Новости тг-канал
Купить MozgovikАндрей Андреевич,
Фьючерсный спред (спред-трейдинг) — это стратегия торговли фьючерсами, при которой трейдер одновременно занимает противоположные позиции: покупает один фьючерсный контракт и продаёт другой. Спред — это разница в цене между этими двумя позициями. Цель — получить прибыль от относительной динамики различных контрактов, а не только на абсолютном изменении цен.
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Андрей Андреевич
Stanis,
или одновременную продажу колл и пут с с одинаковой ценой исполнения и датой истечения.
или одновременную продажу колл и пут с с одинаковой ценой исполнения и датой истечения.
- 01 сентября 2025, 12:57
Андрей Андреевич,
Стрэддл (Straddle) — термин, который в финансах означает одновременную покупку опционов «колл» и «пут» на один и тот же актив с одинаковой ценой исполнения и датой истечения. Цель — получить прибыль от изменения цен, независимо от направления движения.
Стрэддл (Straddle) — термин, который в финансах означает одновременную покупку опционов «колл» и «пут» на один и тот же актив с одинаковой ценой исполнения и датой истечения. Цель — получить прибыль от изменения цен, независимо от направления движения.
- 01 сентября 2025, 12:56
Stanis, если нужна целая дельта, то 2 колла с дельтой 0.50 против проданного одного фьюча.
то есть аналог фьючерсного спрэда.
Никакого стрэддла нет, так позиции РАЗНО направленные.
Я правда в лоб не понимаю, 2 кола против фьюча это и есть стрэддл, у меня не получается аналог фьючерсного спреда.
- 01 сентября 2025, 12:26
Андрей Андреевич,
у нас же ПРОДАННЫЙ фьюч.
если нужен паритет по дельте ( то есть нуль), создаем указанную пропорцию.
то есть аналог фьючерсного спрэда.
Никакого стрэддла нет, так позиции РАЗНО направленные.
Доход возникаеи при схождении цен, а убыток при расхождении.
Можно еще делать усреднение, если держать позицию долго ( 3...
месяцев).
как считает калькулятор, я не знаю.
там все индикативно.
по спрэдам он некорректен.
у нас же ПРОДАННЫЙ фьюч.
если нужен паритет по дельте ( то есть нуль), создаем указанную пропорцию.
то есть аналог фьючерсного спрэда.
Никакого стрэддла нет, так позиции РАЗНО направленные.
Доход возникаеи при схождении цен, а убыток при расхождении.
Можно еще делать усреднение, если держать позицию долго ( 3...
месяцев).
как считает калькулятор, я не знаю.
там все индикативно.
по спрэдам он некорректен.
- 01 сентября 2025, 11:10
Stanis, У меня что-то математика не складывается. При покупки кола с дельтой 0,9, по калькулятору мы теряем при росте, а если покупаем 2 кола цс, то получаем стрэддл, там падение фьюча не перебивает тэту. Где промах?)
- 01 сентября 2025, 10:53
Андрей Андреевич,
если нужна целая дельта, то 2 колла с дельтой 0.50 против проданного одного фьюча.
или всего один колл с дельтой 0,9 против проданного фьюча.
или тютелька в тютелька в тютельку +11/-10
так гласит наука )
если нужна целая дельта, то 2 колла с дельтой 0.50 против проданного одного фьюча.
или всего один колл с дельтой 0,9 против проданного фьюча.
или тютелька в тютелька в тютельку +11/-10
так гласит наука )
- 31 августа 2025, 17:47
Stanis, Это получается нужно 2 кола покупать против фьюча? Я думал 1к1.
- 31 августа 2025, 13:44
Stanis, Через ПО думаю менее выгодно, потому что с квартальником ГО должно сальдироваться.
- 31 августа 2025, 13:30
Андрей Андреевич,
ЦС — меньше тэты, или по цене спота через ПО.
где выгоднее цена.
имхо, страйки с 0,9 дельтой самые предпочтительные.
ЦС — меньше тэты, или по цене спота через ПО.
где выгоднее цена.
имхо, страйки с 0,9 дельтой самые предпочтительные.
- 31 августа 2025, 12:56
Stanis, мне как-то ближе формат ЛИПС — на 3...12 месяцев по фьючерсным связкам вечный/календарный.
А в этом случае какой страйк нужно брать у опциона центральный или по цене спота?
- 31 августа 2025, 12:33
Options Medley, Этот пост и был написан, чтобы разобрать эту идею. Как видите, судя по комментариям, идея имеет право на жизнь. Применять её или нет, это уже дело каждого.
