На здоровье!

сплайн на сигму BS:

sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t))) 

Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.

PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.

PPS:… и, ещё раз, На здоровье! 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.