Нескольких картинок пост...





( Читать дальше )

Многие, в том числе и мы, используют для торговли программное обеспечение под названием TigerTrade от Ильи Смирнова. Лично мы используем его по причине наличия различной «синтетики» под рынок РФ. Кто-то использует его для крипты. Кто-то по другим причинам. ПО добротное и, по большому счету, аналогов и конкурентов на отечественном рынке не имеет. Но это не значит, что недостатков там нет.

Сейчас мы не будем их искать, а лишь остановимся на вопросе производительности. Многие жалуются. Особенно при работе с криптой. ВНИМАНИЕ! Мы будем брать только случай работы с ФОРТС через связку с QUIK.

Сам по себе ТТ в плане производительности достаточно безобидная вещь. Но, говорят, при подключения типа данных «кластеры» она — производительность — резко падает.

Итак, что мы имеем?

( Читать дальше )

Навеяно вчерашней беседой в уютном чатике: www.teleg.run/stockgamblers

Дорогой друг, если ты сунулся на «базар», то скорее всего тебя ждет он. НИКОЛАЙ!

Немного пару слов о том, как он проходит. Чтобы ты был готов.

Сидишь ты такой… видишь тренд. Trend is your friend! На курсах за 100500 рублей тебя учили именно этому.

Ну и ты покупаешь РИ за 141090. А потом за каким-то бесом ты продаешь по 141020. Свеча, видимо, не такая была. На курсах за 100500 тебя, наверное, учили про нетакие свечи.

А ты же сидишь всеми плечами. И 70 пунктов превратились в 500. И это уже чуть-чуть больно. Чуть-чуть. По-настоящему больно будет потом. Подожди немного.

( Читать дальше )

Чуть более 4 месяцев назад я рассказывал про ряд наших индикаторов, которые используются нами в торговле. Было это тут: https://smart-lab.ru/blog/629268.php

Тогда в ходе работы над скриптами нам стало интересно попробовать соседние дебри и для повышения образованности мы решили поковырять новую для себя область — мессенджеры. И сделали текстовую трансляцию показаний наших индикаторов, о чем я также сообщал в предыдущем топике. Это было полезно. Ибо всегда полезно открывать для себя новые области. Но полезно это было не только нам. Стабильно уже более 4-х месяцев более 100 человек пользуются нашей текстовой трансляцией. Я не могу сказать, кто как её использует — кто работает в тренде, кто против, кто так, для поддержания мысли… это и неважно. Главное — хоть кому-то, да нравится. О чем коллеги пишут в том числе и лично.

Но данный подход имел свои конструктивные недостатки. Это ведь по своей сути принудительная трансляция. Т.е. пользователь не имеет возможности выбора. А это ведет за собой ограничения. Мы не может транслировать сотни инструментов, не можем давать десятки тайм-фреймов… Всё ограничивалось 3-мя бумагами и 2-мя ТФ.

( Читать дальше )

Есть мнение, многие рано или поздно приходят к тактике входа в позицию через набор. А через это встает вопрос — как правильно, а точнее, более эффективно это делать?

Вопросов нет, самая идеальная тактика — это вход на лое и выход на хае. Было бы прекрасно знать, где он будет — хай. И лой.

Сейчас же мы, как все нормальные люди, исходим из того, что будущее нам неведомо. Ни ближайшее, ни дальнее. Но, исходя из древних трейдерских постулатов, если есть тренд, то скорее всего он продолжится. А из постулатов наших, более продвинутых — он — тренд или движение — просто будет. И никуда не денется.

Ну и как говорят все рыночные гуры, в тренде позицию надо постоянно наращивать, чтобы брать всё, что дает тебе рыночек. Понятно, наращивать — это не самая лучшая тактика. Нет ничего лучше чем купить на лоях сразу всеми плечами. Однако, да… так умеют только некоторые из. Что делать нам, простым барыгам-спекулянтам? Как наращивать эту самую позицию? Ведь не забываем, что наращивание позиции имеет смысл не только во взятии как можно большего размера профита, но и как можно меньшего размера убытка. Именно с ним, с убытком, связано то, что вариант со 100% первым входом — не вариант. Он же, убыток, и считаться будет к 100% размеру.

