Широкий спред — это не проблема, а особенность инструмента. 

может на сишечке и юане прикольно контанги с 20%дохи собирать — а как зайти во что то более серьёзное?

И каким капиталом вы торгуете?

Я прошел через одну из самых больших иллюзий в инвестициях.
Она звучит так:

«Главное, чтобы деньги работали и приносили процент».

Особенно на эту тему стараются банки

__rtx, на мой взгляд профессионал — это тот, кто зарабатывает своей профессией на жизнь. 

Есть более эффективные профессионалы, которые пользуются новыми технологиями и лучшими практиками.

А есть профессионалы менее эффективные, которые пользуются пускай хорошими, но все же устаревшими и уже не лучшими практиками.

Какими практиками лучше пользоваться — каждый профессионал для себя определяет сам. Но тут главное знать об этих практиках, пробывать чужой опыт, и уметь выбрать для себя лучшее.

Автор рассказал про свой опыт. В статье нет утверждений, что это самый лучший опыт. Автор не сравнивает свою инфраструктуру с другими, а просто рассказал о своей. 
Вас чего так бомбит?
Вы ему написали такой большой пост, чтобы объяснить, что он вам безразличен и схема работы тупая?
Так он вроде не просил давать оценку его опыту. 

Я сам работаю на платформе TSLab уже несколько лет. В защиту этого ПО могу сказать, что там работает очень крутая команда, как с точки зрения разработки, так и сточки зрения методологии. Ребята делают различный софт для различных бирж. И делают это уже более 10 лет. И если вы считаете, что ваши личные костыли смогут по уровню быть лучше, стабильнее, устойчивее, продуманнее этого ПО, то вы сильно ошибаетесь. Про протокол tranzaq hft можно сказать тоже самое. Это прекрасная альтернатива платной Plaze.

А если ошибаюсь я, то делайте софтверную компанию и становитесь конкурентом TSLab.

А пока «сидиди и не пидиди»)

__rtx, Прочитайте пост внимательнее. Это не было утверждение, это был вопрос.
Но товарищ, удалив свои сообщения, автоматически ответил на мой вопрос, спасибо за ясность!
Я за конструктивное общение, а не пустоголовые насмешки!

Я еще раз перечитал статью, ну не могу я понять, где смеяться? Схема рабочая, сам пользуюсь TSlab.
Ну если вам не подходит такая схема или вы в нее не уверовали, проходите мимо...) 

Либо предложите и опишите свою схему работы/инфраструктуры, а вести себе как клоун, которому все смешно и позитивно, не нужно. Для этого наверное есть стендаперские форумы)

Дмитрий Овчинников, да ты клоун по ходу или стендапер?
Либо я дурак, либо что? Где смеяться-то надо?

Будни опционщика и инвестора, такие крайности у вас, конечно, и дискуссия жаркая получилась общая:) 

Если у меня будет дисконнект, диски сгорели, интернет кончился и т.д. — я об этом узнаю сразу.

Если такое случится, то помочь ситуации вряд ли получится как-то) 

Я, например, когда нужно куда-то — отъезжаю, конечно, но большую часть торговой сессии я сижу мониторю, чтобы всё ок, даже если всё ок много дней подряд. А по выходным особо ничего не происходит последнее время, если внутри дня торговля, то можно и не коннектиться, в принципе. Моё мнение, разумеется, не навязываю.

Во-первых правильность проектирования зависит от проекта, от системы и стратегии.

Во-вторых, вот у вас робот работает, например хеждер, отпахивает сделки по дельте. Отлучились вы на час-два по делам, а у вас оказывается дисконнект с биржей и дельта не нулевая, а уже хорошо положительная, а рынок все это время валился вниз, пришли, а у вас убыток.

Если у меня будет дисконнект, диски сгорели, интернет кончился и т.д. — я об этом узнаю сразу.

А у вас, видимо нет возможности отклеиться от монитора или вы можете получить убыток из-за недостатков инфраструктуры.

Дмитрий Овчинников, мало — это не значит, что совсем не надо получать.

Даже если это будет один сигнал в день (сигналы — это не только информация о сделках, это и дисконекты с биржей, и важная статистика и т.д), то этот сигнал сам меня «нашел» и мне не надо мониторить его, сидя на рабочем месте. 

Опционное плечо несколько отличается от классического понимания финансового плеча. Опционное плечо возникает из-за самой природы опционов, а именно из-за их нелинейной природы. Вот смотрите.

Дебет нашего купленного колл-опциона составляет около 8 000 USDT — это средства, которые мы передали продавцу опциона за право занять эту позицию. Окно графика опционов показывает нам значение GM (маржинальных требований) в размере 8 130 USDT. Итого, за 8 130 USDT мы заняли позицию, эквивалентную по доходности и части расходов покупке 1000 контрактов AЕ фьючерса на индекс ВТС по цене около 110 000 USDT. Почему 110 000 USDT? А вот почему.

Итак, с опционным плечом и финансовым плечом (в части того, что это такое) мы разобрались. Теперь осталось только методологически верно определить, какая часть от требуемого биржей суммарного гарантийного обеспечения относится к финансовому плечу, а какая — к опционному.

В любой метрологической задаче важна исходная мера. Думаю, за нашу меру будет правильно принять купленный фьючерс ВТС за 110 000 USDT, поскольку это будет достаточно точным эквивалентом доходной части нашего купленного колл-опциона.

Транслируемая нам общая сумма по этой позиции — 20 300 USDT. Здесь есть один «тонкий момент»: убыток по нашей условной фьючерсной позиции сейчас составляет 8 500 USDT. Цены немного изменились (скриншоты опционной позиции и этой фьючерсной позиции сделаны с интервалом примерно в час), так что давайте примем эту сумму за дебетовую часть нашего купленного колл-опциона — 8 100 USDT. Я немного округлил, но думаю, вы меня простите. Итак, эти самые 8 100 у нас в GM напрямую не учтены, но с нашего счёта эти деньги уже тю-тю, списались за миллисекунды. Так что, наверное, будет справедливо подсчитать стоимость нашей расчётной позиции: 20 300 + 8 100 = 28 400 USDT. Одновременно с этим мы заплатили 8 100 USDT за опцион колл, заняв такую же сумму (в доходной части позиции).

Напомню, что наша позиция эквивалентна 1 ВТС. Давайте посчитаем, во сколько нам обошлась бы эта позиция в монетах. Итак, мы купили 1 биткойн за 110 000 USDT, потратили эти деньги, цена условного биткойна снизилась до 101 400 USDT, и мы терпим убытки в размере 8 600 USDT. Наверное, можно прибавить стоимость этих убытков к потраченным нами 110 000 USDT. Получается 110 000 + 8 600 = 118 600 USDT. У нас есть 1 биткоин. Но, в принципе, можно и не прибавлять.

Итак, у нас есть три цифры:

— 8 100 — опционная позиция GM;

— 20 300 (28 400) — условный фьючерс GM;

— 118 600 (110 000) — средства, которые могли бы нам понадобиться для покупки 1 ВТС в монетах.

Теперь давайте последовательно ответим на вопросы викторины.

Какое плечо «зашито» в нём (купленном колл-опционе)?

Ну если по простому без извращенных предположений о стоимости той или иной условной позиции то, мы, вложив 8 100 USDT собственных средств контролируем позицию стоимостью 110 000 USDT. Считаем 110 000 / 8 100 = 13,5.

Мы смогли использовать кредитное плечо примерно в 13,5 раз больше. Иксы в случае роста биткоина до конца квартала, например, до 120 000, подсчитывать не будем.