Хорошо это сформулировано на примере разделения задач на «поиск известного неизвестного» и «поиск неизвестного неизвестного». ИИ прекрасно справляется с задачами на «поиск известного неизвестного», причем сложность как неизвестного, так и его поиска, не имеет никакого значения (ну, с ограничениями по питанию ЦОД, разумеется). И абсолютно не предназначен для решения задач по «поиску неизвестного неизвестного».

Кайрос, ну скажем так, даже упрощение до «два интегральных тейкера поглощают ликвидность интегрального мейкера» Вам ничего особо не даст, потому что допущения, позволяющие данную модель, очевидно ошибочны. А уж дальнейшее упрощение и подавно

Кайрос, моя основная мысль заключается в том, что, зная цену 4х сделок за неделю / день / час / минуту и суммарный объем за неделю / день / час / минуту, ничего особо не напрогнозируешь, как ни умножай, ни дели и не складывай. Хоть оставим мы «объем» (который, вообще, не совсем объем, точнее, объем-то он объем, но погоды в Китае), хоть выкинем опен / хай / лоу или оставим, ничего не изменится. На стакан в терминале посмотрите — у него две стороны.

Кайрос, и это тоже, но это полбеды :). Сначала мы выбрасываем практически всю информацию, а потом, оставив какие-то жалкие малоосмысленные крохи, начинаем из них лепить «индикаторы» разной степени упоротости :). И по этим «индикаторам» пытаемся чего-то там прогнозировать, разговаривать о «запаздывании» и вот вся эта дичь :)

То есть сначала мы берем временной период. Потом оттуда мы берем 4 сделки (если они нашлись, в общем, не более четырех) и, иногда, суммарный объем по всем сделкам в периоде (но это уже слишком сильная магия, поэтому объем обычно выбрасывается). Потом с этими четверками цифр (хотя три из них тоже обычно выбрасывают за ненужностью) мы начинаем производить всевозможные хитрые манипуляции — складывать, умножать на всяческие коэффициенты, делить, ну и вообще применять весь мощный матаппарат начальной школы. И в тот момент, когда мы окончательно перестаем понимать, кто на ком стоял, индикатор начинает запаздывать.

Кайрос, именно. «Запаздывание индикатора» возникает ровно в тот момент, когда пользователь перестает понимать, в что именно он смотрит

3Qu, чтобы построить коммунизм на всей планете — ее надо сначала заселить коммунистами. Это ахиллесова пята этой идеи.
Хотя, возможно, под «коммунизмом» Вы подразумеваете нечто иное, тогда, возможно, хватит и умервщления «некомунистов»

Ну а в России нам бы очередной дранг нах остен пережить без катастрофических потерь, какие там орбитальные группировки

Всю историю цивилизации войны велись исключительно за контроль ресурсов и/или торговых путей. Просто потому, что вести войны за что-то другое не имеет никакого практического смысла.

Поэтому какие-то там «орбитальные группировки» — это, действительно, что-то из разряда фантастики 60-х. Ну просто нет ни торговых путей, ни добываемых ресурсов и вряд ли появятся на в каком-то обозримом будущем. Война, а уж тем более в космосе — это очень дорогое удовольствие, и пока нет никаких оснований утверждать, что она окупится

SergeyJu, тут все, думаю, зависит от того, за чем Вам нужно следить. Ну то есть что должно держать масштаб и какую информацию Вам не хочется терять. Нисколько не сомневаюсь, что если Вы начнете резать бары «по объему, по предустановленным уровням», Вы получите в итоге ровно то же самое (так как информацию новую Вы не приобрели, а геморроя лишнего хапнули от души).

Тогда повторю свою изначальную мысль. Проблемы с дрейфом параметров торговых систем, основанных на ohlc, вызваны, по моему глубокому убеждению, в первую очередь родовой порочностью самого метода агрегации ohlc, а именно
1) игнорированием факта, что процессов более одного
2) нестабильностью масштаба

Это глубокое убеждение, разумеется, может быть ошибочно :)

Мальчик buybuy, я верно понял, что Ваша стратегия или
1) просто открывает сделки по таймеру раз в минуту в случайном направлении

или
2) Информацию, на основании которой она открывает сделки, она получает не на основании анализа потока рыночных данных (неважно, агрегированного каким-либо образом или нет)

Мальчик buybuy, ну если для принятия решения Вашей стратегии не нужна никакая информация, кроме того, что за последнюю минуту существовали 4 сделки с известной ценой, более того, Ваша стратегия может позволить себе упустить тот факт, что Вы на самом деле рассматриваете как минимум два процесса, а не один, а вам в OHLC выдают их наложение, это ведь отличная новость :)

Мальчик buybuy, ума не приложу, как вы из OHLC графика вытянете, например, средневзвешенные цены в периоде. Ну или спред между ними. Зачем кому-то могла бы потребоваться эта информация — дело десятое, главное, что в OHLC графике они гарантированно утеряны.

Про «очень ограниченный кусок» — это, конечно, так.

Мальчик buybuy, а нам и не нужна формклировка исполнения ордера для непрерывных цен (хотя они и существуют, см. «HFT»). Нам просто не нужна дискретная сетка, расчерченная поминутно (хотя, если мы хотим измерять с помощью нее время, тогда она нам, разумеется, очень даже подходит)

Я больше скажу, никаких «непрерывных цен» не существует в природе, любая лента принтов любого инструмента демонстрирует это с пугающей очевидностью

Ну то есть понятно, что мы тут не крупные алгофонды и бабок на оборудование и приемлемое латенси у нас нет, то есть жевать поток котировок (плюс стакан) на лету, участвуя в увлекательной параолимпиаде по HFT дисциплинам, мы не можем. То есть данные нам надо каким то вменяемым способом агрегировать. Но агрегировать их тупо по таймеру — это, на мой взгляд, глупейшая идея.
Вообще, задача агрегации данных сводится просто к сохранению всей требуемой информации на периоде агрегирования при приемлемом объеме выходных данных (если нас устраивает объем несжатого потока котировок, то и агрегировать незачем). Какую информацию мы получаем из «минутных графиков»? Что на абсолютно конском по длине периоде у нас было 4 сделки с известной ценой. И неизвестно сколько (хоть и известен суммарный их объем) с ценой, которая точно попадает в интервал между самой высокой и самой низкой ценой из этих четырех. Мне сложно сказать, что можно из этого вытянуть. Может, что-то и можно

@Мальчик buybuy, у меня есть стойкое убеждение, что все эти «задачи» и «методы» их «решения» проистекают исключительно из самой идеи квантования потока биржевых котировок временем. Ну, то есть сначала мы все делаем через жопу, а потом геройски боремся с последствиями. Потому что квантование потока котировок временем неизбежно приводит нас  сразу к нескольким крайне спорным и, на мой взгляд, весьма порочным выводам, на которых мы будем строить все свои дальнейшие рассуждения.

Peter Lebedev, под строительство дома бы брали, в чем проблема

Если наше государство вдруг по чьему-то недосмотру решило дать тебе денег просто так, надо хватать, не думая, столько, сколько сможешь унести. Эти вот ожидания и выгадывания — они никогда до добра в таких случаях не доводили :)