SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bozon |На здоровье!
- 20 сентября 2013, 09:01
- |
сплайн на сигму BS:
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 3 )
Блог им. bozon |Вопрос моделистам на засыпку))):
- 29 июля 2013, 22:06
- |
… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???
PS: Да-да, я — капитан Очевидность)))))))))))))))))))))))))
PS: Да-да, я — капитан Очевидность)))))))))))))))))))))))))
Блог им. bozon |К.Ильинский, Лекция 5: "Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость."
- 04 марта 2013, 21:45
- |
Всем интересующимся — полезного просмотра!
www.lektorium.tv/lecture/?id=14232
www.lektorium.tv/lecture/?id=14232
Блог им. bozon |Опционы для народа
- 22 февраля 2013, 09:20
- |
Теперь маркетмекеры приходят домой!
ps: Вальдемар — дельтахеджер.
ps: Вальдемар — дельтахеджер.
Блог им. bozon |P/L на опционах
- 14 февраля 2013, 11:56
- |
(Чувствую, что сейчас на меня посыпится что-то типа: "… да ты ненормальный....", "… чё ты тут пишешь...", "… забаньте его..." и т.д. и т.п.)
Буду краток. Идея в следущем:
1) Я думаю, всем известны фразы — «вега P/L сидит в дельта P/L» и «один через другой переписывается»;
2) Допустим, у меня есть точная оценка HV и «улыбки», и эти оценки несоответствуют рыночным (IV на всех страйках);
3) Что я делаю дальше? Я покупаю/продаю соответствующие страйки, записываю себе прибыль и отбиваю эти опционы по своим HV и улыбке. И если я держу до конца и мой прогноз реализуется, то мне все-равно, как там ходит IV.
4) Возникает вопрос: «А зачем мне это нужно? Разницы ведь никакой нет: что по IV, что по HV».
Так вот это вопрос такой к достопочтенной публике: «В чем смысл таким образом отбивать опционы в своем портфеле?»
Буду краток. Идея в следущем:
1) Я думаю, всем известны фразы — «вега P/L сидит в дельта P/L» и «один через другой переписывается»;
2) Допустим, у меня есть точная оценка HV и «улыбки», и эти оценки несоответствуют рыночным (IV на всех страйках);
3) Что я делаю дальше? Я покупаю/продаю соответствующие страйки, записываю себе прибыль и отбиваю эти опционы по своим HV и улыбке. И если я держу до конца и мой прогноз реализуется, то мне все-равно, как там ходит IV.
4) Возникает вопрос: «А зачем мне это нужно? Разницы ведь никакой нет: что по IV, что по HV».
Так вот это вопрос такой к достопочтенной публике: «В чем смысл таким образом отбивать опционы в своем портфеле?»
Блог им. bozon |Покупать или продавать?
- 23 ноября 2012, 10:12
- |
Верно ли утверждение:
«Если самому себе выписать опцион, то при правильном управлении соответствующими стратегиями можно заработать, ничем не рискуя»?
Напишите, кто что думает по этому вопросу. Торговый опыт и знания мат. базы значения не имеют. Приветствуется любая точка зрения. Троллей и им подобных попрошу быть поздержанней. Топик написан с целью развить тему выбора стратегии, чтобы каждый для себя вынес из неё что-то полезное!!!
«Если самому себе выписать опцион, то при правильном управлении соответствующими стратегиями можно заработать, ничем не рискуя»?
Напишите, кто что думает по этому вопросу. Торговый опыт и знания мат. базы значения не имеют. Приветствуется любая точка зрения. Троллей и им подобных попрошу быть поздержанней. Топик написан с целью развить тему выбора стратегии, чтобы каждый для себя вынес из неё что-то полезное!!!
Блог им. bozon |Покупка волатильности
- 17 ноября 2012, 14:12
- |
Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс