Идите на внебиржу и продавайте. С такими объемами вы ни кому не интересны

Ilya Chernov, на дневных, такой квазинвестицинонный подход — прогнозируются доходности и ковариационая матрица по всем достаточно ликвидным акциям и фондам на MOEX и строится оптимальный портфель робастными методами, учитывающими, что любые прогнозы имеют погрешность. В результате во многих случаях, хотя есть более оптимальный портфель чем текущий, если различие не статистически значимое, то портфель не меняется

Иван Петров, помидор про последний вопрос. Вопросы не грамотные. В том числе вопрос про Землю — тут нет правильного ответа, так как зависит от системы координат, она может быть любой. В некоторых описание динамики будет выглядеть по проще, только и всего. А уж если с точки зрения ОТО то Земля и Солнце движутся по прямой в искривленном пространстве-времени, что еще больше подчеркивает маразматичность вопроса

Иван Петров, а как он может быть не верным, если я вижу с Земли, что Солнце летает вокруг Земли. Что-то можно сказать, если есть какое-то ограничение, например требование про инерциальную систему, да и то тут окажется, оба они летают вокруг центра масс системы, который смещено относительно центра Солнца. Там и помидор не овощ, а ягода

Ilya Chernov, лень было копаться в придумывание признаков, которые нужны для классического ML. Перешел на нейронные сети, в которые можно данные о котировках, дивидендах и прочие данные пихать, как есть, не думая о создании признаков, и генетические алгоритмы, чтобы параметры сетей и их обучения автоматом подбирать. Дальше запускаешь и оно само как-то варится и эволюционирует. Иногда некие новые данные добавляешь. Мне хотелось прилагать минимум усилий для управления портфеля. Результат не какой-то выдающийся, но меня устраивает и рынок обхожу

Ilya Chernov, это было не исследование, а скорее результат построения торговой системы. Тогда я пользовался градиентным бустингом, соответственно можно было построить зависимость доходности от дивидендов для любого значения дивидендов в предыдущий период в виде непрерывного графика. Зависимость строилась от кучи других параметров, что позволяло построить влияние дивидендов исключая другие факторы. Акции без дивидендов были чуть хуже акций которые платили разумные дивиденды (в диапазоне 5-10% по памяти), но существенно лучше тех кто платил 1-2%. То есть график имел резкий провал около нуля, достаточно плоским некоторое время, достаточно резко подымался в и достигал плато при 5-10%, которое было выше значений при нуле, но не сильно, и далее начинал плавно снижаться. Найти в своих постах не смог, а воспроизводить сейчас не готов, так как ушел от градиентного бустинга

naiveinvest, нормально поживает — каких-то чудес он никогда не показывал, но рынок обгоняет сильно. Фонды ликвидности тоже обгоняет, что не маловажно в последние несколько лет. Новый пост вряд ли будет, так как когда я начинал была идея показать, что можно потихоньку портфель растить и жить с него. Тема FIRE мало кому, в том числе и мне, была не известна. Круглой цифры я достиг достаточно существенной для большинства, и теперь есть куча постов про FIRE от гораздо более грамотных в плате владения словом людей. Если не идти инфоциганство или управление активами, не понятно зачем об этом писать

Я в свое время тоже делал похожий анализ. У меня получилось примерно следующее. Близко к максимуму доходность у акций с нулевыми дивидендами. Резкое падение при низких дивидендах, потом постепенный рост с максимумом около 5-10%, а потом снижение

Михаил Беляев, как везде очень разные, но Сбербанк славен своей бюрократией (только про него байки ходят, что ноут и доступы иногда можно весь испытательный срок получать), за счет этого там контингент специфический, хотя хорошие специалисты есть везде

Там наверняка биллинг общий на весь Яндекс. Если где-то карточку светили, то она доступна в любом вервисе

Вероятно сплиты были

Если все на пользу — предлагаю начать взрывать по заводику в день самим. Это же так замечательно

Михаил Михалёв, у меня каждую неделю иногда час, иногда минут 10. Возможно зависит от типов запросов

Он регулярно лежит

Как про многие другие обещания

Нашли кого обсуждать. Я не поддерживаю Путина, но так называемая оппозиция еще хуже. Всегда была сборищем пропогандонов-популистов с очень спорными взглядами социал-националистического толка. Это не аналитика, а тупая пропаганда

Как вы его хеджировать будете через бета? Если индексом, то в нем тоже возрастает корреляция. Ну и большинство хеджирований динамические — пересчитывайте параметры и меняйте кофициент хеджирования

> Допущение №4: дефолты разных эмитентов – несвязанные события. То есть дефолт у одного эмитента не меняет вероятность дефолта другого эмитента.

Одна проблема, что это не так. Вопрос хорошо изучен в литературе — общий вывод, что диверсифицировать портфель облигаций очень сложно, гораздо сложнее, чем портфель акции, и требуется гораздо больше бумаг

Даже аналогия более явная — все из-за родственников. У одного кум подвел, а другого зятек

По-моему два сапога пара. Головокружение от успехов (Крым/Мадуро) и полный провал блицкрига. Все обычно совершают ошибки рано или поздно, если чего-то делают, тем более серьезные дела