Хотел бы обратить внимание, на одну особенность сегодняшних торгов. Ниже на графике, представлен фьючерс на индекс РТС, минутный, по сегодняшним торгам. Сверху график цены, снизу график, количества открытых позиций.
После 12 часов дня, видим рост цены, я добавлю к этому, что данный взлет рынка пробил техническое сопротивление по фьючерсу. Но, самое интересное, видим на графике снизу. Количество открытых позиций, выросло в унисон с ростом цены, причем на значительную величину, примерно 40 000 контрактов.  Далее, цена остается наверху, но мы видим, как в течение часа, дважды количество контрактов резко сокращается.
(Читать далее)


 Источник — www.ricfin.ru/analitics/market-reviews/7772/z1/

Все текущиеколлизии с долгами США и Европы, вносят неопределённость в торговлю. Если, что то будет с Италией, то это на руку доллару, а если в США, то это на руку евро.  Европейские долги и Американский долг, что хуже?  То, что для евро и для доллара в отдельности, все это плохо, понятно. Но чему будет хуже, евро или доллару.  И что  будет с парой  евро/доллар, гонки друг с другом, по принципу кому хуже, тот и падает, несмотря на то, что вообще то, плохо обоим.
То же самое и по рынку акций. Покупая акцию, вы одновременно продаете деньги. К примеру, фьючерс на индекс РТС.  Покупая фьючерс, вы продаете доллары и естественно, если доллару хуже чем акциям, то акции будут расти. В то же самое время, это опять же, не означает, что вреальном выражении, акции растут. То есть, рост или падение, все различных активов, при сильных валютных движениях, искажается на величину изменения стоимости валюты.


( Читать дальше )

На сегодняшний день, отскок реализован, фьючерс на индекс РТС RIM1 подошел к сопротивлению. Дальнейшее движение вверх, может базироваться только на позитивных новостях.

Быки в данный момент, пытаются штурмовать сопротивление на уровне 193 000 пунктов, и в начале дня, смогли пробиться выше, за счет хороших новостей из Европы. К примеру Италия и Германия, смогли вполне успешно разместить свои облигации.

Но считаю, что быки в итоге не смогут закрепиться выше сопротивления и вернутся ниже 193 000 пунктов. Вопрос Греции и Португалии, еще не решен окончательно и ситуация меняется каждый день, что будет в итоге еще не до конца ясно. Поэтому, считаю, что пока что позитив не достаточен для пробоя и закрепления выше сопротивления.

Вероятнее всего, в ближайшие дни, рынок будет консолидироваться ниже сопротивления, до выхода более значимых новостей. Европейская тема, сейчас становиться просто поводом для спекуляций, то всплывая, то затухая. Более важна, тема американских долгов. Который, висит над рынком как дамоклов меч. Большинство участников рынка уверенно, в том, что американцы поднимут лимит долга в итоге. И пока что, в котировки не заложены риски негативного сценария. Поэтому, если ситуация не разрешится вовремя, или разрешиться вкупе с каким нибуть новым негативом (какие либо уступки со стороны демократов), котировки на этом могут снова уйти вниз.

( Читать дальше )

Снижение РТС, за последние несколько дней почти на 200 пунктов, создало локальную перепроданность рынка. С одной стороны, стопы быков сорваны, нервные лонги закрыты, с другой, накопилось достаточно много коротких позиций. И глубина провала, создает соблазн, закрыть шорт и зафиксировать прибыль. А следом за выкупом шортов, потянутся и покупатели.

Нельзя вечно расти и вечно падать. Сегодня, наиболее вероятно то, что быки смогут осуществить отскок. Котировки подошли к поддержке, которую, медведи, скорее всего не в состоянии пробить сходу.

В частности, по фьючерсу на индекс РТС RIM1, похоже формируется локальный тренд снижения. И в данный момент, необходим отскок от поддержки, даже при сохранении медвежьего рынка.

RIM1 (4 часа)


Нефть, так же находиться возле поддержки, в районе 109 долларов за баррель. Пролом, поддержки вниз, будет означать возврат к старому тренду 2010 года. Но фундаментально, пока еще нет оснований возвращаться в тренд, где не было войны в Ливии и в арабском мире все было спокойно.

( Читать дальше )

Надежды рынка на отскок сегодня и возврат выше уровня поддержки, тают с каждым новым часом. На рынке, вновь продажи, конца которым, пока не видно.

На графике фьючерса РТС, цены похоже закрепились ниже старой поддержки и по видимому, формируется новый понижательный локальный тренд. Еще вчера, была надежда на то, что пробой поддержки был ложный и возможен возврат, но сегодня целью снижения вырисовывается уровень в 182 000 по RIM1.

Фьючерс на РТС (4 часа)


Основная причина падения на рынке, это его очень сильная среднесрочная перекупленость. Не забывайте, с дна в 2008 года, рост продолжается уже 2,5 года. Последняя волна роста, продолжалась с июля 2010 года. За это время, на рынке накопилось огромное количество длинных позиций, и естественно, что просто так, за пару дней, весь этот объем не пройдет через рынок.


Ярким индикатором перекуплености рынка, являются котировки серебра. Стоило объявить о том, что на бирже Nymex, будет увеличено гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро в 2 раза, как котировки начали падать, будто бы, на землю упал серебряный метеорит и теперь этот метал, будет в достатке. Падение на 22% за три торговых дня.

( Читать дальше )

Не советую подбирать бумаги на отскок сейчас.
S&P500 фьючь вероятнее всего будет формировать фигуру флаг.
1275 — вероятная цель. Сейчас проторгуем серединку и опять взавал либо перед закрытием америки либо с азией с утра.

А вот от туда можно уже пытаться реализовать отскок. Но это будет именно отскок. Далее опять вниз.