Если взять котировки одной акции и котировки другой, как узнать какую акцию лучше покупать?
Попробуем найти формулу для оценки.
Обозначим котировки на i-м баре первой акции Ai, второй Bi.
Тогда формула оценки коэффициента сравнения будет:
k = [ sum(Bi*i) — sum(Ai*i) ] / sum(i*i)
чем меньше величина k с учетом знака, тем лучше инструмент B по отношению к A.
Так же можно сравнивать акции по отношению к индексу.
Представленный метод основан на методе линейной регрессии.
Чем этот подход лучше чем другие.
Если оценивать по конечному значению, например % изменения за период, то мы будем иметь нестабильную оценку с большой волатильностью.
Если будем сравнивать с помощью коэффициента корреляции, то мы может так же иметь нестабильное значение, так как колебания в противофазе, со сдвигом фазы, могут дать обратный результат или результат будет плавать.
Для оценки торговых систем можно оценить их по максимальному коэффициенту k = sum(Pi*i)


В дальнейшем опубликую расчеты на своем сайте.

Капитал для пассивного дохода на бирже должен быть равен примерно 100 зарплатам, которые вы хотели бы получать ежемесячно.
При учете того, что ежегодные дивиденды по этому капиталу будут составлять 10%. Поделив это на 10 месяцев (12 месяцев в году, но взяли 10 для удобства расчета), мы получим как раз 1% от капитала ежемесячную зарплату от пассивного дохода. И это минимум, так как дивиденды могут быть и меньше или могут вообще не быть.
Таким образом, если вы хотите получать 100 тыс в месяц то вам надо иметь активов примерно на 10 миллионов.
Всем удачи, пойду зарабатывать.

Вкратце изложу смысл
Есть зигзаг, у него есть мертвая зона в виде дельты, назовем ее Д
Если длина звена зигзага в диапазоне от Д до 2Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вниз, стоплосс 1/2Д
Если от 2Д до 3Д, то сигнал на лонг будет 3 бара вниз один бар вверх, стоплосс 2/3Д
Если от 3Д до 4Д, то сигнал на лонг будет 2 бара вниз 2 бара вверх, стоплосс 3/4Д
Если от 4Д до 5Д, то сигнал на лонг будет 1 бар вниз 3 бара вверх, стоплосс 4/5Д
Если от 5Д до 6Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вверх, стоплосс 5/6Д
Для шортов все с точностью наоборот

Сам алгоритм Хейкен Аши формирования свечей очень простой
Цена открытия бара Хейкен Аши рассчитывается как средняя цены открытия и закрытия предыдущего
А цена закрытия бара Хейкен Аши — средняя между 4х значений текущего бара котировок (heigh, low, open, close)
Таким образом, Хейкен Аши усредняет колебания котировок
Например, если у нас идет пила по горизонтали, то он ее вытягивает в ровную линейку
График Хейкен Аши, в таком случае, будет выглядеть как сплюснутые по высоте бары
Если пила наклонная, то показывает равномерный тренд
Можно применить среднюю к Хейкен Аши, тогда показатели торговой системы станут еще улучше



Пример использования Хейкен Аши, сделки показаны на верхнем графике, график прибыли на нижнем



( Читать дальше )

Рынок ходит волнами, если единый профиль для всех волн?
что в этой волне находится, т.е. какие срезы в волне?

Если вы хотите разбогатеть то сначала добейтесь успеха в своем деле…

Ранее писал об индикаторе: smart-lab.ru/blog/996882.php
В данном случае результат выглядит таким образом

индикатор можно посмотреть тут:t.me/autotrade_ru/77

Сделал более правильную картинку показывающую схему создания торговой системы
В предыдущей статье начал ее описывать smart-lab.ru/blog/990813.php
Здесь видно, что сначала берем MA, затем в зависимости от уровнем адаптируем ее под рынок, далее добавляем стоплоссы.
В результате, мы получаем идеальные точки входа в рынок.

Думаю, что торговая система должна быть основана на адаптивной кривой. Сама кривая представляет из себя среднюю, на которую накладывается фильтр учитывающий тренд и фильтр учитывающий стоплосс.
Если фильтр по стоплоссам у меня уже отработанная тема, в индикаторах в последних широко использую (индик, телега), то фильтр по трендам только предстоит сделать.
Если кого-то интересует результат пишите в личку, думаю что в ближайшее время решение будет реализовано.

Одним из наиболее полезных инструментов для анализа финансовых показателей компании является каскадное преобразование выручки или процентного дохода в прибыль. Это метод, который показывает, как компания зарабатывает деньги, путем графического обобщения финансовой отчетности. Это помогает нам понять, как компания зарабатывает деньги на своей основной деятельности и сколько она тратит на различные расходы.

Для юридических лиц попутно мы получаем такие показатели, как валовая прибыль, операционный доход, Чистый доход (и маржа). Этот показатель помогает инвесторам легко понять, насколько эффективен бизнес в настоящее время, сколько компания зарабатывает на каждый доллар выручки или процентного дохода, на что она тратит больше всего и где находится наибольший потенциал для улучшения бизнеса.

Для расчета чистой прибыли финансовой компании, такой как банк, мы можем использовать аналогичный метод, как и для юридических лиц, но с некоторыми отличиями. Финансовые компании генерируют процентный доход от своих активов, таких как кредиты, ценные бумаги и т.д.

( Читать дальше )