SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
С118000 декабрь - в ПН, ВТ,СР и так далее ( опционы на Si)
- 29 октября 2023, 18:27
- |
Завтра начинается очередная торговая неделя.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
C новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.
Марина Самохина,
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)
Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.
Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
вы очень невнимательны как по тексту «смотрим внимательно на значения кэрри-трейда», так и по графику спрэда +С118000/-С118000.
покрытые опционы и операции кэрри-трейда имеют минимальные риски и условно относятся к безрисковым при определенных условиях.
либо почитайте литературу, либо постройте сами этот спрэд и заработайте пару рупий )))
на поездку на Бали
кому как.
у меня именно на этот спрэд ГО всего 25 рублей.
минимум 50 рублей на руки ожидаю.
50-25=25/53 дня *360=172%
с усушкой, утруской и проскальзыванием получим 172/2=86% годовых.
это больше чем 15% годовых)))
PS — «усушка» это таяние тэты (бирж. слэнг)
«я за квартал написал»
а я за оставшиеся 53 дня до экспирации.
да, примерно так.
к сожалению, не все это видят и понимают.
Пока баюс-баюс.
Посоветуете что-то почитать, пожалуйста?
И ещё — в соседней теме человек хочет валютный риск хэджировать — ему мне кажется как раз опционы выйдут дешевле всего, может быть, посоветуете, пожалуйста?
smart-lab.ru/blog/954835.php#comment16220043
Также рекомендую «Балабушкин. Опционы и фьючерсы.» Книга написана российским автором про российский рынок и нашу биржу в частности (вроде как ранее называлась РТС). Даже на сайте мосбиржи есть, в хорошем качестве: fs.moex.com/files/2440/
Если найдёте на просторах интернета — хороши лекции Павла Пахомова, доступно объясняет азы, плюс механику открытия/закрытия позиций и экспирации.
Если же делать всё с умом, то есть ограничивать риски, то никакого принципиального отличия опционов от линейных, в том числе не срочных инструментов нет. Напротив, при покупке опционов риск убытка заранее ограничен, тогда как при покупке или продаже фьючерса или акции, риск потенциально неограничен.
Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.
«Но чудо опционов состоит в их комбинациях, а не в голых покупках или продажах.»
согласен на 100%!
так именно это нам и надо!
пока удается продавать выше ТЦ
вот я и есть один из этих «некрупных товарищей», но под примерно 1000 опционов С118000 итого на всех счетах позицию держу.
какая картинка?
можно нарисовать в калькуляторе на сайте биржи, а не только в квике.
не знаю.
у меня такого нет.
в посте выложен только скрин.
думаю, это происки инопланетян.
чтобы выведать стратегии землян на опцах )))
видать, сами тоже подсели на трейдинг
вставил из Квика по новой.
видно у вас в топике в конце?
так и не понял — сейчас видно?
ну хоть вы отзывчивым человеком оказались!
спасибо!
я же волнуюсь, пытаюсь понять, что не так.
с биржевого калькулятора очень бледно все получается.
ок, торгуем дальше!
еще раз вот внизу выложил.
видно?
печально (((
значит, глюк какой-то.
в ПН выложу из Квика свежую, когда он заработает.
а сейчас видно график?
выложил из квика свежий.
ок, был какой-то глюк на домашнем компе, значит.
почитать — Логика опционной торговли, С. Силантьев (пока бесплатно можно скачать в интернете или купить)
самый простой хедж от роста доллара — купить колл по текущей цене
от падения доллара — купить пут по текущей цене
текущая цена 94000-95000 (за 1000$)
но каждые 3 месяца нужно заново открывать хедж
Еще проще — купить или продать Вечный Фьюч в нужном объеме.
Тут вообще даже школьнику все должно быть понятно.
Текущий курс вы фиксируете сразу и может держать фьючерс сколько нужно.
( его нюансы с фандингом сознательно опускаю, это можно рассматривать как стоимость страховки)
нет, это оно и есть.
купить можно от 2015 года, но это переиздание.
классика не стареет!
( про американский рынок особенности можно пропускать при чтении, важны общие тезисы)
да, самое важное у Силантьева — справочник стратегий в конце.
про риск там четко написано — без риска, ограниченный, неограниченный.
«Уже прибыль считаете))
а иначе нет удачи!
а зачем входить в позицию без предварительно рассчитанного планового дохода?
либо будет закрыт весь спрэд, либо снова придется купить новую 2-недельку.
это горизонтальный спрэд.
почитайте в учебниках про возможные варианты.
мои такие:
1. если есть суммарный профит, просто закрываем спрэд (обе ноги).
2. если С118000 (декабрь) значительно выросли, проходим поставку в ноябре и получаем покрытый фьючерс.
далее выравниваем дельту до 0.
3. если следующие 1-2 недельки будут дешевле (менее 15-25), снова покупаем первую ногу.
как-то так.
есть еще 2 запасных варианта, но они требует бОльшего ГО, чтобы получить положительное МО.
у меня-то ГО всего 20-30 рублей на спрэд получается.
С учетом остального портфеля, так СПАН считает и дает возможность открываться даже при отрицательном остатке суммарного ГО.
сложно и долго все объяснять.
есть стратегия, посчитайте ГО на спрэд только для опционов.
калькулятор биржи дает 985 рублей итого ( а не 15000+).
согласитесь, разница есть.
фьючерсы только уменьшают его в моем портфеле.
но вы посчитайте и проверьте сами доходность только для опционов.
пример на одну пару по 1 опциону
С118000 покупка по 20 (ноябрь)
-С118000 продажа по -100 (декабрь)
в калькуляторе на сайте биржи постройте и все увидите.
цены возьмите реальные из стаканов!
или по последним сделкам