Каждый четверг мы видим примерно одинаковую картину — в последний день обращения опциона цены скачут в поисках точки закрытия дня на ЦС, тэта стремительно тает, гамма и прочие греки также не стоят на месте.
Основная причина это повышенная волатильность.
Вчерашний пост вернули из раздела «криптовалюта», поэтому он остался без комментов

smart-lab.ru/blog/955954.php

А сегодня полезно взглянуть на недельную историю цены на текущем ЦС  и еще раз вспомнить советы бывалых трейдеров.



Как сказал знаменитый опционщик Виктор Сперандео, " если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
Остается добавить, что это же верно и для покупателей стрэддлов.
Особенно на коротких тайм-фреймах.

Итак, впереди еще почти целый торговый день.
Опытные трейдеры, как всегда, заработают и сегодня на своих любимых стратегиях, а для начинающих и интересующихся опционами недельки это отличный учебный полигон.
Как известно, теория без практики особой пользы не дает.
Но желающие имеют уникальную возможность на ЛЧИ-2023 наблюдать за сделками и портфелями на срочном рынке других участников, даже если сами и не участвуют в конкурсе.

( Читать дальше )

Приближается экспирация неделек.
Это будет завтра — 02.11.23, в четверг.
Как всегда, традиционные пляски волатильности накануне.
Покупателям и продавцам раздолье от такой амплитуды.
Но бдительность и внимание к рискам не помешают.
Арбитражеры и спрэдеры спокойны, а спекулянтам нужен драйв.
Помним слова Виктора Сперандео — "если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
На нашем рынке это особенно актуально.

Горизонтальный  спрэд, открытый на прошлой неделе, 

https://smart-lab.ru/blog/954862.php




сегодня уверенно вошел в плюсовое сальдо, что наглядно видно на графике, хотя до экспирации первой ноги еще целых 2 недели.
Повышенная волатильность ( ноябрь 39% и декабрь 30%) на С118000 при БА на уровне 93-94 рублей сегодня несколько активизировала покупателей и продавцов, но в целом позиции уже набраны и трейдинг именно на этом спрэде становится менее интересным.
Данный кейс демонстрирует, как в принципе работают такие спрэды.
А собрать аналогичные горизонтали на иных страйках это уже дело техники.
Если тема  опционного спрэдинга вам показалась полезной, поделитесь своими комментами.

Завтра начинается очередная торговая неделя.
C  новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.

Марина Самохина, 
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)

Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.

Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот  покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.

Пока валютный рынок стоит в раздумье, куда идти,  на «космических» страйках  С118000 ( ноябрь-декабрь) отмечается торговая активность.



Это радует спрэдеров, предпочитающих заработать при меньших рисках, и отважных экстремалов, жаждущих легких денег.
Для первых горизонтальные спрэды сулят рассчитанный доход, а для вторых никакие правила не писаны.
Им ближе гонки по вертикали,  но тоже с хорошими шансами на успех.

Желающие могут сделать свой выбор и построить свою стратегию.
Пока БА зажат в диапазоне 93-94 рубля, опционщики знают свое дело и используют рыночные возможности.
Время — деньги.
Эта формула отлично работает на опционах.

Будет весело, никакой «скукоты» на рынках, о чем вчера г-н Шевцов, председатель Наблюдательного совета Мосбиржи изрекал свое видение в Коммерсанте.

smart-lab.ru/blog/949403.php#comment16161979

Возможны планки!
Будьте бдительны и без паники!

Итак, в опционной торговой сетке появился страйк С120000 на сентябрь-декабрь 2024 г.

С учетом уже открытых позиций по С118000 на декабрь 2023 г. этот прогнозный максимум вполне достижим.

Правда, возможное повышение ставки рефинансирования до 14-14.5% годовых на заседании ЦБ 27 октября и меры по ограничению объема валютных операций способны несколько охладить  текущий курс доллара.

Но последние военные эскалации в мире способны сохранить высокую волатильность и на будущий год.

Нижний прогнозный уровень остался без изменений.

Продолжается пониженная торговая активность на страйке Р60000.

Спот-курс  на нестабильном уровне 99-101 стал поддержкой и пока остаемся на этом рубеже.

Валютный рынок FORTS продолжает демонстрировать высокие обороты.

Некоторые смартлабовцы уже успели зарегистрироваться и отметиться на ЛЧИ-2023 в своей номинации.

О конкурсе :: Лучший частный инвестор 2023 года (moex.com)

Желающие могут либо сами принять участие, либо наблюдать за происходящим на интересующих рынках по выбранным номинациям.

( Читать дальше )

Итак, опционный барометр в виде торговой сетки достиг страйка С119000 на июнь 2024 г.

С учетом открытых позиций по С117000 на декабрь этот прогнозный максимум вполне достижим.

Правда, возможное повышение ставки рефинансирования до 14-14.5% годовых на заседании ЦБ 27 октября и меры по ограничению объема валютных операций способны несколько охладить  текущий курс доллара.

Нижний прогнозный уровень остался без изменений.

Продолжается повышенная  торговая активность на страйке Р60000.


Спот-курс  на уровне 100-101 стал поддержкой и пока остаемся на этом рубеже.

Высокая волатильность оживила валютный рынок FORTS.

Спекулянты, хеджеры, арбитражеры и спрэдеры применяют  весь арсенал своих стратегий на фьючерсах и опционах.

Вчера  наконец стартовал ЛЧИ-2023.

О конкурсе :: Лучший частный инвестор 2023 года (moex.com)


Желающие могут либо сами принять участие, либо наблюдать за происходящим на интересующих рынках по выбранным номинациям.

Всем удачи!