Если я правильно понял, предлагается конструкция лонг БА + лонг ПУТ
Это же просто Лонг КОЛ
Единственное возможное преимущество конструкции лонг БА + лонг ПУТ — это меньше движений надо делать в опционах, но с другой стороны купить дальний по времени опцион по нормальной цене — та ещё задачка

Slan, база -  это сразу сложность на ступень выше, а выгоды сомнительные, csv достаточно, если масштаб не тиковый, конечно, без стакана и ордерлога

Дюша Метелкин, банально открываем недельный график и смотрим приращения за 3 последние недели, безотносительно сколько в них торговых дней:
+0.39, +0.31, +0.43
последняя неделя — самое большое, предпоследняя — ниже среднего.
про утюги я уж не буду комментировать.

Дюша Метелкин, есть такое, но не факт что только в 6 днях причина. если смотреть по дням (есть к меня индикатор, довольно мутный, но тенденцию видно), то на прошлой недели всё равно была доходность ниже средней, а на этой сильно выше. так что я возможно ошибаюсь количественно, но качественно оценки верные (я надеюсь)

Дюша Метелкин, оценка довольно грубая, на недельном графике формула в скрипте на tradingview

(close[0]-close[1])/close[1]*100 * (365/((time_close[0]-time_close[1])/(24*60*60*1000)))

Дмитрий Овчинников, не знаю ни одного( но эта ситуация явно по зубам только специалисту, хотя бы для общего взгляда не говоря о прогнозах

vovA4546,

20 декабря это пятница, для справки :)

точно) спасибо!

Дмитрий Овчинников, хм… посмотрел — действительно. «разнотык» © ДАМ
интересно было бы посмотреть кто покупает, там и там
возможно, в LQDT — физики, а в ОФЗ — банки
и к тому же, денежный рынок не исчерпывается фондами ликвидности
если бы кто-то написал на эту тему — с интересом бы почитал

Зарплата в USD, пока всё тихо, запасаемся попкорном

Head of Algonaft'$, полностью поддерживаю. закуклившийся рынок абсолютно отличается от открытого, и не в лучшую сторону

антиперсистентное блуждание — для флэта, а для тренда — персистентное

Дмитрий Овчинников, школота создаёт хайп и выводит в топ. к сожалению, это необходимо для видимости. пусть будет. специально для них можно добавить провокативности

Дмитрий Овчинников, возможно, это тема для отдельного топика, может, кто-то ещё подключится

Дмитрий Овчинников, да. это верно. но я говорил про конкретные М и Т, без умножения, те М и Т, которые на руках сейчас

масштабирование, кстати,  ещё не самый сложный вопрос, за исключением форс-мажоров, конечно, когда, например бидов нет в стакане как класса
а вот определение confidence-доходности поинтереснее будет

Дмитрий Овчинников, если совсем кратко, то вопрос будет звучать так:

Имея на брокерском счете М денег готовы ли вы тратить 10 минут в день, чтобы дополнительно (по сравнению со вкладом на сумму М) получать в месяц/квартал/год 100 денег (не процентов, именно в абсолютных величинах).

цифры каждый подставляет свои и отвечает на вопрос в соответствии со своими предпочтениями

хорошая тема
мониторил оба поста
первый скатился, вернее скатили комментариями, ну ок
читаю часть 2 — и опять все аргументы в стиле «вчера были большие по 5 а сегодня мелкие но по 3»
ответ, на самом деле, практически очевиден, если всё то же самое переписать используя слова типа рои, лейбор кост, валовая прибыль и т.д.

sktrading, с такими ставками чтобы вклад обогнать нужно очень большие риски принимать.

Отдельно портфель на золото сейчас идёт 25% годовых, но я его поздновато собирать начал, и он пока сильно меньше того, что на акции — не очень помогает

А целом — да, сейчас лучшая стратегия — вклад, или фонд ликвидности, даже флоатеры ощутимо хуже 

Reznor, видел, да. но до этого работало ведь, теперь что-нибудь новое придумают, но вряд ли это новое будет для рынка позитивное, тут я согласен полностью

Есть у меня теоретическое подозрение, что доходность MCFTR до налогов должна равняться инфляции. То есть доходность MCFTR с учётом инфляции должна быть 0, плюс-минус.

А. Г., возможно, я не прав, но такое впечатление у меня сложилось по первичным размещениям, а потом уже получилось то, что получилось