Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Артём Кузнецов, полтора года и до мая все росло неплохо, а потом рос LQDT

Артём Кузнецов, я месячные отчеты не писал — скорее когда очередной рубеж брал. Сейчас 150М

Артём Кузнецов, писать не о чем, тем более в телеге. Торгую по системе — все это скучно, не интересно, одно и тоже каждый день:)

И зачем это?

Alex Craft, если так рассуждать, тогда вам опицион с самым большим страйком. По моему очевидно, что это абсурдные подход

Alex Craft, а как вы избежали выбора плохой системы? Вот придумали вы систему — дальше что вы с ней будете делать? Оценивать ее прибыльность или убыточность бессмысленно — матожидания нет и на его оценки нет никаких гарантий? То есть вы ничего не будете о ней знать

Alex Craft, вы их не от секли, так как убрав хвост с одной стороны вы все равно получили распределение с теми же свойствами — у которого нет мат ожидания и дисперсии. Поэтому любые оценки прибыли, как не работали, так и не работают. Как вы раньше не могли сравнить две системы, так и теперь не можете. Чтобы отсечь, нужно отсечь оба хвоста. Тогда у Вас появится конечное мат ожидание и дисперсия и некие гарантии на точность их оценки

Alex Craft, как она получается? Если допустить, что у Вас был пауер ло со степенью меньше 1, то любые оценки прибыли не работают — отсутствует мат ожидание. Вы просто получаете какую-то случайную циферку, на которую нет никакой гарантии. Вы не можете как-то сравнить две системы по этой циферке и выбрать более хорошую

Чего-то не согласен. Пауэр ло не отменяет большинство классической статистики, если степень 2 или больше. Причем классическую статистику основанную на максимизации правдоподобия, она не убирает и в этом случае. Большинство калибровок, показывает, что все окей со степенью особенно для портфелей бумаг.

Опцион не убирает пауер ло — он убирает его с одной стороны, и если у Вас была степень меньше двух, то все равно будут сложности. На самом деле Вы их только добавили, потому что моделировать такое кривое распределение будет только сложнее

Обычно туда переводят тех, кто не соблюдает правила биржи — не предоставляет отчетность во время, не проводит нужные собрания и т.д.

Я в окружении больше вижу миграций с Linux на Mac. Как серверное решение Linux хорош, но для повседневного использования — спасибо не надо

Не очень понял вопрос, что такое будет расти? Там разные исходы могут быть в каких-то будет рост, в каких-то падение. Матожидание капитала будет расти, матожидание логарифма капитала падать

А как в стратегии GPT используется, если не секрет, или GPT просто для броского названия?

Если вы торгуете постоянный капитал (регулярно изымаете прибыль и до вносите убыток, как делают на плохо масштабирующихся системах), то разумнее обычные, если торгуете меняющийся капитал, то логарифмические, как делает большинство на хорошо масштабирующихся системах

В Москве стажера в IT берут на 80т, если успешно прошел стажировку на 150т в штат, но это скорее какой-то топ

ЦБ прикрыл в выходные одну лазейку для операций нерезов

Mikhail Zhitnikov, специально сейчас запустил — все отработало нормально

Mikhail Zhitnikov, я скачал без проблем. Таймауты бывают во всех походах по сети без относительно ISS — делайте ретраи с экспоненциальным бекофом и джитором, сохраняет данные на своей стороне, чтобы не качать постоянно по много

Я полюзуюсь, не очень понятно в чем вопрос