Stanis, Вы имеете в виду, что фандинг убивает контанго между квартальным и вечным фьючами? А почему именно один дальний на 10 спредов? Это как-то связано с параметрами К1 и К2 формулы расчета фандинга, или просто по наитию?

Сергей Макаренко, 

именно так.
и нужно знать еще, когда фандинг считается нулевым, и когда он не может быть больше максимального по формуле.

Сергей Макаренко, 

так вы сами и ответили практически в своем комменте.
+ВФ/-квартальник это почти или около нулевое контанго.
продажа дальнего — это как бы восстановление контанго.
и условно наш фандинг нейтрализован в такой комбинации.


а что выгоднее — смотря какие цели.
ИК (Коровин) в своем блоге похвалился о фантастическом результате в 6400% за два года (1млн=64 млн).
АИ (Активный Инвестор) отметил, что в основном это благодаря заработку именно на фандинге.
Из своего опыта — например, по юаню фандинг просто игнорирую.
а вот по золоту он плюсовой, стою в продаже все время. 

Stanis, подскажите, что по-вашему, выгоднее: бороться с фандингом в арбитражных средах, или пытаться заработать на фандинге. Я взял с биржи табличку с историческим данными по вечным контрактам, в частности, на золотые фьючи и фьючи на индекс МБ, и просуммировал фандинг за год. Получается немалая сумма. Если считать от величины ГО, то хорошо за сотню процентов. Получается, что фандинг обнуляет арбитраж между квартальным и вечным фьючами. Вы как-то писали, что берете 10 ВФ в лонг, 10 квартальных в шорт и ещё один квартальный на очень дальнюю дату для нейтрализации фандинга. Не совсем понимаю, как продажа дальнего фьюча нейтрализирует фандинг?

Gotamcity77, в клике есть параметр «ставка переноса» — это фандинг в рублях без учёта лотности. Чтобы вычислить фандинг на один контракт нужно этот параметр умножить на параметр «лот»

Review, 

да, это так.
когда звонил, ответ был такой — это решение рисковиков.
остальные запрещенные фьючи — в отдельном списке.

Big Ben, 

разные инструменты  — разные цели и стратегии

торгуйте спотом без хеджа — ваш выбор

странно, пару месяцев назад ВТБ вообще не давал торговать этот фьюч

фьючерсами торгуют только сумасшедшие, пусть вам х10 го делают вообще пофиг

Иван Иванов, 

да, вот такой сюрприз и с таким киндер-сюрпризом (.
есть у них еще и список вообще запрещенных фьючерсов и опционов.
поменьше наполовину, но постоянно обновляется.

Дюша Метелкин, 

Стецура Александр, но не важно.
проехали.

monko, 

чего нет, того нет.
у меня там остался старый ИИС ( из Открытия автоматом перевели), после нового года закрою и перекину активы другим брокерам, хоть  тоже без ЕБС, но и без сюрпризов и ограничений.
в Алоре обещали ЕБС запустить скоро, жду.

Stanis, никаких коллег не вижу, очевидно, этот кто-то у меня в черном списке.

РГБИ стал доступен?? И 3-х лет не прошло

с учетом того, что в втб нет ебс, можно просто забыть про фьючерсы там.

Дюша Метелкин, 

видите, и коллеге не понравилось.
удалите, и так вокруг  с культурой речи беда…

Stanis, если вы заботитесь обо мне — спасибо, я переживу санкции на этом сайте.
Если мое сообщение мешает вам — скажите, я его удалю

Дюша Метелкин,

но на СЛ мат запрещен.
если бдительный модер вас слегка забанит, не взыщите.
а то бы удалили свой коммент сами.
или отредактировали хотя бы

Stanis, не надо ханжества.
Мат, особенно в коротком анекдоте, вполне органичен.
А когда я вернулся из армии, мне, например, пришлось несколько недель перестраиваться обратно на русский язык с матерного. Просто таки силой себя заставлял.
Кто такие бумеры и зумеры, тогда ещё никто не знал.

Дюша Метелкин, 

фу, вы же культурный человек!
дамы же тоже  могут увидеть ваш коммент (.
хотя сегодня мат среди зумеров-бумеров это просто разговорный язык