TH15 M3554G3 53RV35 TO PR0V3 H0W 0UR M1ND5 C4N D0 4M4Z1NG TH1NG5! 1MPR3551V3 TH1NG5! 1N TH3 B3G1NN1NG 1T WA5 H4RD BUT NOW, ON TH15 LIN3 YOUR M1ND 1S R34D1NG 1T 4UT0M4T1C4LLY W1THOUT 3V3N TH1NK1NG 4B0UT 1T, B3 PROUD! 0NLY C34RT41N P30PL3 C4N R3AD TH15. R3 P05T 1F U C4N

Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. /Morpheus/

В покерном сообществе распространено такое понятие, как «покер-марафон». Т.е. некий чел решает, что ему нужна дополнительная встряска или дополнительная мотивация — и он объявляет покер-марафон, т.е. объявление определнных целей или задач, которые должны быть достигнуты в процессе прохождения этого марафона. После чего на регулярной основе он постит в своем блоге результаты, ключевые моменты или просто всякую ерунду. Большинство таких блогов неинтересны никому, кроме автора, какие-то вызывают бурные дискуссии, но делаются такие марафоны не для развлечения публики, а в первую очередь для решения каких-то проблем автора, как правило, находящихся в сфере психологии. Цели марафонов бывают разными: от незатейливых «от $50 до $10000 за две недели» или «набрать за месяц 50000 раздач», до вполне вменяемых.

( Читать дальше )

Отрывок из книги «The Drunkard's Walk: How Randomness Rules our Lives» by Leonard Mlodinow(«Путь пьяницы: Как случайность правит нашей жизнью» Леонарда Млодинова) в моем вольном пересказе и переводе:



Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.


( Читать дальше )

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Я провела следующие тесты, используя виртуальный симулятор торговли со следующими параметрами:
10000 прогонов, каждый прогон состоит из 386 трейдов с соотношением риск/профит 1 к 2.
Процент выигрышей различается в каждом из случаев.
Количество прогонов установлено в 10000. Это достаточное количество для получения работоспособной модели, и оно получено после долгой возни с настройками. Если установить большее число прогонов – на результатах это значительно не отражается, так что 10К – это вполне нормально.
Соотношение риск/профит 1 к 2 выбрано, потому что большинство книг и материалов по торговле рекомендуют иметь выигрыши больше по размеру, чем потери (и я, в общем, разделяю это мнение, однако подобные результаты можно получить и при ином соотношении).
Случай 1. 33% прибыльных сделок (просто случайная торговля)
Давайте начнем нулевого математического ожидания, т.е. 33% выигрышных сделок. Если у вас соотношение риск/профит 1:2, то чтобы выйти в ноль вам необходимо закрывать в плюс 33% трейдов.


( Читать дальше )