Спасибо Кукл!
Благодаря этому указателю удалось перепрыгнуть в следующий контракт с минимальным разрывом 70 центов.
Да, шортистики, у меня сложная синтетическая позиция, в которую входит лонг по нефти, мне всё-равно куда она пойдёт, вся проблема только в контанго. Одной проблемой меньше.

По умному это называется типа контанго к теоретической цене.
Не могу понять причину делать это за неделю до экспирации.
Сколько было тем про 135 путы, но никто не задал этот вопрос и тем более не ответил на него.
Объяснения может быть 2:
1) Волатильность поднимется так, что теор. цена сравняется с фактом и даже будет выше.
2) Кого-то насильно держат в проданных 135х путах и не дают их откупить с таким убытком.  Чтобы сидел и надеялся дальше.
3) Отбивают охоту у толпы покупать 135 пут. Видимо ещё для этого не пришло время.


В среднем эти сценарии выглядят как медвежьи.
Ничего разумного как камнем вниз до 130 пока в голову не приходит.
А как вы объясните эту аномалию? За 3 года в опционах ни разу такого не видел, чтоб так долго и на столько много.