Информация
Блог им. _sg_
Смотрю я на Котировку Клиринга по SiH1 в 18:45 и глазам своим не верю ...
- 28 января 2021, 20:22
- |
Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.
По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.
На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.
Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга 76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.
Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.
Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,
Расчетная цена последнего клиринга НЕПРАВИЛЬНАЯ.
А обновляется она уже после Вечернего Клиринга.
Так что в дни Экспирации на 18:44 в случаях когда Цена «пляшет» вокруг значения 76500 и неизвестно какая будет экспирация на 76500 или на 76000 у трейдера нет информации какая цена последнего Клиринга.
Во всяком случае в Терминале Квик это так.
Брокер Финам.
теги блога _sg_
- Algo
- Clearing
- cryptocurrency
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- Forts
- gap
- Intraday
- ISS
- Jazz
- market
- open interest
- option
- Options
- Quik
- Quik 6.4xxx
- RI
- robot
- RVI
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Scalp
- Scalping
- Si
- Siu9
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trade
- trading
- US500
- Volume
- алготрейдинг
- астро
- астрологический анализ
- Астрология
- астрология и фондовые
- астрология и фондовые рынки
- биржа
- брокеры
- вопрос
- втб
- ГО
- госдолг
- гэпы
- деньги
- Доллар рубль
- Заявки
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- календарь
- качели
- квик
- клиринг
- комиссия
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- моекс
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пауза
- праздники
- Прогнозы
- продажа
- роботы
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- срочный рынок
- стрэддл
- терминал QUIK
- Тетта
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- Тройка
- Финам
- форекс
- фрс
- фьючерс ртс
- хоккей
- ЦБ
- экпирация
- Экспирация
- 911
- 2008
была информация, что в Таблице Текущих Торгов в колонке Кот.Клиринга (как показано на картинке) на 18:44 должно быть окончательное значение Расчетной цены последнего Клиринга.
Я сегодня это проверил это не соответствует действительности.
Нам ведь не нужны их расчеты, нам нужна в 18:44 окончательная цена.
В действительности ни на 18:44, ни на 18:45 нужной информации у трейдера нет.
smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php
Для ликвидных фьючерсов (приоритет рыночных данных= 1):
Начиная с момента MDtime перед клиринговой сессией каждые freq секунд count раз по всем инструментам загружаются значения лучших заявок на покупку bid, продажу askи цена последней сделки last.
Фильтрованные значения bid, ask и last рассчитываются как медиана по загруженным массивам данных. Расчетная цена определяется равной медиане по фильтрованным значениям bid, ask и last.
Для меня Важно повесить Информацию во Вселенной.
А там уже эта Информация сама человека найдет.
Или Вы по-прежнему считаете, что Вы сами ищите информацию?
Гейзенберг тоже также считал, что именно он исследует фотоны, а на самом деле фотоны его тоже исследовали.
Соответственно пока Мосбиржа с НКЦ не решат в соответствии со своими внутренними документами какая цена «правильная», Квик «правильную» цену все равно не покажет.
Нам не важно «правильная» цена или нет.
Мы согласны на любую цену, но в 18:44 и не секундой позже.
Потому что необходимо знать кол-во Поставляемых контрактов.
В случае Продажи опционов если Вы Продали на 76 страйке 100 путов и 100 коллов, то в случае ошибки в цене на экспирацию Ваша ошибка Вам будет стоить не 100, а 200 контрактов.
спасибо за интересную информацию
всегда интересно и полезно почитать![]()
просто в прошлый или позапрошлый (не помню точно) Клиринг я на такой же экспирации потерял именно потому, что непонятно где будет эта экспирация.
Немного, но все же.
Человек ожидал прибыль, а получил двойной убыток.
Поэтому эта тема для меня актуальна.
Она там появляется, но в 19:05. Об этом и речь.
Информации по какой цене проходит экспирация в 18:44 у трейдера нет.
Об этом пост. Читайте и смотрите колонки в таблице внимательно.
вот Вам еще Подсказка как найти поле «Котировка последнего клиринга» в «Таблице текущих торгов».
Старайтесь, и Вы обязательно все найдете ...
Я привел картинку, чтобы Вы больше никогда не путали столбец «Расчетная цена» и «Котировка последнего клиринга» в Таблице текущих торгов.
Я очень хотел Вам помочь это понять.
Спасибо за понимание.