Экспериментировал со скользящими средними

Экспериментировать лучше не на исторических данных, а на искусственных данных, представляющих собой реализацию случайного процесса с независимыми приращениями ( с гауссовым распределением). Человеку с признаками наличия естественного интеллекта этого обычно достаточно.

Дмитрий Овчинников, 

Внесистемный режим торгов – режим торгов, при котором Участники торгов могут подавать адресные заявки… Заявки, подаваемые во внесистемном режиме торгов, за исключением заявок на заключение безадресных сделок типа «всем», не попадают в очередь заявок. Сделки, заключаемые во внесистемном режиме торгов, не учитываются при расчете
средневзвешенного курса.

Я имею в виду ситуацию, когда регуляторам надо не скрываться, а именно влиять на рынок ( т.е. на стакан и средневзвешенный курс)

Дмитрий Овчинников, 

двигают рынок не лимитки, а маркет ордера.

Вот интересно, а Центробанк или Минфин тоже маркет ордерами рынок двигают?

Вы сначала расскажите, чем Вас существующие коннекторы не устраивают.

StroyFinSam, 

старая шутка про «Киев за три дня»...

Про три дня — шутка. Про четыре нет.

Если бы России пришлось решать конфликт с Украиной военным способом, то бои длились бы максимум четыре дня, считает спикер Госдумы Сергей Нарышкин. ria.ru/20160406/1403510938.html

А вот оборот речи автора топика

мы стремительно приближаемся к развязке.

 характерен как раз именно  для первых трех дней.

Демо-версии рабочих мест — это пользовательские приложения, подключенные к учебному серверу QUIK. Подключиться к учебному серверу можно будет с любого пользовательского приложения линейки QUIK — с десктопного рабочего места QUIK, webQUIK, iQUIK X, QUIK Android X. Торги на фондовом рынке Московской биржи эмулируются программно. На срочном и валютном рынках учебный сервер QUIK подключается к учебным торговым системам биржи. Учебная информация распространяется ARQA Technologies на основе договоров с Московской Биржей. Функционал приложений ограничен базовой конфигурацией. Доступ предоставляется на один месяц.
arqatech.com/ru/support/demo/

Реальные котировки — это бизнес (Moex и брокеров). Жестко поделенный. 
«Бесплатно и без СМС» — это криптобиржи, и то не все.

Инвестор Сергей, 

А зачем на обложке формулы косинусов и тангенсов?)

Скорее всего у художника обложки из книжек по математике нашелся только старый учебник по тригонометрии.

Михаил Шардин, 
На Хабре та же фигня с формулами, кстати.

Когда математика убивает

Уважаемый топикстартер! Ваша нейросеть отдает контент (формулы) в формате LaTeX.
«Моя твоя не понимай»

Александр Сережкин

ничего нового все как и сто лет назад

Вы были недалеко от истины. Не сто лет, конечно. Но семь точно. Но в криптовалютах это сотне лет фондового рынка вполне эквивалентно.

Новые исследования по алготрейдингу и количественным финансам

Новые???
Исследование про факторы ценообразования криптовалют аж 2018 года.

Все исследования взяты из научных статей и препринтов. Мы следим за новыми работами и отбираем самое полезное.

 Ну что сказать? Продолжайте наблюдение…

Диванный аналитик-практик, 

Легче денег чем в биржевой игре всё равно нигде нет.

Но есть нюансы...

трейдинг — самый трудный способ заработать легкие деньги 
А.Элдер. «Трейдинг. Первые шаги»

Геннадий Павленко, 

Я думаю, что не деньги — это то, что ты не поднимешь. Ну, например, идешь по улице,видишь, лежит рубль, ну и идешь дальше. А вот, например, если будет пятьдесят рублей, я подниму, и десять рублей подниму. Так что, это все деньги, ну, для меня.

С таким менталитетом не годитесь Вы в миллионеры.

