Shmelik, дополню свой ответ. Как я понимаю, свои бумаги в качестве ГО — это без процентов, и это само по себе счёт в минус не уводит. Но вот если вариационая маржа по фьючу списалась со счёта и вогнала счёт в минус хоть на 100 рублей или рубль, то это уже совсем другой коленкор. При минусе на счёте брокер начинает ежедневно проводить сделки СпецРЕПО до тех пор, пока не закроешь долг, и под это берёт имеющиеся бумаги клиента, ставка — ну типа 20% годовых. Иными словами, если на счёте долг 300 рублей и лежит как обеспечение облига ценой 100 тыщ, то 20% будут драть не с 300 рублей, а со 100 тыщ. Это же относится к покупке на деньги брокера под свои бумаги не фьючей, а акций или облиг: там вообще сразу уходишь в минус, в момент покупки (на фьючах — нет, только если цена его пойдёт против тебя и спишется вармаржа со счёта). Короче, минус на счёте иметь — такое себе). Я так на днях хватанул, купив за брокерские деньги акций под обеспечение других своих бумаг). Почти 50% годовых от долга)

Shmelik, ну, минус в общем-то один — стало легче влезть в спекуляции и потерять деньги)).
Можно открывать срочку без денег, в том случае, если на счету есть то, что входит в Перечень ликвидного имущества (не все бумаги входят, надо смотреть список). И не 100% цены имеющихся бумаг, даже подходящих, можно использовать под ГО (гарант. обеспечение), а с учётом ставки риска (всё в том же перечне, он есть на сайте Сбера).
По любому минусу, выходящему за пределы дня, как я понимаю, будут драть проценты, что-то типа КС+5%. Пока не разбирался прямо доподлинно, но думаю, что это относится и к закрытым позициям, по которым «проиграл», и к открытым, по которым ушёл в минус. Так что вообще говоря уж на это лучше бы деньги на счету иметь, наверное, имхо.

Shmelik, рассуждения об «идиотизме» правил Мосбиржи-это спор с реальностью. Площадка не стремится быть «универсальной» в контексте всех представленных активов, да и уместен ли был бы единый подход при таком обилии самых разных инструментов? Биржа стремится обеспечить надежность, стабильность и ликвидность в условиях изоляции. Насчет торгов в выходные дни тоже не согласен, это уже давно часть мировой практики.

Shmelik, спасибо за комментарий!
Да — связка MT5 + AmiBroker черезZeroMQ — это наверное лучшее техническое решение в данном случае.
Нужно будет воспользоваться AmiBroker Development Kit (ADK), который обновлялся последний раз в 2010г, но он должен подойти.
Скорость и надежность будут на высоте — но сложность из-за того, что нужно писать плагин на C++.
Нужно взять пример «Sample Plugin» из ADK и дорабатывать его. Встроить в пример libzmq. Нужно добавить в нашу DLL глобальную переменную для контекста ZMQ и экспортируйте функцию GetLatestQuote() в AFL.
Либо можно поискать .NET for AmiBroker SDK. Тогда, Вы пишете плагин на C#, используя библиотеку NetMQ — как у меня в примере!
Но нужно ли вам именно это — я так понял, что AmiBroker хорош именно своим супер-быстрым тестированием, но необязательно через него торговать, возможно даже прям очень сильно эффекта не будет.
Я думаю, что можно сделать связку с NinjaTrader, например — его используют для скальпинга. Не думаю что он с точки зрения исполнения намного медленнее!
Я имею в виду — возможно проще оттестированные стратегии в AmiBroker взять точно рабочие стратегии переписать логику на любой терминал!)
Надеюсь, что помог!