?:)) 

Сегодня мой третий неотрицательный день на американском рынке акций, хотя большую часть прибыли (~$70) я во второй половине своего торгового дня слил при помощи акций PRU.

(табличку апдейтнул, успешно фшортал COST по 84,55)



Сегодня для меня день упущенных возможностей. Хотел бы проанализировать, почему я возможности упустил.

Самый большой FAIL сегодня — это то, что я не зашортал GMCR — акции, которые были в моем вочлисте, акции, график которых всю сессию был у меня на мониторе, акции, про которые хорошие люди сегодня писали на смартлабе, акции которые упали в течение сессии на 5 баксов и я ничего с ними не сделал:

( Читать дальше )