Например, в данном примере что-то вроде этого:
cummax = np.maximum.accumulate(cashes)<br />drawdown = cashes - cummax<br />max_drawdown = drawdown.min()В любом случае, numba тоже полезная штука.
Комментарии пользователя Riskplayer
cummax = np.maximum.accumulate(cashes)<br />drawdown = cashes - cummax<br />max_drawdown = drawdown.min()В любом случае, numba тоже полезная штука.