Может и не нужно изобретать что-то сложное?)
- 23 августа 2025, 14:22
Андрей Андреевич,
по дельте фьючами или чуть выше опционами ( 105 продан/110 куплен).
без хеджа нельзя!!!
по дельте фьючами или чуть выше опционами ( 105 продан/110 куплен).
без хеджа нельзя!!!
- 23 августа 2025, 14:01
Stanis, а если еще при споте 80 открываться на 105-120 страйках с хорошей премией и надежным хеджем
А как такие страйки можно захеджить? Или мы уже о разном?)
- 23 августа 2025, 13:50
- 23 августа 2025, 13:37
Stanis, Можете немного подробнее расписать стратегию Богемской Рапсодии, не смог вникнуть. А золото как арбитражить, ПО на рублёвое золото, а МО в долларах. Если хеджить опционом на си, там в него уходит вся прибыль?
- 23 августа 2025, 13:28
Андрей Андреевич,
мне лично ликвидности хватает, так как это игра в долгую.
идею вы уловили — и про фандинг, и про схождение.
а если еще при споте 80 открываться на 105-120 страйках с хорошей премией и надежным хеджем, то игра стоит свеч.
главный риск — поднятие ГО по купленным неделькам или ближним.
но если первая нога из ПО, а вторая из МО, то такого риска нет.
попробуйте сами на калькуляторе протестировать подобные комбинации.
или на одиночных контрактах вживую.
обычно сам так индикативно открываюсь сначала, легче думать.
мне лично ликвидности хватает, так как это игра в долгую.
идею вы уловили — и про фандинг, и про схождение.
а если еще при споте 80 открываться на 105-120 страйках с хорошей премией и надежным хеджем, то игра стоит свеч.
главный риск — поднятие ГО по купленным неделькам или ближним.
но если первая нога из ПО, а вторая из МО, то такого риска нет.
попробуйте сами на калькуляторе протестировать подобные комбинации.
или на одиночных контрактах вживую.
обычно сам так индикативно открываюсь сначала, легче думать.
- 23 августа 2025, 13:22
Stanis, Интересно на подумать. А что там с ликвидностью на дальних? И какая там идея, за счёт маленькой тэты собирать фандинг или схождение квартальника? А что по доходности получается? ну и конечно какие там риски? Вопросов стало больше)
- 23 августа 2025, 13:09
Андрей Андреевич,
доходность будет больше, если есть полный неттинг по бирже.
к сожалению, не все брокеры дают такую возможность.
как правило, обычно полунетто для клиентов.
а то и брутто у некоторых особо жадных (((
а так ГО было бы почти нулевое !
но по МО/МО такое иногда возможно.
Богемская Рапсодия открывал сотни контрактов по опционным горизонталям за копейки и рисовал доходности в сотни %% за несколько дней до экспирации.
то есть купить месячную горизонталь за 5-10 и продать за 500-1000 за 3-5 дней до экспирации первой ноги при всплесках IV было вполне возможно, но по RTS.
сам на RTS не торгую, но вероятно такая доходность там бывает.
мне ближе монотонная доходность в 50-100% на долларе, золоте и Сбере,
Газпроме.
то есть именно по арбитражу ПО/МО.
God bless Alor!
доходность будет больше, если есть полный неттинг по бирже.
к сожалению, не все брокеры дают такую возможность.
как правило, обычно полунетто для клиентов.
а то и брутто у некоторых особо жадных (((
а так ГО было бы почти нулевое !
но по МО/МО такое иногда возможно.
Богемская Рапсодия открывал сотни контрактов по опционным горизонталям за копейки и рисовал доходности в сотни %% за несколько дней до экспирации.
то есть купить месячную горизонталь за 5-10 и продать за 500-1000 за 3-5 дней до экспирации первой ноги при всплесках IV было вполне возможно, но по RTS.
сам на RTS не торгую, но вероятно такая доходность там бывает.
мне ближе монотонная доходность в 50-100% на долларе, золоте и Сбере,
Газпроме.
то есть именно по арбитражу ПО/МО.
God bless Alor!
- 23 августа 2025, 13:08
Андрей Андреевич, пробуйте… даже интересно, присмотрюсь к такому арбитражу. Рано или поздно все брокера дадут полноценно торговать премиальниками. И чем больше в акции возможностей для арбитража деривативами, тем выше ликвидность и выгоднее торговать акцией. Все вспоминают опционы на РАО ЕЭС, но потом Москухня всё изгадила.
- 23 августа 2025, 13:02
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс