Огромное спасибо за статью! 
Поскольку у меня значительная часть портфеля в ОФЗ, попробовал разобраться в особенностях формирования ссылок.
1) Экспериментально пришел к тому, что ссылка лучше работает с SECID, вместо ISIN. Почему так, длля меня осталось загадкой, тем не менее, для ОФЗ 26218, ссылка iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds/boards/TQOB/securities/RU000A0JVW48/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=securities&securities.columns=SHORTNAME возвращает прямо сейчас пустоту, тогда как ссылка iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds/boards/TQOB/securities/SU26218RMFS6/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=securities&securities.columns=SHORTNAME нормально возвращает краткое название.
2) Я тоже пока не освоил power query, но gemini заботливо подсказал 2 лайвхака, которыми планирую пользоваться:
2.1) Тащим одним запросом все нужные данные по бумаге в скрытый столбец, например iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds/boards/TQOB/securities/SU26218RMFS6/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=securities&securities.columns=SHORTNAME,MATDATE,NEXTCOUPON,COUPONVALUE,PREVPRICE
Затем, вытаскиваю конкретный параметр из XML-ответа используя синтаксис XPath.
Если в ячейке A1 сохранен весь текст XML, то формула для извлечения будет выглядеть так: =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@ИМЯ_ПАРАМЕТРА")
Таким образом:
Краткое название, =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@SHORTNAME")
Дата погашения, =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@MATDATE")
Размер купона, =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@COUPONVALUE")
Дата следующего купона, =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@NEXTCOUPON")
Предыдущая цена (закрытие), =ФИЛЬТР.XML(A1; "//row/@PREVPRICE")

2.2) Чтобы не менять формулу вручную для каждого столбца, добавляю строку и для всех столбцов, для которых буду использовать данные из API, прописываю имя параметра (например, MATDATE в ячейке F2). Тогда формула извлечения данных из общего ответа, получется
=ФИЛЬТР.XML($A128; "//row/@"&F$2)
Копирую её во все столбцы и если что-то поменяется в параметрах API, поменять нужно будет в одном месте.