Торги на Срочном рынке приостановлены (https://www.moex.com/n75012?nt=0) с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно

Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.

Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри  большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.

Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.

Константин Анохин, в книге «Machine trading» E.Chan увидел этот подход, решил проверить, вдруг рациональное что-нибудь будет.

SergeyJu, Пробовал, конечно. К сожалению, по цене закрытия не работает.
Пробовал использовать сигналы по средней цене, но сделки по закрытию, система становиться убыточной. Подгонял arima по цене закрытия, тоже не очень.

Al Bax, если мне склероз не изменяет, то в 2011 году мы стали жить перевода времени на летний час. Поэтому более ранние периоды как-то не стоит брать. За Ваше мнение спасибо, попробую поэкспериментировать с периодами.

Poll, разного рода сезонности такие. Сегодня есть, а завтра нет. Точнее чаще всего, вчера были, а сегодня нет.

Дмитрий-сан, спасибо за уточнения. Попробую на досуге посмотреть.

Ivan Gurov, Эта библиотека сама все считает и учитывает таймзоны. 

Дмитрий Овчинников, Спасибо! Очень интересно. Цифры получились очень близкие. 

Дмитрий Овчинников, Спасибо. Видимо, пропустил.

ezomm, Исследовал простую вещь. В лунном цикле есть ли благоприятные дни для покупок или нет. 

Alexide, Не знаю. Не исследовал этот вопрос. Хотя, наверное, интересно посмотреть.

*ложный процент, Иногда, в целях развлечения можно.

Хорошая тема. В принципе, в питоне при использовании библиотеки Pandas похожее исследование относительно быстро делается без всяких ИИ.

«1. То что, штопор который сломался за 70р, можно снова купить в КБ за 70р и не мучаться!»
А можно перейти на крепкие напитки и сэкономить на штопоре!

Speculянт, меня, как практика, интересует поведение стратегии на достаточно длительном интервале, включающий различные фазы рынка. Смотреть конкретные временные интервалы смысла нет, на мой взгляд. Если на разумном длительном интервале стратегия убыточна, то ее лучше выкинуть в помойку, чем пытаться с помощью РМ и ММ улучшить. 

Из п.8 «Управляя риском можно сделать из убыточной стратегии прибыльную и наоборот, если не умеешь в РМ и ММ». Думаю, это не совсем верно. Убыточной стратегии ничего не поможет, никакой изощренный РМ и ММ. В лучшем случае, может продлить агонию.

По поводу книг. Чаще всего, книги полезно читать. Но, чтобы была польза от книг, нужно иметь некий соответствующий уровень опыта.

Банкротство РФ и банкротство в РФ — разные вещи.