На этой неделе суперволатильность и турбулентность на Si отлично показывают все возможности и преимущества
купленного стрэддла на ЦС.
Главное, отработав один ЦС, плавно перейти на другой.

Купленный стрэддл  это одновременная покупка путов и коллов на страйке, близком к текущей цене БА.

Качели в 3000-5000 пунктов  способствуют успешному трейдингу и внутреннему спокойствию.
Любое сильное движение на валютном рынке приносит вам прибыль.
Изучайте и применяйте разные опционные стратегии.
Всем удачи и профита!

PS — от классического стрэддла всего один шаг к матрице Такоева.

Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно — как загнивает Запад и как скукоживается доллар.

Итак, 12% по ставке и по доллару вчера  было почти 102.
Что дальше?
В моменте доллар по 96-97 охотно покупают.
Хотя  он сваливался до 92 рано утром на фоне ожидания решения ЦБ РФ.
Купленный вчера стрэддл  на страйке 100000 полностью себя оправдал.
Не забываем про FORTS, вечные доллар, евро и юань.
А также про опционы.
С утра появились страйки С116000 на сентябрь.

Продолжаем делать  ставки, господа!

Пока бушуют страсти о судьбе рубля — куда курс пойдет и на сколько, можно купить индикативный стрэддл на ЦС (сентябрь)  и наблюдать за развитием событий.

 На прошлой неделе очень подробно разбирали эту стратегию 
smart-lab.ru/blog/929829.php

Открываем позицию с целью закрыть на экспирацию.
Надеемся обогнать банковские депозиты на аналогичный срок.
БА на сегодня 99,43 (биржевая котировка).
Калькулятор от МБ толи сбоит, толи мы его еще не освоили (((

Посчитаем  вручную:

капитал (ГО)  59000
срок 130 дней
потенциал премий 554х10=5540
планируемая доходность
5540/59000=9,39/130 =0,073х360= 26,28% годовых

Такой вариант можно назвать консервативным, так как риск (или лучше вероятность) купить фьючерс по 79500 весьма невелика.
Но доходность в 3 раза выше текущей ставки рефинансирования  8,5%.

Продолжаем тестировать калькулятор, делимся впечатлениями от биржевого «подарка» опционщикам. 

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Put	80 000	2023-12-21	130	Si80000BX3	/>	/>	554

( Читать дальше )

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
	Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>

( Читать дальше )

 «Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.

Кому важно и интересно, обратите внимание.»

Писал этот пост 7 августа.

Инфа успела  уже устареть!

Вчера в торговой сетке появились С 113000… С114000 на август, сентябрь и декабрь.

Мой прогноз — на следующей неделе можем увидеть С115000 и пока все.
Иначе зачем нам ЦБ РФ?


PS — продолжаем без фанатизма продавать Р80000… Р85000 и С11000… С114000.
       и внимательно  мониторим валютный курс.
       не является ИИР для тех, кто не разобрался, что такое широкий стрэнгл,«колесо» и продажа волатильности.

К написанному больше добавить нечего.

Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.

Кому важно и интересно, обратите внимание.

В предыдущем посте  на вопрос о полуфьючерсе никто не ответил

smart-lab.ru/blog/924304.php

Немного странно, ведь тема покупки/продажи валюты у нас всегда актуальная и животрепещущая)))

Новое, как известно, хорошо забытое старое.
Возможно, будет полезно еще раз вспомнить эту мало известную или мало используемую стратегию.


Из архива — обсуждение полуфьючерса в 2021 году на одном их форумов.

«Просто для понимания того, как можно зайти в валюту, если есть сомнения в дальнейшем движении и не хочется изымать деньги с вклада.
Доллар проколол восходящий тренд, но крайне неуверенно, без объемов и короткими свечками (характер движений напоминает первые числа июня 2020 года). Вполне возможно, что он будет болтаться в районе 73руб и дальше, но наиболее вероятно в этой ситуации резкое направленное движение, с большей вероятностью вверх (с учетом фундаментальных факторов).
Предположим, мы бы хотели купить доллар чуть выше, когда уже будет понятно, что он растет. Но в случае падения мы бы хотели купить чуть ниже, т.к. сейчас еще не уверены в дальнейшем движении.

( Читать дальше )

Желающие могут открыть «веселые картинки»

www.moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=Si-9.23M130723CA&sid=1#SP