Я парсил состав индексного ETF скажем на сайте Тинькофф.

Synthetic, Нет, просто хипстеры любят Титьку.

Сергей Олейник, 

Так в этом частично и есть  смысл самостоятельного расчета индекса. Пока ты полностью доверяешь бирже — вопросов нет вообще. А вот когда рассчитываешь сам, они появляются как грибы… А когда ты пытаешься выяснить смысл используемых терминов, тебя по отсылают…

Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными актами Банка России.

Synthetic, интересно… но когда идет сквиз там сделки  идут сотнями по одной цене за 1 мксек… что дает сдвиг на 10 сделок назад не совсем понятно. Я в расчет индекса сильно не вдавался поскольку торгуется не сам индекс. 

Сергей Олейник, 
В конкретные календарные фьючерсы были вброшены по 5000 контрактов. Остальные ни причем. Так, слегка осколками посекло...
А искать сквизы в индексе, который транслирует биржа,  такое себе… Даже если бы и были, Вы их скорее всего не увидите.

2.5.4. Для устранения нерыночных колебаний цен ценных бумаг рассчитывается величина отклонения цены каждой сделки от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок. Если цена последней сделки (Pitdeal) отклоняется от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок на величину, превышающую установленное значение, то вместо цены последней сделки (Pitdeal) используется предыдущее значение цены (Pit-1), 

Synthetic, на календарном фуче вижу, а на самом индексе и вечном фуче ничего не вижу. Это был предпоследний день старого фуча и там могли быть всякие чудеса. Не зря же последняя неделя фучей — это колдовская неделя.

Сергей Олейник, 
16.09.2025 11:33

Synthetic, 

Такие сквизы не каждый день бывают... 

а когда был сквиз на МИКСЕ?

Synthetic, 5-10 сек — не мой размер. Поэтому мое мнение здесь нерелевантно. 

Сергей Олейник,
Я вижу Вы сильно прошарены в этой области. Если лично знакомы с маркетмейкерами на MIX, которые (по моему мнению) самые техничные на MOEX, передайте им пожелания крепкого здоровья. Такие сквизы не каждый день бывают... 

SergeyJu, 

1. Никаких проблем не вижу
2. Смысла в таком действии не вижу.

Оптимальный способ получить прогноз индекса — это прогноз каждой акции его составляющей, т.к. это позволяет учесть особенности каждой.
Прогноз акции это облако точек в координатах цена-время-вероятность. (Это если сильно упростить, т.к. прогнозировать лучше не цену, а отдельно бид и аск и вероятность Бид/Аск.)
Из этих облаков получается (потиковое) облако прогноза индекса. А чтоб прогноз был хороший нужно учитывать сильную взаимную корреляцию активов… И да, наш индекс значительно проще посчитать чем S&P500 ;)
Зачем нам прогноз индекса на 5-10 сек вперед? Вопрос риторический.  Большинству точно не нужен. Но для тех, кто хочет разобраться что к чему на рынке, может быть полезен.

Synthetic, 

И стоимость его равна индексу (х100) в рублях. И вот за этим следит маркетос

ну вы и наивный… а вы про своп на календаре и фандинг на перпетуме знаете? И про див.поправку тоже кстати…

1. Никаких проблем не вижу пересчитывать свой или публичный индекс хоть с каждым тиком. Что может быть проще, скалярное произведение вектора текущих цен на вектор ко-тов. 47 умножений и сложений, вся недолга.
2. Смысла в таком действии не вижу. Например, есть фьюч на индекс. Он транслируется в режиме совершения сделок. Есть сам индекс, также транслируется. Какую пользу Вы с этого лично извлекаете? 

Сергей Олейник, 
Индекс не торгуется, а фьючерс MIX торгуется. И стоимость его равна индексу (х100) в рублях. И вот за этим следит маркетос. Чтоб не отклонялся сильно. Мы просто из того индекса делаем свой, не из 47 а из 46 акций. Но он тоже индекс. И конструкция наша стоит столько, сколько показывает этот индекс (х100). И это тоже обеспечивает маркетос, хотя и не знает об этом.

Synthetic, 

Индекс маркетосам не по зубам.

потому что индекс не торгуется… а все остальное управляется как и любой другой инструмент. Например портфель против фуча… или фонд против фуча. 

Сергей Олейник, 

Индекс маркетосам не по зубам.

Купить фьючерс MIX и зашортить «плохую» акцию в нужном размере.

надо завести такую позу в СПАН-калькулятор и он тут же покажет через сколько времени такую позу маркетосы порвут в клочья… в смысле ликвидации.

выше смотри про черного лебедя

Synthetic,

Все что мог-в посте