Ответы на комментарии пользователя SergeyJu

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
SergeyJu, про ML если только. Самая база, которая часто в глаза бросается: часто пытаются делать классическую cross fold validation, но перемешивают данные не по периодам времени, а рандомно. Итог — в тестовой и тренировочной выборке оказываются разные стоки из одного периода, а они коррелируют между собой. Как итог — ML модели переобучаются
avatar
  • 02 января 2025, 12:39
  • Еще
SergeyJu, в 2008 московский бетонометр стоил 7 унций золота, а сейчас чуть больше 1 унции.
avatar
  • 01 января 2025, 20:06
  • Еще
SergeyJu, С другой стороны соглашусь. Концентрация нужна. НО при этом находясь в поиске «параллельной реальности»
avatar
  • 01 января 2025, 16:00
  • Еще
SergeyJu, 
Торговать надо то, в чем реально имеешь преимущество
Тоже так думал. Поэтому не попробовал крипту. К сожалению, бывают внезапности, когда стратегия или инструмент перестают работать. Эти внезапности осознаются слишком поздно
avatar
  • 01 января 2025, 15:57
  • Еще
SergeyJu,
Выше вопрос про размерность, а пишу про мультифрактальность… Руками, наблюдение, изучение цены. Есть какие-то проги на основе генератора мандельброта, они типо выявляют модели, которые участвуют в построении и создают модель, не знаю насколько это прогнозирует… Научить ИИ распозновать подобные структуры, может быть реально.
«Каждый из них генерирует паттерн со своей фрактальной размерностью.» — лучше трактовать как „со своей структурой“. Структура — это количество волн, экстремумов. Везде индивидуально, но есть универсальные.
Явно выявить — делать акцент внимания на первом значимом импульсе и следить, что присходит дальше, если появляются закономерности -  развивать, если нет посмотреть иначе.
avatar
  • 01 января 2025, 15:06
  • Еще
SergeyJu, Определение с вики, они имеют ввиду математическую, а здесь, что имеется не одна структура самоподобия
avatar
  • 01 января 2025, 12:42
  • Еще
SergeyJu, Великая депрессия в 1929 как раз вызвана ФРС и спекуляциями акциями с плечом. Брокеры выдавали кредиты под залог акций, фРС наводнила рынок дешевой ликвидностью. Типичный пузырь, которых не бывает в золоте, потому что там все четко и деньги из воздуха не появляются. 
avatar
  • 01 января 2025, 07:48
  • Еще

SergeyJu, Да он писал, что многие штаты свои валюты штамповали, та же Калифорния, но в итоге люди предпочитали золотом торговать, потому что бумажка неизвестно сколько будет завтра стоить.

 Да можно и серебром торговать. Хороший металл. Лишь бы не бумажками тупыми.

avatar
  • 31 декабря 2024, 16:10
  • Еще
SergeyJu, а по каким правилам распределяются веса? У меня подход такой. Есть 4 рабочих тикера (фьючерсы), на каждом несколько десятков систем. На каждый тикер отдаю примерно равный капитал. Но на тех фюьчерсах где результаты лучше несколько больше капитала. А по системам внутри фьючерса обычно поровну распределено. Пытался раньше по макс ДД уравнивать, но отошел от такого подхода.
avatar
  • 31 декабря 2024, 06:30
  • Еще
SergeyJu, вы не разбираетесь в теме, если полагаете, что они их используют. У фондов просто не стоит задач, для которых подобные модели могли бы понадобиться.
avatar
  • 30 декабря 2024, 21:36
  • Еще
SergeyJu, О чем я пишу я прекрасно понимаю. Видимо, вы хотели сказать, что я не верно понимаю идею автора? Тогда надо выражаться точнее. 
  Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: «сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель». Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций. 
    Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам. 
   Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску. 
   А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю.
avatar
  • 31 декабря 2024, 05:07
  • Еще
SergeyJu, С автором мы уже конкретику в вопросе навели.
   Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.      
avatar
  • 30 декабря 2024, 13:35
  • Еще
SergeyJu, Кризис, когда все плохо в стране, но у тебя есть твои накопленные серебряные монеты — это одно, а кризис, когда в стране все плохо, а у тебя на руках фантики сраные — это совсем другое.
avatar
  • 30 декабря 2024, 09:48
  • Еще
SergeyJu, что значит слабой развитости системы? Сейчас разве сильная? Кризисы как были так и есть постоянно.
avatar
  • 30 декабря 2024, 08:01
  • Еще
SergeyJu, пуфф… алготрейдинг — ниже привел определение, что это такое...
А тут не алготрейдинг. тут то, что сказал выше

плечи не при чем? — да, это не критерий. Но отсутствие плеч — доп. признак, что тут позиционная торговля, а не спекулятивная, всего-лишь)

лан, все, я закончил спор, продолжать не буду)
avatar
  • 29 декабря 2024, 22:06
  • Еще
SergeyJu, 21:15  Кто постановил, что
мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом
вовсе нет! Скорее наоборот.
Так вот «относительно небольшой капитал» Мальчика..., якобы обеспечивает ему не только престижное потребление, но средства на, как он выразился однажды, небольшую команду программистов.
Кроме Мальчика… никто так твёрдо об устойчивых многолетних выигрышах более 100% не докладывает.
avatar
  • 29 декабря 2024, 21:41
  • Еще
SergeyJu, он сказал прямо и дословно — хохлы молодцы, атаковали Грозный беспилотниками в момент захода на посадку азербайджанского самолёта, русские плохие, сбили самолёт просто так от балды.
avatar
  • 29 декабря 2024, 21:33
  • Еще
SergeyJu, нет, это уже не алготорговля)
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)

А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч
avatar
  • 29 декабря 2024, 18:17
  • Еще
SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 
avatar
  • 29 декабря 2024, 17:17
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн