Блог им. _sg_

Смотрю я на Котировку Клиринга по SiH1 в 18:45 и глазам своим не верю ...

    • 28 января 2021, 20:22
    • |
    • _sg_
  • Еще

Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.

По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.

На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.

Смотрю я на Котировку Клиринга по SiH1 в 18:45 и глазам своим не верю ...

Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга  76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.

Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.

Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,
Расчетная цена последнего клиринга НЕПРАВИЛЬНАЯ.
А обновляется она уже после Вечернего Клиринга.

Так что в дни Экспирации на 18:44 в случаях когда Цена «пляшет» вокруг значения 76500 и неизвестно какая будет экспирация на 76500 или на 76000 у трейдера нет информации какая цена последнего Клиринга.
Во всяком случае в Терминале Квик это так.

Брокер Финам.

 

★3
24 комментария
Я уже сам запутался во времени. То 44, то 38. Я для себя решил после 37 минуты отключаться.
avatar
Андрей К,
была информация, что в Таблице Текущих Торгов в колонке Кот.Клиринга (как показано на картинке) на 18:44 должно быть окончательное значение Расчетной цены последнего Клиринга.
Я сегодня это проверил это не соответствует действительности.

Нам ведь не нужны их расчеты, нам нужна в 18:44 окончательная цена.
В действительности ни на 18:44, ни на 18:45 нужной информации у трейдера нет.
avatar


avatar
KarL$oH, в Материалах биржи — Медиана
smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php
Для ликвидных фьючерсов (приоритет рыночных данных= 1):

Начиная с момента MDtime перед клиринговой сессией каждые freq секунд count раз по всем инструментам загружаются значения лучших заявок на покупку bid, продажу askи цена последней сделки last.

Фильтрованные значения bid, ask и last рассчитываются как медиана по загруженным массивам данных. Расчетная цена определяется равной медиане по фильтрованным значениям bid, ask и last.

avatar
KarL$oH, 
_sg_, почему топик в оффтопе?
Пониятия не имею, почему он в оффтопе.
Для меня Важно повесить Информацию во Вселенной.
А там уже эта Информация сама человека найдет.
Или Вы по-прежнему считаете, что Вы сами ищите информацию?
Гейзенберг тоже также считал, что именно он исследует фотоны, а на самом деле фотоны его тоже исследовали.
avatar
_sg_, интересно, продолжайте)
avatar
Friendly Deep Space, я юмора не понял, но ладно все равно плюс
avatar
По моему ключевая фраза эта: «Расчетные цены фьючерсов определяются в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО)» www.moex.com/a4418
Соответственно пока Мосбиржа с НКЦ не решат в соответствии со своими внутренними документами какая цена «правильная», Квик «правильную» цену все равно не покажет.
avatar
LXA,
Нам не важно «правильная» цена или нет.
Мы согласны на любую цену, но в 18:44 и не секундой позже.
Потому что необходимо знать кол-во Поставляемых контрактов.
В случае Продажи опционов если Вы Продали на 76 страйке 100 путов и 100 коллов, то  в случае ошибки в цене на экспирацию Ваша ошибка Вам будет стоить не 100, а 200 контрактов.
avatar
KarL$oH, согласен, я исправлюсь
avatar

спасибо за интересную информацию

всегда интересно и полезно почитать 

avatar
Hired,
просто в прошлый или позапрошлый (не помню точно) Клиринг я на такой же экспирации потерял именно потому, что непонятно где будет эта экспирация.
Немного, но все же.
Человек ожидал прибыль, а получил двойной убыток.
Поэтому эта тема для меня актуальна.
avatar
Вообще-то в Квике в 18:45 в столбце Расчетная цена стоит цена дневного клиринга. Цена вечернего появляется там после открытия вечерней сессии. А такого понятия как «котировка клиринга» на Мосбирже нет, есть Расчетная цена.
avatar
А. Г.,
А такого понятия как «котировка клиринга» на Мосбирже нет, есть Расчетная цена.
Вообще-то в Квике версии 8.8.4.3 в Таблице Текущих торгов есть поле «Кот.клиринга», в котором по задумке авторов в 18:44 должна появляться Расчетная цена последнего клиринга.
Она там появляется, но в 19:05. Об этом и речь.
Информации по какой цене проходит экспирация в 18:44 у трейдера нет.
Об этом пост. Читайте и смотрите колонки в таблице внимательно.
avatar
_sg_, я не про квик, а про Мосбиржу. Клиринг у нас 18:45-19:00 (19:05).
avatar
А. Г., В посте говорится о "Расчетной цене последнего клиринга", расчитанной на Moex, котороя должна попадать в поле«Кот.Клиринга» в 18:44 в Таблице Текущих торгов Терминала Квик.
avatar
А. Г.,
вот Вам еще Подсказка как найти поле «Котировка последнего клиринга» в «Таблице текущих торгов».

Старайтесь, и Вы обязательно все найдете ...

avatar
_sg_, спасибо, но мне это не нужно.
avatar
А. Г.,
в столбце Расчетная цена
Пожалуйста.
Я привел картинку, чтобы Вы больше никогда не путали столбец «Расчетная цена»  и «Котировка последнего клиринга» в Таблице текущих торгов.
Я очень хотел Вам помочь это понять.
Спасибо за понимание.
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW