В ходе эксперимента сделала 5 скриптов, идея одна, выходы разные. Базовый скрипт выход тейк=стоп и 4 скрипта по разным трейлингам 

История в профиле 

Загрузила все сделки в сервис статистики, комиссия на круг 10 руб, 1 контракт РТС. Котировки только 2018 г, примерно до 28 мая.  
Экспирация в марте: открытые сделки перед экспирацией закрываются, в день смены контракта котировки уже июньского контракта. 
Входы в 10:00 исключены, выходы на первых минутах торгов также исключены. 

Эквити



По результатам лидирует стандартный трейлинг, шорты у него сработали лучше лонгов 

( Читать дальше )

Суть эксперимента.
К базовому скрипту, который разрабатывался  с выходом тейк равен стопу, заменила выход на выход по трейлингам. 
Базовый скрипт здесь
История в профиле здесь

Для трейлингов параметры входа остались такие же, как и для базового, менялся только выход и соответственно фильтры, т.к. набор сделок с измененными выходами менялся.  
Использовала 4 трейлинга, стандартный, по АТР, по фракталам, по параболе. В сокровищнице нашла еще одну интересную реализацию, но сил уже не хватило )) 
Сводные итоги эксперимента
RTS 1 контракт

Для меня исследование получилось интересным, было очень любопытно, что получится в итоге. Также полезным было вообще проработать эту тему, вспомнить матчасть, изучить новую инфу.  

( Читать дальше )

Следующий трейлинг, трейлинг по экстремумам
Пример трейлинга - https://youtu.be/-Pkg2DUIxfw 

Фрактал… В ручной торговле мне он нравился, правда больше для ориентиров. К отображению в тслаб, до сих пор не могу привыкнуть и как то пока не применяю.  
Но это думаю дело времени

Базовый скрипт (Тейк=Стоп) здесь
Стандартный трейлинг здесь 
Трейлинг по ATR — здесь

Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.

Результаты базового скрипта в первой строке

Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов

Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах

( Читать дальше )