Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим  1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

       Я-дейтрейдер, торгую на ФОРТС. Моя прибыль обратно-пропорциональна произведению  (гарантийное обеспечение)*(суммарная комиссия).
Обращаю внимание, что повышение комиссии в 1,5 раза и гарантийного обеспечения в 1,5 раза приводит к снижению моей прибыли в 2,25 раза.
При таком снижении  прибыли у меня пропадает интерес к торговле и я закрою свой брокерский счет. Как говорится, овчинка не стоит выделки.
Те, у кого прибыль больше, чем у меня, останутся, а ведь те, у кого прибыль меньше, чем у меня, уже начали покидать ФОРТС и снижать ликвидность.
Срочный рынок очень близко подошел к краю обрыва и бирже, для спасения срочного рынка нужно немедленно снизить ГО в  ДВА  раза и снизить комиссию раза в 1,5.  Полагаю, что повышение оборотов ФОРТС при снижении ГО компенсирует снижение комиссии и доходы биржи не упадут.

Посмотрим, нужен ли нашей бирже ФОРТС. А для себя я всё решил. При следующем повышении комиссии и ГО (кроме кратковременного на праздники) буду закрывать счет и выводить деньги.

Суммарная комиссия биржи и брокера лежит в основе моей ТС. Именно эта комиссия определяет минимальный профит, на который я согласен. Значит минимальная разница между покупкой и продажей должна быть равна УДВОЕННОЙ СУММАРНОЙ КОМИССИИ. В этом случае я, рискуя своей шкурой, получу столько, сколько получат, ничем не рискуя, биржа и брокер. Соглашатся на меньший профит считаю верхом идиотизма лудомана. Важно отметить, что увеличение размера комиссии приводит к  квадратичному снижению количества сделок и линейному снижению моей прибыли как дейтрейдера. Если пытаться увеличить денежный поток за счет объема позиции, то это нарушает мой риск-менеджмент и поэтому я этого не делаю.

Что в сухом остатке. При увеличении комиссии в  Х раз
1. Мой дневой доход   снизился в  Х раз.
2.Снизилась комиссия, которую я плачу бирже и брокеру в  Х раз.
3. Количество моих сделок в день снизилось в Х*Х  раз.

( Читать дальше )

… что кукл (читай, картель финансового жулья) хочет забрать деньги из моего кармана и предпринимает очень грамотные действия (кукл ведь не дурак, а хорошо информированный жулик). И мне приходится тоже предпринимать необходимые защитные действия, чтобы не проиграть и выйти в плюс.
Я думаю, что очень многие игроки используют мою (или аналогичную моей) торговую систему и именно такие игроки снижают денежный доход кукла. Кукл борется с торговой системой наносящей ему вред, а я это воспринимаю как борьбу против моего индивидуального кошелька.
В этой жесткой борьбе первыми жертвами становятся новички и прилипалы кукла (игроки пытающиеся играть вместе с куклом, но не знающие настоящие цели кукла).
Новички и прилипалы крайне нужны и мне и куклу. Без них игра станет ничейной и рынок умрет. Хотя, я уверен, что новичков и прилипал на мой век хватит.

Рынок тухлый, поэтому пофилософствовал от нечего делать. 

Наиболее важный вопрос, волнующий трейдера-«Куда пойдет цена?»
И здесь начинаются гадания на свечах, волнах и т.д. и т.п. 
А ведь намного проще не гадать, а ЗНАТЬ куда и как пойдет цена. Для того, чтобы быть двигать цену инструмента, нужно обладать досточно большим капиталом.  И если игрока с таким капиталом нет, то несколько крупных игроков, объединившись в группу, начинают управлять совместным капиталом, достаточным для доминирования в выбранном инструменте. Такая группа игроков, предпринимающая согласованные действия на рынке, двигают цену в направлении максимально выгодном для этой группы. Фактически это финансовый картель, для простоты называемый КУКЛ.
Таким образом, в ЛЮБОМ инструменте, торгуемом на бирже есть два действующих субьекта — игроки, заключившие картельный сговор (КУКЛ) и игроки не входящие в картель (ТОЛПА).
Хочу обратить внимание, что кукл с легкостью добивается «бумажной» прибыли, но для перевода бумажной прибыли обратно в деньги нужно настоящее мастерство.

( Читать дальше )

Сейчас спот стоит 61, а Cи стоит 58000.
На споте продаем 1000 долларов, а на ФОРТС покупаем 1 контракт Си. На экспире кладем в карман 3000 рублей, ничем не рискуя.
Торопитесь. Такое бывает не часто.

повышается в 1,5 раза ГО на валютные фьючи недружественных стран (доллар-рубль, евро-рубль и т.п.)

… фьюч на юань-рубль. Это произойдет из-за повышения ГО на Си в 1,5 раза при сохранении ГО на CR. С 5 августа именно фьюч юань-рубль будет обеспечивать максимальный денежный поток на вложенные средства. Конечно, быстрого перехода трейдеров с Си на СR  не произойдет из-за практической неликвидности опционов на СR. Но рост объемов во фьюче СR произойдет непременно, а там и опционы подтянутся.

Очевидно, что вход в сделку лимитной заявкой означает вход ПРОТИВ ТРЕНДА со сразу возникающем убытке по позиции. Вход же рыночной заявкой является входом по тренду со сразу возникающей прибылью минус комиссия.
Если трендовый импульс достаточно силен, то лучше открывать позицию рыночной заявкой.
Биржа также резко увеличила риски активного скальпинга, прибыль которого обратно-пропорциональна квадрату комиссии. Аналогично и для HFT.
Т.е. ребята, ориентирующиеся на скорость, столкнуться с уменьшением прибыли.
Думаю, что тарифные нововведения на ФОРТС не прибавят живости на рынке. Скорее наоборот. Рынок станет ещё дремотнее.

Стомость золота в рублях



Рублевая цена золота такая же как в феврале 2020 года. Два года инвестиций в золото коту под хвост.

Индекс ММВБ



( Читать дальше )