Первая локация в диапазоне 142150 по 142900 распределилась на продажу, что так же подтверждал открытый интерес. Это один из важных уровней. Объемное ядро текущей торговой сессии 139900 по 140600- является приоритетным, так как основное время торгов рынок торговался в этом ценовом диапазоне и были заключены крупные сделки.
Локация так же распределилась на продажу – уровень отмечаем как возможное сопротивление. Если во вторник будет коррекционный момент, можно будет работать с ним с целью поиска внутри дневных продаж. Так же стоит отметить уровень 137800 по 138300 как уровень фиксации внутри дневных сделок. Обратим внимание, что под конец сессии рос открытый интерес, что плохо для баеров.

( Читать дальше )

Для всех желающих проводится серия открытых вебинаров, в которых мы будем рассматривать различные рынки и их специфику с точки зрения объемного анализа. Большую часть времени мы будем анализировать и рассматривать основные индексы, а также акции российского рынка. Так же будет уделяться время и валютным фьючерсам.

Для того, чтобы выгодно применять информацию об объеме биржевых  сделок, нужно правильно и эффективно фильтровать информацию которую дает нам биржа. При анализе динамики фьючерсных рынков большинство аналитиков и трейдеров используют трехмерный подход, то есть отслеживают изменения трех показателей: цены, объема и открытого интереса. 

В обзоре РТС, S&P500, FESX, Gold, Euro, Pound, Газпром, Сбербанк. 

Регистрация на след. обзоры
 
Запись обзора 11.05.2012  

Первую половину торговой сессии открытый интерес рос при снижающемся рынке — предпосылка с нисходящей динамикею 152. 000 сильно закрылись, что указывает на неуверенность интрадей трейдеров в продолжении динамики. По предварительному анализу — спекулятивно завтра выгоднее искать продажу после коррекции, которая может быть утром.
Сбербанк: Самый объемный диапазон, который распределился на продажу 94.05 по 94.25 — его маркируем как индикаторный диапазон продавцов, завтра можно будет на него ориентировать в плане продолжения нисходящей динамики. Так же сильное закрытие — учтите — завтра могут  корректироваться.
Газпром: Утром объемные сделки — диапазон 170.9 по 171.6. Этот диапазон фиксируем для себя — если его не пробьют — нисходящая динамика продлится. Сильное закрытие — стоит ждать коррекции.

( Читать дальше )

Открытый интерес начал резко снижаться — это большие предпосылки к тому, что стоит ожидать продажи, так и тек то покупали кроют позиции, а это связано с новостью + откртием американских бирж, так и с тем что те кто шортили бегут с рынка. Рекомендации — дождаться выхода новости и принимать решение. Еще не факт что может пойти продажа. скорее всего прикрываются перед ВВП CША. 

На втором слайде отмечены крупные сделки за сегодня.  

( Читать дальше )

Индекс РТС второй день не выпускают из плотного диапазона, что логично, ведь нужно дождаться ВВП Америки и заявки на пособие по безработице и тогда уже начнется импульс.  Текущая торговая сессия открылась на уровне прошлой зоны стоимости и на это время приближается к открытию.

( Читать дальше )

Учитывая то, что завтра много новостей и выступлений, кто-то скажет что в цену уже все включено, но  рынок сегодня ввел себя осторожно.  Открытый интерес застыл еще с самого утра, есть вероятность, что мы завтра продолжим покупку с 152.000, плюс еще нефть немного купилась, что так же неплохо для индекса РТС. На слайде №4 отмечена зона сопротивления за которой ближайшее время нужно будет проследить, так как продавцы ее сегодня защищали.
Сбербанк: активно себя вел в диапазоне 92.3 по 92.45 – видно закпились дешевле, а вот 92.9 по 93.2 завтра будет интересным, если акцию пустят выше этого диапазона то продолжится дальше рост.
Газпром: два диапазона продавцов 166.6 по 167 и цена 165.9, сильно закрылись по 164.3 и 164.5, что сигнализирует выход внутри дневных спекулянтов.


( Читать дальше )

Судя по тому, как сегодня открылись и как вчера фиксились Газпром И Сбербанк, коррекция была идеальным сценарием для работы. Но ждали мы не этого, а того когда же начнут размещать продажи. Утренний рост был практически без какого либо интереса и ждать продажу можно было хоть каждую минуту. Я отметил цену 157600 как показатель высокой биржевой активности, обратите внимание на профиль слева первый слайд. Крупные сделки которые проходили в этой точке подсказывали что делать.

( Читать дальше )

Не зря отметили фиксацию вчерашней торговой сессии. Снижение первой половины торгов сопровождалось ростом открытого интереса (слайд №1), что подтверждало нисходящею динамику. Достигнув отметки 153 мы снова почувствовали поддержку плюс еще и открытый интерес начал резко расти во время коррекции. Есть большие шансы, что коррекция продолжиться завтра если не пройдут 153.

Судя по слайду №2 третью торговую сессию не пускаю ниже отметки 153, но доверия к росту пока такая формация еще не внушает. Временной профиль сегодняшней торговой сессии пока сигнализирует отсутствие высокого спроса, так как закрытие было в нижней части зоны стоимости. Посмотрим что покажет вечерняя сессия.
Тиковый график с отфильтрованными крупными сделками(слайд №3), показывает, что весомые сделки проходили в диапазоне 155300 и 155500, они же толкнули котировку ниже, отметить как сопротивление. 154100 и 154400 также не пустили индекс выше, момент отмечен стрелкой. Ну и 153500 зафиксировали, но скорее не все позиции. Все эти уровни стоит отметить.


( Читать дальше )

Вторник невозможно назвать спокойным торговым днем. Индекс РТС менял свое направление несколько раз в день, а это первый признак того, что сильным нужны слабые деньги. Резко повышение стоимости индекса после плавного снижения сигнализирует о спросе. Открытый интерес так же это подтвердил, но сказать что он был очень сильным не поднимается рука. Но закрылись высоко.
Скорее всего все заметили как долго и мучительно защищали диапазон 152800 по 153000. Тиковые объемы подтверждают это тем, что при любом подходе к этому диапазону сразу заключали крупные сделки ( смотреть слайд №2 ).

( Читать дальше )

Просмотреть предыдущий обзор

Подписаться на следующие аналитические обзоры
В прошлом обзоре я акцентировал внимание на диапазон в котором рос открытый интерес при снижении — этот диапазон я отметил как выгодный для работы в шорт ( 159 — 160 ). Сегодня в этом диапазоне подтвердили слабый спрос и пока рынок стоял, а открытый интерес рос, можно было работать до клиринга.


( Читать дальше )