Комментарии пользователя _sg_

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
ЗеленыйЛук,
Вы в Visual Studio работаете или есть что-то поинтереснее в качестве инструментальных средств для разработки на С++.
Можете озвучить джентельментский набор необходимых инструментальных средств для разработки на С++ в настоящее время.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 11:16
  • Еще
Dmitryy, 
Причины, их есть у меня.
1. Любовь к жанру.
2. Постепенная миграция на Linux. Там нужен какой-то язык программирования. На Linux альтернативы всего две Java и C++.
С++ я знаю, вернее знал старый С++ без умных указателей. Поэтому выбор очевиден.

В результате должна получиться гремучая смесь С++, Python,  javascript,Typescript для Node.js

Нормальный такой full stack

И никаких Asp.Net Core — боже упаси, какое убожество.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 10:16
  • Еще
Alexey,
потому что С++ это огромная экосистема, великая эпоха, которая оказалась на грани полного забвения.
А нет, все истинные ценности всегда остаются вместе с нами, хотя иногда отходят на второй план.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 10:04
  • Еще
Олег Кузьмичев, Питон это уже само собой. Без этого уже никак.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 09:19
  • Еще
Конечно «Прикладная математика и информатика».
Математик при необходимости может легко освоить любой язык программирования.

Но выбор еще зависти от Вашего сына.
Кто он стратег или тактик. Если стратег то математика, если тактик, то в программисты.

Можно еще к психологу сходить. Пусть он психологические доминанты определит.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 09:16
  • Еще
Михаил,
Я не знаю что такое Rust. Спасибо,  с удовольствием посмотрю что это.
Но
Я рассматриваю тему с С++ лишь потому, что с переходом на разные там С шарпы, огромное кол-во уже написанного на С++ кода осталось за бортом.
А теперь мы опять можем использовать ранее написанный код или отдельные куски, но уже на более высоком уровне самого языка и с использованием более совершенных инструментальных средств разработки.
А новые языки я вообще не рассматриваю, потому что, люди которые долгое время программировали на С++, как правило, не смотрят на альтернативы, потому что на С++ можно сделать все что угодно и сделать очень хорошо.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 09:05
  • Еще
Олег Кузьмичев, Спасибо за ответ.
Я тоже около десяти лет программировал на С++, но очень давно.
Последнее приложение на С++ написал в VS2003 в 2004 году.
А потом перешел на С#. И с тех пор меня всегда преследовала ностальгия по C++. Так что мне эта тема интересна.
Теперь есть повод туда вернуться.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 08:34
  • Еще
Олег Кузьмичев, 
можете ли подробнее ответить. 
Где и как используется. Для каких приложений.
Как со временем разработки проектов обстановка склыдывается.
Вообще как впечатление от работы с С++ штрих.
avatar

_sg_

  • Сегодня в 08:18
  • Еще
ARN, это работает для любого Базового актива. 
avatar

_sg_

  • 02 декабря 2020, 19:32
  • Еще
Конструкция Колар — дешевый хедж базового актива, иногда даже бесплатный получается (хедж).
Поищите в интернете, там все подробно описано.
Кратко: Если базовый актив Long, то хедж —
это Продажа Кола и покупка Пута.
avatar

_sg_

  • 02 декабря 2020, 19:07
  • Еще
придется до 7-ки откатить,
а там уже и Квик-и откатятся на семерку.
И все мы, как раньше, бум работать на прекрасной и нестареющей версии QUIK 7.27.
Ура товарищи, Ура
avatar

_sg_

  • 17 ноября 2020, 02:40
  • Еще
Пройдемся по пластам:
1 пласт вопросов.
Если хотите оттолкнуться от вычисленных Вами метрик, то можно выходить по ТакеProfitLong  =  AverageTradeLong + N*Ско(TradesLong), аналогично для Short-ов:
ТакеProfitShort  =  AverageTradeShort + N*Ско(TradesShort).
Параметр N — подбирается тестами.
У Вас будет разные тэйки для шортов и для лонгов.
Но не для всех систем это можно применить. Надо на отношение AverageTrade / СКО(Trades) еще посмотреть.

2 пласт вопросов.
Если риски известны, то необходимо просто не входить в позицию, которая превысит допустимый риск.
Необходим Controller или Manager Рисков.
Как только суммарный допустимый риск взят на грудь, необходимо всем остальным касатикам cтратегиям говорить Disable.

Это были ответы по Вашим вопросам.

От себя могу добавить следующее:
1. Чтобы не мучаться с параметрами Тэйк-а, выходите по обратному входному сигналу. Избавитесь от лишних степеней свободы.
2. Стоп-лосс забыть как страшный сон. Он давно должен быть выкинут на помойку. Хеджируйтесь опционами. Только выиграете от этого.
3. Желаю успехов.
avatar

_sg_

  • 16 ноября 2020, 23:23
  • Еще
Сергей Серов,
покупайте дешевых дальних опционов при работе с фьючом.
Таким образом и ГО уменшится и дядя Коля уже никогда не постучится.
Все уже давно придумано до нас без нас и для нас.
avatar

_sg_

  • 07 ноября 2020, 14:36
  • Еще
Великолепно, однозначно плюсую.
Я в своих старых разработках дальше средневзвеса бидов и оферов не пошел. А здесь интересная идея с
«VW DELTA, «VW bid spread» «VW ask spread».
Браво,…
avatar

_sg_

  • 07 ноября 2020, 14:31
  • Еще
что опционы — это все таки инструмент хеджа, а не спекуляций…

НА ЛЧИ Ваш сосед http://investor.moex.com/trader2020?user=237786
в номинации «Активный трейдер» опровергает это Ваше утверждение.
avatar

_sg_

  • 06 ноября 2020, 15:35
  • Еще
торговать тренды нельзя интрадэить.
Да уж, трудно поставить запятую в нужном месте.

Я склоняюсь к подходу СБ, который на ЛЧИ нонсенс и Лисицына.
Это опционы вместе с активной торговлей внутри дня опционами и фьючами.
Эти два персонажа развеяли миф, о том что якобы нельзя на опционах гамма-скальпировать и в тоже время стоять в долговремменых позициях, причем, имея довольно внушительные суммы.

Я рою в этом направлении. Их методика мне неизвестна. Но общие принципы и подходы вроде бы понятны.
Конечно, многое кроется в деталях, которые присущи только им и их методикам.
Но я думаю каждый может найти свои имплементации их принципов.
avatar

_sg_

  • 06 ноября 2020, 15:11
  • Еще
Александр, «не только лишь не все» 
avatar

_sg_

  • 02 ноября 2020, 21:56
  • Еще
Sergey Pavlov,
Можно в каждой точке усреднения фьюча строить коллар.
В случае дальнейшего движения против позиции он (коллар) снижает убыток, а если еще на откате закрыть фьюч, то получается направленная позиция в направлении текущего импульса, то есть автоматом получается переворот. И коллар дешевая конструкция.
Я пока рою в этом направлении.
avatar

_sg_

  • 01 ноября 2020, 13:21
  • Еще
Как поживают стратегии описанные в этом Вашем посте ?
smart-lab.ru/blog/649852.php
хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем. Гоняю сейчас разные бэктесты такие. Потом чего-нибудь напишу с картинками.
avatar

_sg_

  • 31 октября 2020, 21:58
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
2010-2020
UPDONW