SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bozon
На здоровье!
- 20 сентября 2013, 09:01
- |
сплайн на сигму BS:
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t)))
Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.
PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.
PPS:… и, ещё раз, На здоровье!
77 |
Читайте на SMART-LAB:
«Ренессанс страхование» запускает «Защиту с доходом»: накопления с повышенной доходностью
Программа «Защита с доходом» сочетает в себе доходность и страховую защиту для клиентов по non-life видам страхования. Сумма размещения...
14:10
🔥 Топ-10 российских акций
X5 вернулась из летнего отпуска, и не одна. Что поменялось в подборке, рассказывает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав...
13:38
теги блога bozon (Андрей Сергеевич)
- CDS
- Алексей Каленкович
- Веселье
- веселье музыка
- волатильность
- гендальф
- гном
- Гном и Седой. Истории для бомжей от ФР
- горы
- дельтахеджер
- деривативы
- женщина-трейдер
- индекс
- кукл
- лекции
- моделирование
- моделирование цен
- модель
- Облигации
- опцины
- опцион
- опцион волатильность
- опционы
- открытие брокер
- офф
- оффтоп
- смартлаб
- стратегии
- теория
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
… модель недоработанная!!! Нужны тесты на исторических данных! Скорее всего, всплывут еще какие-то переменные из А и В!