SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bozon
На здоровье!
- 20 сентября 2013, 09:01
- |
сплайн на сигму BS:
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
57 |
Читайте на SMART-LAB:
Скринеры акций. Лекция 1. Введение и установка OsEngine
Друзья, привет! Выкладываем в публичный доступ цикл лекций «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», выпущенный при поддержке Т-Банка. Все уроки...
19:46
Сбер и Яндекс предложили государству вложить в развитие ИИ 400 млрд руб.
Сбер и Яндекс обсуждают с российскими властями меры поддержки для развития искусственного интеллекта. По данным РБК, компании обратились к...
19:14
теги блога bozon (Андрей Сергеевич)
- CDS
- Алексей Каленкович
- бонды
- Веселье
- веселье музыка
- волатильность
- гендальф
- гном
- Гном и Седой. Истории для бомжей от ФР
- горы
- дельтахеджер
- деривативы
- женщина-трейдер
- индекс
- кукл
- лекции
- моделирование
- моделирование цен
- модель
- облигации
- опцины
- опцион
- опцион волатильность
- опционы
- открытие брокер
- офф
- оффтоп
- смартлаб
- стратегии
- теория
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
… модель недоработанная!!! Нужны тесты на исторических данных! Скорее всего, всплывут еще какие-то переменные из А и В!