Итак… мы рассчитываем на потенциальное движение вверх. Откатное, безоткатное… неважно. Важно — направленное. Какие у нас есть варианты?

( Читать дальше )

Какой основной постулат теории хаоса? Какое первоочередное свойство имеет динамическая система, классифицируемая как хаотическая?

Она категорически чувствительна к начальным условиям.

На картинках обычно это представляют так:

Как нам рассказывают различные источники, непосредственно столкнулся с этим  американский ученый Эдвард Лоренц, основоположник теории хаоса.
Вот что об этом пишет Джеймс Глейк в книге «Chaos: Making a New Science»:


( Читать дальше )

В апреле и мае мы обращали внимание на ситуацию с золотом и серебром. Тогда металлы нарисовали хорошие границы своих ценовых движений, которые уверенно отрабатывались. Соответственно, можно было рассчитывать на поход к целям. Цели были не временные и не абсолютные в цифрах. Просто ждать, когда цена выйдет на границу.

График серебра от 17 мая. Верхняя кривая — это цель. Тогда она была на 18,5. Но повторюсь, это не абсолютная цель, а динамическая. Если ставить цели абсолютные, то вышли бы на 18,5. А если динамические?


А если динамические, то намедни серебро таки достигло своей ценовой границы. И оказалась она уже выше 22. Лишних 4 бакса.



( Читать дальше )

Среди трейдеров всех мастей, да и инвесторов давно прошел водораздел. Одни говорят, что без индикаторов никуда. Другие считают индикаторы непотребным злом. А еще есть те, кто считают саму цену индикатором.

Чего делать-то?

Есть мнение, что черно-белое отношение — это прерогатива детей. Всё яд и всё лекарство. Надо брать хорошее отовсюду. Есть еще одно мнение — при правильном управлении позицией можно получать и с орла-решки. Но почему бы чуть не сдвинуть наши шансы еще чуть-чуть?

Использование стандартных, основанных на усреднениях выбираемого ручками временного окна, индикаторов может и сдвинет те самые шансы в какой-то период. Но печаль в том, что нет в них природной основы. Нет денег.

Лично мы для себя проработали этот момент и сделали определенный набор для работы. Радует то, что все эти вещи не обременены стандартизированными параметрами, с которыми мы сталкиваемся во всех имеющих место быть индикаторах. Здесь нет выбора размера временного окна. Нет объема.

( Читать дальше )

Намедни от одного из участников нашего уютного чатика поступил вопрос: а какие, собственно, периоды выбрать для скользящих средних на РИ, чтобы получать профит.

Предлагаем в выходные пробежаться по всем этапам изыскания таковых. Параметров. Кто-то не знает, где это делать. Кто-то не знает как. Кто-то не обращает внимание на ряд вещей, на которые следовало бы обратить.

МАшки или скользящие средние — это наверное самое элементарное, что есть из ТА на рынке. И с чего все начинают. Многие там и остаются… теряя капитал. А кто-то и зарабатывает.

Но как нам найти тот самый волшебный период? Бегать по графику и считать руками? Можно. Эффективно? Нет.
Для автоматизации процесса существует целый ряд так называемых программ технического анализа.

Для данной статьи воспользовались старой классикой — AmiBroker. Позволяет читать данные в формате Metastock напрямую. Конвертирует под себя эксель. Категорически легкий язык для новичка. Все интуитивно понятно. Я не говорю про сложные конструкции с циклами, но элементарные вещи, типа пересечений, дивергенций — легко.

( Читать дальше )

Давайте обратимся к такой обыденной для большинства вещи, как способ отображения цен на графике.

Подавляющее большинство использует лишь способ — временная нарезка свечей (баров). Да и по большому счету основные отечественные брокеры и их ПО не дают других возможностей.

Как выглядит пятничная нефть на стандартном графике М5? Добавим еще обычную ЕМА. К примеру 144.


Ссылка на оригинальный размер: https://live.staticflickr.com/65535/49741602961_3969fe5bb9_o.png

Стандартная картинка, все мы тысячу раз такое видели. По машке сидим в глубоком лонге и иногда меняем мешки, наполняемые деньгами. Ну до следующего «флэта», понятно.

Переключим же картинку на тот же день, но М1.



( Читать дальше )