Олег Ков, 

Ещё была 100-летняя война

Скрепы у нас такие.

И вечный бой.
Покой нам только снится.

Мальчик buybuy, 
Он (Шинтан), кстати, в своей книжке писал, что они были в шаге от доказательства, а тут бах и Перельман. Сильно переживали.

Обычная сфера — двумерная поверхность в обычном трехмерном пространстве (3D).
Сфера, о которой речь в гипотезе Пуанкаре, доказанной Перельманом — трехмерная поверхность в четырехмерном пространстве (4D).
И трейдерам туда лучше не соваться. Может засосать...

PS. Кстати, про пятимерную сферу в шестимерном  пространстве. Там доказывать гораздо-о-о проще.

1) Нашёл повторяющийся паттерн на рынке.

 Этого совершенно недостаточно. Нужно еще доказать теорему о том, что этот паттерн будет повторяться и в следующем году.

Остальные пункты на моей памяти уже несколько раз реализовывались разными людьми. И что-то я сомневаюсь, что у Вас лучше получилось.

Roman crypto_maniac, 

ну, как я уже сказал, я имею исчерпывающее для моей работы представление об основных механизмах работы биржевых протоколов и самой биржи.

По Вашим публикациям этого как-то незаметно.
Более того, наблюдается некоторый когнитивный диссонанс.
С одной стороны:

Ведь цель любого трейдера — заработать в первую очередь

А с другой:

Лучше потратить своё время на разработку более используемых практических алгоритмов

Ваши «более используемые практические алгоритмы» — это банальный «теханализ», который, как правило, не позволяет никому заработать, но сам по себе хорошо продается, потому как излагается словами и выражениями, «понятными» даже полуграмотным людям. 

Roman crypto_maniac, 

Но писать в одного биржу, без полноценной команды, это нерационально и бессмысленно — силы не окупятся!

Речь не о том, чтоб окупилось. А о том, чтоб понимать, что на бирже в самом деле происходит. Внутри этой самой matching engine.

Трейдеров, которые объявляют биржевые данные мусором, самих надо в мусор…

Показатели указывает на более качественное соотношение доходности к риску относительно индекса.

 И чего Вы прицепились к этому индексу? Нынче сравнивать надо с трехмесячным вкладом. С перекладкой каждые 3 месяца в наиболее выгодный.

Раз уж Вы себя позиционируете как крипто-маньяка. Такой вопрос. А Вы собственную крипто биржу не пытались написать, хотя бы маленькую?

Можно и без ЦБ и без государства.

Нассим Талеб, знаменитый американский мыслитель в области инвестиций, недавно выпустил книгу с характерным названием «Шкура в игре» («Skin in the game»). Одна из ее ключевых идей в том, что по-настоящему нести за что-то ответственность человек может, только если на кону его собственная шкура. Если же некто что-то предлагает, но не несет ответственность за результат, его слова ничего не стоят.

VladMih, 

бред теоретика. 

Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории.

Рыночное ценообразование — процесс настолько сложный, что создать модель (ТС), работающую в любой фазе рынка на любом инструменте нереально.

А никто и не предлагал.

нужен будет суперкомпьютер! Хотя бы сопоставимый по мощности с теми, что обсчитывают прогноз погоды.

Так он есть и доступен за сравнительно небольшие деньги (если посекундно...)

Вы процитировали мои слова, а ответа на слово «ЧЕМ?» не дали.
Тупое «моя кукла лучше» — это не дискуссия.

Ваша кукла — вообще не кукла. Так лучше?

VladMih, 

МА и не является случайной. Более того позволяет предсказывать будущее относительно себя на глубину примерно равную половине длины МА. Проблема в том что на ровно эту же величину она отстает от настоящего.

VladMih, 

Чем ваш случайный будет лучше

Приращения биржевых цен лучше всего описываются именно случайными процессами, а не хаотическими. Принципиальную разницу между ними и методы идентификации (показатель Ляпунова, размерности вложения, корреляционные и фрактальные размерности и т.д.) Вы можете узнать у любой продвинутой LLM-ки.
Так что да, мой случайный процесс однозначно лучше Вашего хаоса.

L4brazzJro, 
Очень возможно, что приращение цены любого инструмента НЕ является случайным процессом. Просто похоже. Но тс… ,  пересекающиеся скользящие средние то об этом не знают.

Геннадий Павленко, 

Практически в любом языке программирования есть что-то вроде функкции random(). Даже в Excel. Для криптографии эти функции не годятся, а для трейдинга вполне. Поэтому создать искомый случайный процесс проще простого.

VladMih, 

Эксперименты лучше ставить не на больнице, а на мышах. Причем на специально выращенных чистых линиях, не существующих в природе.
Тем более, что диагноз будет поставлен  не конкретному биржевому инструменту, а пересекающимся скользящим средним.

Экспериментировал со скользящими средними

Экспериментировать лучше не на исторических данных, а на искусственных данных, представляющих собой реализацию случайного процесса с независимыми приращениями ( с гауссовым распределением). Человеку с признаками наличия естественного интеллекта этого обычно достаточно.

Дмитрий Овчинников, 

Внесистемный режим торгов – режим торгов, при котором Участники торгов могут подавать адресные заявки… Заявки, подаваемые во внесистемном режиме торгов, за исключением заявок на заключение безадресных сделок типа «всем», не попадают в очередь заявок. Сделки, заключаемые во внесистемном режиме торгов, не учитываются при расчете
средневзвешенного курса.

Я имею в виду ситуацию, когда регуляторам надо не скрываться, а именно влиять на рынок ( т.е. на стакан и средневзвешенный курс)

Дмитрий Овчинников, 

двигают рынок не лимитки, а маркет ордера.

Вот интересно, а Центробанк или Минфин тоже маркет ордерами рынок двигают?