Снова про Ёпционы
На холсте картина маслом
Опцион: Si Страйк: 95000 Экспирация: Сентябрь.



Линии:
Красная: Офера
Синяя: Биды
Зеленая: Теор.цена.
Черные точки: Сделки.

Линии Бидов и Теоретическая цена практически всегда совпадают.

Это феномен постоянный или сегодня сентимент такой сложился ?

Update: 18:02

А примерно с 15:30 Теоретическая цена благополучно выползает из диапазона [Бид, Аск].

С нефтью понятно. Давно уже отрицательные цены предусмотрели.

А по рублям подготовились к отрицательным ценам ?

Так летит вниз, что может и нулевой уровень пробить.

Ненароком или нечаянно...

Куда ушли объемы из Si после 25.02.22 ?

Инструмент торгуется, а объемы значительно меньше стали.

Вопрос: SI. Сегодня весь день «Общий спрос» был значительно меньше «Общего предложения».

Примерно на 20 тысяч. Причем весь день такая разница держалась.

Чтобы это значило ?

Si.

Идем по Планкам ...

Результат закрытия торгов ...

Si, Вижу цель

Это улыбки 17.03.22, 21.04.22, 16.06.22 и открытый интерес по страйкам.

Синие колы, красные путы.

«Там вдали за рекой» на 94500 страйке  гордо в одиночестве

«Клен стоит высокий ...»

Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.

По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.

На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.



Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга  76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.

Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.

Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,