24.11.2016
Кирилл Пестов:

Раскрою небольшой секрет: на ближайшие заседания комитета по срочному рынку мы планируем вынести вопрос об уменьшении шага цены на фьючерсе на индекс РТС, как нам советуют многие участники. Посмотрим, может, это даст дополнительный импульс для торговли данным инструментом.
Financial One.

30.05.2012

Комитет по срочному рынку рекомендовал изменить минимальный шаг цены по фьючерсным и опционным контрактам на индексы с 5 до 10 базисных пунктов.
Планируется, что данные изменения будут реализованы после исполнения фьючерсных контрактов в июне и в сентябре 2012 года соответственно.«Комитет принял решение по изменению шага цены по контрактам на индексы РТСна основании рекомендаций рабочей группы, созданной длявыработки решений по повышению ликвидности на нашем рынке. Это изменение, по мнению экспертов, приведет к увеличению мгновенной ликвидности по инструментам на индексы»

Повысили для увеличения ликвидности, Понизят для дополнительного импульса.

Шаг вперёд, шаг назад, вроде как движение, а вроде и на месте стоим...

Просто как зарисовка 2-х последних дней:
Корреляция Ri к USD/RUB и к Brent и две неэфФективности "Паника" и "Эйфория".


Надеюсь завтра дружно устраним.

Объем по USD/RUB за последние полтора часа — ~ $2 млрд

за 2 дня ~ $12 млрд. (Последний раз такие объемы проходили в апреле)

Плюс резкая перекладка из ОФЗ в валюту.

RTS  -2% с максимумов года!



Вчера Трамп Удивил

Сегодня Ванюта...

Конец недели — самое время подумать, что будет дальше.

Ri/RTS  на протяжении 2,5 месяцев пилится в хорошем растущем тренде, и даже несмотря, на то что он сходил на сотню — эйфории пока не наблюдается. Эйфория может начаться если цена пробьёт верхнюю границу канала и мы пойдём на удвоение канала с целью 110'000. А пока пилим.


MXI/MICEX —  да на самом деле та же картина — аналогичный канал, ну да исторические максимумы, но не на эйфории же, всё в рамках линейного канала, даже ускорения никакого нет. Пилим канал и надеемся на 2150 (удвоение канала).


( Читать дальше )

Памятка о том где лежат деньги, и где ликвидность на нашем срочном рынке

Топ 10 инструментов «Где лежат деньги» (31/08/16)



( Читать дальше )

За последние 2,5 месяца сложилась интересная ситуация: Ri топчется на месте, но все таки медленно растет и это на фоне снижения Brent. 

Коэффициент соотношения brent/Ri снизился на 25% и находится в устойчивом понижательном тренде (как арбитраж проводить?!?).

Неужели Российский рынок стал на 25% крепче? Или так серьезно держат перед выборами?

Состояние основных инструментов (моя выборка) на начало недели.

RIU 


SiU


( Читать дальше )