Анекдот №29886
В клубе миллионеров:
— О, сэр, какая у вас замечательная трость, инкрустированная золотом и
бриллиантами! Настоящее произведение искусства!
— Да, сэр, но это не главное! Основное ее достоинство в том, что снизу
она оборудована специальной присоской, позволяющей не нагибаясь
подбирать на улице завалявшиеся монеты.

Stagirit, 

Не для того создавался, вы серьезно?

Абсолютно. «В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции» для человеческих глаз.

мы бы распознавали OCR и клали в базу.

Так чего же не распознаете?

Мне нужна информация в нем содержащаяся.

И как Вы графики парсите??

Stagirit, 

 pdf парсятся, кладутся в базу, формируются эмбеддинги.

 По старинке значит… По моему скромному мнению, нет более ущербного занятия, чем парсить PDF. Этот формат не для того создавался.

Stagirit, 

 посмотрите по комментам. Не буду повторяться чем я занимаюсь.

Меня особо не интересует чем Вы занимаетесь. Интересно как. Вот есть у Вас 9к папирок. Они как правило в PDF. Как и в каком виде они в контекст попадают? Каков так сказать пайплайн?

А зачем нам ваши идеи? Вы считаете себя настолько гениальным? Мы его просто на постоянный пайплайн поставили с подачей рагом вайтпейперов. Вряд ли вы можете напридумывать больше идей чем статей в базе. 

Извините за нескромный вопрос...
Вы сами эти «вайтпейперы» то читали? Пусть не 9к, а хотя бы пару десятков? Хотя бы для того, чтоб в Вашей речи иногда проскальзывали специфические термины. Не про ML, AI, RAG, finetuning и прочие новомодные штучки, которые сейчас обсуждают даже продавцы пирожков на Киевском вокзале.
Как отвлеченный пример: Если Вы японский рисотрейдер в 1750г — «дневки» — Ваш выбор. Сегодня «квант» с «дневками» на «крипте»???  Боюсь что Ваш путь закончится на вокзале. И не факт что на Киевском.
Не воспринимайте написанное выше серьезно! Это у меня юмор такой. Сами же просили «фидбэк»)))

__rtx, 
С брокерскими новомодными API (REST и Websocket) проблемы всегда есть. Иногда даже письма от них приходят, типа невиноватые мы, код у нас хороший, да серверы не тянут, бежим покупать новые и т.п. Но код они меняют почти каждый день, все эти «ночные сборки»… не угонишься. Интересно, но на криптобиржах вроде почти то же самое в смысле API, но как-то все летает. С Квиком и Плазой таких проблем нет, если конечно техподдержка адекватная. Что касается БКС API, то по опыту тинька, финама и алора надо годик подождать, не меньше, пока все хоть как-то образуется.

__rtx, 

Т.е. я не знаю ни одного кейса инфоцыган с кривым кодом --> алготрейдер.

Не хочу навязывать свое мнение. Но по нынешним временам «инфоцыган с кривым кодом» все же лучше чем ничего. Причем, наблюдая как работают брокерские и моексовские АПИ и терминалы написанные как бы за деньги и  как бы профессионалами, приходишь к выводу, что возможно лучше сделать просто невозможно. Остается только ждать...

ves2010, 

лучше изначально делать сервис под американский-индийский-китайский рынок...

У китайцев свое есть… фиг догонишь.
github.com/vnpy/vnpy

__rtx, 

т.к. не видел Ваш код и ничего о Вас не знаю

При наличии гитхаба это и есть определение неудачника. Бывают конечно исключения. Но редко. С другой стороны никто не мешает совершить переход неудачник -> гений программирования. Но это обычно происходит через неприятную фазу — инфоцыган с кривым кодом. Главное на ней не застрять.

Денис

… Почему я обращаюсь именно к вам? Потому что без обратной связи от практиков это будет просто ещё одна бесполезная программа...

 А вот Стив Джобс особо никого не спрашивал, а смело ломал привычки и мышление пользователей…