видать, пришло время компьютеризировать  и НЕлинейные подходы к рынку.
это радует, но нужно подробнее разобраться, в чем суть этого API и как оно может помочь в трейдинге.

VictorGromov, 

вы не поверите, но наконец-то и у нас на опционах что-то серьезное можно замутить.
это инструмент для тех, кто любит стратегии с рассчитанным доходом и риском.

VictorGromov, 

тогда это новость как раз для вас)

VictorGromov, 

пока мы тут беседовали, вышла вот такая новость.

ваше мнение как эксперта?



«Запускаем API Опционного калькулятора!

/>/>🧮 Опционный калькулятор — помощник для создания торговых стратегий. API опционного калькулятора расширяет торговые возможности и позволяет напрямую получать рассчитанные данные веб-интерфейса для использования в торговых алгоритмах или приложениях.

С помощью API вы можете получить:
🔘 Краткую сводку по опциону
🔘 Доску опционов
🔘 График волатильности и других расчетных показателей
🔘 Суммарное ГО по любому набору инструментов
🔘 Собранный портфель опционов с рассчитанными показателями

/>/>👨‍💻 А еще API можно внедрить в свой код для улучшения своих торговых стратегий

Чтобы лучше разобраться с новым инструментом, читайте нашу статью на Хабре

/>/>❓ А если остались вопросы, задавайте их на вебинаре 5 июля, где спикер Срочного рынка ответит на все вопросы, посвященные работе API опционного калькулятора. Будем ждать!

#Опционы

VictorGromov, 

«бабок нет, но вы держитесь...»

VictorGromov, 

ок, понял

VictorGromov, 

хотелось бы листок в клеточку перенести в какой-то программный конструктор).
на Западе это просто, только выбирай, какой подходит.
и вставляй свою формулу в готовый интерфейс.
у нас же пока выбор невелик (.

По золоту 10-е плечо и минимальное ГО удобны для трейдинга по фандингу и в связке с премиальными опционами (перспектива).
Записываем этот фьюч в свой торговый арсенал.
Присоединяйтесь!

Sergio Fedosoni,

мне как зайцам «а нам все равно».
широченный календарный стрэнгл в шорте  -С120000/-P70000  готов и рад любому «штрафному фондированию (фандинг)», как пишет Квик ).

Sergio Fedosoni, 

отлично!
все отражается в фандинге.

NZT2020,
уже закончил
пошел за квасом!

divs, 

успехов!

Влад,


вот ответ биржи дословно

Решение:

Добрый день,

 В настоящее время индикативный фандинг транслируется по вечным фьючерсам CNYRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. В настоящее время по CNYRUBF нулевой индикативный фандинг.

 По USDRUBF и EURRUBF возобновление трансляции индикативных значений находится в работе. Значения фандинга до вечернего клиринга публикуются в телеграмм-канале Срочного рынка https://t.me/moex_derivatives, в торговой системе и на сайте в виде новости.

 

Влад, 

коллега FEDOSONI со товарищи как-то умудряются в соседней ветке считать квази-спот и прогнозировать курс ЦБ целый день.
значит, ничего невозможного нет.
это же Россия )))

Влад, 
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и базовом активе (величина D) с учётомдопустимого (параметр L1) и максимального отклонения (параметр L2):Фандинг = MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))
Компоненты формулы:1Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса –Значение индекса
Рассчитывается как среднее значение разниц за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:40 (за исключение временипромежуточного клиринга).2Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот –в пределах допустимого отклонения не начисляется фандинг3Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальное значение фандинга, который может быть начислен, еслиотклонение больше, чем L1 + L24K1 и K2 –статичные параметры в %, определяемые для контракта5Цена Спот — расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (считается по значениям индекса)


ВОПРОС — где здесь  КУРС ЦБ?
а СПОТ это теперь ВНЕБИРЖА.

Откуда биржа будет брать значение  СПОТА, вопрос к ней.

kreved, 
в Алоре адекватные комиссы по ПО.
другого такого брокера не нашел (((.

Влад, 

нет, я имел в виду текущий фандинг, и спрашивал именно о нем.
скоро узнаем, что биржа будет транслировать.

John Doe, 

найдите тогда для себя НЕвалютный арбитраж.
морковку люблю есть, особенно корейскую ).
торгуют ею восточные люди в основном.
но она помогает арбитражить на  кривом рынке, особенно с опционами.
вопреки всей ущербности нашей песочницы и оставаясь вынужденно  ее патриотом, стараюсь торговать  с плюсом.

Влад, 
вы хотели сказать клондайк?
как уже фрилансер, спалить  некую контору при всем желании не могу )))

John Doe,

понимаю и частично разделяю ваш скепсис.

«А вообще удивительно искать валютный арбитраж именно сейчас — валютного рынка больше нет, а юаню остался месяц.»
считайте, что я инсайдер ).
поэтому для меня валютный рынок — кривой, манипулятивный, непрозрачный — остался.

вижу в моменте арбитраж и спрэдинг — открываюсь, настолько глубоко и далеко, насколько это возможно.
а возможностей всегда больше, чем денег! )))