Портфель ВДО PRObonds #1 резко отскочил вверх после объявления о снижении ключевой ставки в прошлую пятницу. Средняя доходность входящих в него облигаций снизилась до 26,4% (в конце марта – середине апреля достигали рекордных 33%).

С начала года портфель ВДО теряет 13%, а от своего минимума 31 марта вырос уже на 9%. Для сравнения, акции, по Индексу голубых фишек МосБиржи (полная доходность, включая дивиденды) на истекшей неделе тоже росли, но за апрель всё равно снизились на 10%, а с начала года остаются в минусе на 35%.

Если результат портфеля ВДО в 2018–2021 годах составлял усредненно 12,3% годовых, то за нынешний год ожидается всего около 0-2%. Это предполагает рост портфеля от сегодняшнего уровня примерно на 16-17% до конца года.

Об облигационных изменениях в портфеле.

• Займер, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

Данный портфель ведётся более 3.5 лет с 17.07.2018

Изменения состава портфеля и показатели доходности портфеля за весь период его существования можно проследить по хештегу #портфелиprobonds

Для увеличения уровня прозрачности мы формализовали методологию расчёта доходности портфеля RRObonds #1. Использование методологии позволит верифицировать предоставляемые данные о доходности публичного портфеля

Методология вступает в действие с 1 мая 2022 года

Посмотреть методологию расчета можно  по ссылке

TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Быстроденьги назначили старт размещения на 5 мая и, видимо, станут первым эмитентом на Мосбирже с 23 февраля.

Презентация выпуска облигаций МФК «Быстроденьги» (2.9 МБ). Только для квалифицированных инвесторов.

Прочие параметры выпуска:

• Объем 150 млн рублей
• Срок обращения — 3 года
• Амортизация не предусмотрена
• Купон — ежемесячный
• Ставка купона с 1 по 4 периоды — 24% годовых
• Ставка купона с 5 по 36 периоды — КС + 5%
• По выпуску предусмотрено поручительство от МКК «Турбозайм»
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

Подробности на сервере раскрытия информациипо ссылке

TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

• Как сохранить доверие к фондовому рынку у новых инвесторов?
• Какие инструменты альтернативных инвестиций будут востребованы в кризис?
• Какими станут защитные стратегии вне фондового рынка?
• Какие меры поддержки индустрии и инвесторов должно оказать государство? 

Ответы на эти вопросы определим 18 мая на конференции «Финансовые продукты для розничных инвесторов».

На рынке сделок РЕПО с ЦК вчера проявилась необычная ситуация. Я уже писал, что в последние дни ставки однодневного размещения денег увеличивались по ходу сессии. Обычно всё наоборот: особенно нуждающиеся привлечь короткие деньги под свои ценные бумаги выходят на рынок первыми и по наиболее привлекательным ставкам. Однако уже неделю как динамика обратная, когда потребность в деньгах и щедрость на ставки их привлечения возрастает в ходе торгов. Но пока однодневные ставки РЕПО с ЦК были ниже ключевой ставки (она пока что 17%), больших вопросов это не вызывало.


Динамика однодневных сделок РЕПО с ЦК под ОФЗ с 11 по 28 апреля

Вчерашнее же поведение рынка РЕПО настораживает. Доходности однодневных сделок не только заметно росли по ходу торгов, но и к их завершению превысили ключевые 17%. И это накануне решения ЦБ по новому уровню ставки, который едва ли не всеми ожидается на 15% и ниже.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Калита» до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Ранее кредитный рейтинг компании действовал на уровне ruC с развивающимся прогнозом.


Источник: raexpert.ru/releases/2022/apr28c

чтобы обсудить и понять:

• инфраструктурные проблемы рынка: что делать с ETF и расписками
• философию составления портфеля
• есть ли защитные акции на российском рынке

Задавайте свои вопросы спикерам в комментариях. Ждем вас на эфире!

/Обратите внимание, что эфир пройдет в telegram-канале Probonds, подключиться можно будет, нажав на соответствующую кнопку в шапке канала или по ссылке: t.me/probonds?livestream — ставьте напоминание/

Портфель высокодоходных облигаций PRObonds #1 вернулся к заметному восстановлению.

Его результаты 2018-2020 годов – выше 14% годовых, в 2021 году – 7,6%. А накопленный убыток 2022 года сократился до -15,8%. От своего дна, достигнутого 31 марта, портфель вырос за неполный месяц на 6%.

Средняя доходность к погашению входящих в портфель облигаций составила на вчера 29,6%. С одной стороны, прецедентная премия к широкому рынку корпоративных облигаций сохраняется. С другой, еще недавно доходность превышала 32%.