Использовать бэквордацию в долларе.

27 декабря 2022, 00:41
|
buy_sell

Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим 1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

спецраздел:
трейдинг,
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

3.4К | ★5

15 комментариев

А бэквордация в евро в 3 рубля никого не интересует?

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

27 декабря 2022, 07:29
Ответить

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, ее (раздвижку спреда) не взять руками сейчас, в отличии от usdrub, поэтому такой бэквр

Андрей К

27 декабря 2022, 08:12
Ответить

Андрей К, можно чуть подробнее, почему?

Sania

28 декабря 2022, 00:56
Ответить

Sania, сейчас позу в евро не перенести через ночь. Брок очень сильно нахмурится. А чтобы этот спред взять, нужно сидеть в позе не один день

Андрей К

28 декабря 2022, 05:51
Ответить

cerberus, те, кто купили доллар-спот по 69,29 потеряют больше, чем те кто купили по предлагаемой схеме по 67,14.

buy_sell

27 декабря 2022, 08:51
Ответить

buy_sell, можно пойти еще дальше
smart-lab.ru/blog/865887.php

а высвободившиеся рубли можно вложить например в нефтеспредную конструкцию нового месяца BRG3 — LCOH3 примерно 1.7$ спред, или 55% годовых к экспирации

однако ликвидность на «нашей ноге» пока хромает)))

Sergio Fedosoni

27 декабря 2022, 09:23
Ответить

Sergio Fedosoni, мне 6 млн долларов под 3% на три месяца вряд ли дадут. И встречный вопрос. А зачем банку давать мне доллары, если они могут вашу схему прокрутить на бирже сами?

buy_sell

27 декабря 2022, 09:27
Ответить

buy_sell, нет не могут — на этот вопрос уже ответила Патрикеева — зацитирую
—

Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.

Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

smart-lab.ru/blog/851787.php

----
под 3 не дадут под 5% дадут ломбард с хорошим НДФЛ...
почему банки и юрики более уязвимы чем физики ??? ответ на этот вопрос кроется в принципиально разных инфраструктурных рисках этих субьектов:

указ 529 08/08 говорит, простыми словами что в случае санкций на платежную инфраструктуру (НКЦ, ГПБ) банки и юрики могут временно лишиться доступа к своим средствам номинированным в заблокированных валютах — и это риск они приняли...

а вот физикам, и даже «суперфизикам» вернут как минимум рубли по ЦБ (за счет капитала банка ) — понимаете ПРИНЦИПИАЛЬНУЙ РАЗНИЦУ позиций

Sergio Fedosoni