Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

• Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
• Корреляция без коинтеграции.
• Коинтеграция без корреляции.